Andrzej Torój - Metody ekonometry
czne - Lato 2009/2010

1

Metody ekonometryczne

ćwiczenia 1
KMNK – estymacja i
podstawowa weryfikacja
modelu w arkuszu
kalkulacyjnym

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

2

Ćwiczenie – rekl-baz.xls
(1)



Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony

http://akson.sgh.waw.pl

/~at29060/metody_ekonometryczne/



Plik zawiera dane o sprzedaży i

nakładach na reklamę w biurze

turystycznym.

– jakie to dane? przekrojowe, szeregi

czasowe, panelowe? mikro- czy

makroekonomiczne? o jakiej częstotliwości?

co powiesz o wielkości próby?

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

3

Ćwiczenie – rekl-baz.xls
(2)

1.

[

Narzędzia – Dodatki – Analysis ToolPak]

2.

Narzędzia – Analiza danych – Regresja

3.

Wykres (najlepiej liniowy, na dwóch osiach)

4.

Diagnostyka modelu – co widzimy?

5.

Czy w danych jest sezonowość? Jak to
zjawisko uwzględnić?

6.

Czy reklama wpływa na sprzedaż z
opóźnieniem? Jaka jest natura tego
opóźnienia?

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

4

Oszacowania
parametrów;
standardowe błędy
oszacowań

szacujemy parametry i standardowe błędy ich szacunku

bez pomocy narzędzia „Regresja”, za to stosując funkcje:



macierz.iloczyn()

macierz.iloczyn()



macierz.odw()

macierz.odw()



transponuj()

transponuj()

Pamiętamy o kombinacji

F2, Ctrl+Shift+Enter

F2, Ctrl+Shift+Enter dla funkcji

tablicowych.

K

T

T

t

t







1

2

2

ˆ

ˆ





 





 



 



1

1

1

2

2

ˆ

ˆ













k

k

ij

T

d

X

X

D









y

X

X

X

T

T

1

ˆ







Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

5

Podstawowa diagnostyka
modelu

 

j

j

SE

t





ˆ

ˆ











)

/(

1

1

/

2

2

K

n

R

K

R

F























































T

t

t

T

t

t

t

T

t

t

T

t

t

y

y

y

y

y

y

y

y

R

1

2

1

2

1

2

1

2

2

ˆ

1

ˆ

obliczamy w Excelu kolejno: R

2

,

t, F

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

6

Współczynnik determinacji
R

2

i

y

i

yˆ

i

i

i

y

y

ˆ

ˆ







y

y

y

i



zróżnicowani
e całkowite

zróżnicowanie
objaśnione
modelem

zróżnicowanie
nieobjaśnione
modelem

y

y

i



ˆ

czy niskie R

2

oznacza zawsze, że model jest

zły?

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

7

Wady R

2



im więcej zmiennych w modelu, tym lepsze
dopasowanie (zawsze!)



rozwiązanie:

skorygowany współczynnik

skorygowany współczynnik

determinacji

determinacji (brana pod uwagę także
liczba zmiennych objaśniających)





2

2

2

1

)

1

(

R

K

n

K

R

R











„kara” za
nadmiar
parametró
w

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

8

Warto też nie zapominać
o...



testach specyfikacji i liniowości
(np. RESET)



kryteriach informacyjnych (np.
Akaike, SIC)



(patrz: Ekonometria I) 

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

9

Literatura do ćwiczeń 1



Welfe 2.1, 2.2, 2.5

– powtórzenie podstaw modelu regresji liniowej

wielu zmiennych i KMNK (uzupełnienie wykładu)



Maddala 4.4, Welfe 2.3

– Model z dwiema zmiennymi objaśniającymi – jak

„działa” wyłączenie wpływu jednej ze zmiennych
objaśnianych w modelu regresji?



Welfe 2.7

– Aby dowiedzieć się więcej o R

2

i skorygowanym

R

2

Andrzej Torój - Metody ekono
metryczne - Lato 2009/2010

10

Praca domowa



Przypomnieć sobie z własnych zajęć z

Ekonometrii I zagadnienie autokorelacji

składnika losowego (diagnostyka – test

Durbina-Watsona, test mnożnika

Lagrange’a, konsekwencje dla

estymatora).



Dla chętnych: przeczytać tekst H. Variana

zamieszczony na stronie („How to build an

economic model in your spare time”) i

wybrać radę, która najbardziej przypadła

Wam do gustu. Uwagi, refleksje? 