Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato 2009/2010
1
Metody ekonometryczne
ćwiczenia 1
KMNK – estymacja i
podstawowa weryfikacja
modelu w arkuszu
kalkulacyjnym
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
2
Ćwiczenie – rekl-baz.xls
(1)
Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony
http://akson.sgh.waw.pl/~at29060/me
Plik zawiera dane o sprzedaży i
nakładach na reklamę w biurze
turystycznym.
– jakie to dane? przekrojowe, szeregi
czasowe, panelowe? mikro- czy
makroekonomiczne? o jakiej
częstotliwości? co powiesz o wielkości
próby?
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
3
Ćwiczenie – rekl-baz.xls
(2)
1.
[
Narzędzia – Dodatki – Analysis ToolPak]
2.
Narzędzia – Analiza danych – Regresja
3.
Wykres (najlepiej liniowy, na dwóch osiach)
4.
Diagnostyka modelu – co widzimy?
5.
Czy w danych jest sezonowość? Jak to
zjawisko uwzględnić?
6.
Czy reklama wpływa na sprzedaż z
opóźnieniem? Jaka jest natura tego
opóźnienia?
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
4
Oszacowania
parametrów;
standardowe błędy
oszacowań
szacujemy parametry i standardowe błędy ich szacunku
bez pomocy narzędzia „Regresja”, za to stosując funkcje:
macierz.iloczyn()
macierz.iloczyn()
macierz.odw()
macierz.odw()
transponuj()
transponuj()
Pamiętamy o kombinacji
F2, Ctrl+Shift+Enter
F2, Ctrl+Shift+Enter dla funkcji
tablicowych.
K
T
T
t
t
1
2
2
ˆ
ˆ
1
1
1
2
2
ˆ
ˆ
k
k
ij
T
d
X
X
D
y
X
X
X
T
T
1
ˆ
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
5
Podstawowa diagnostyka
modelu
j
j
SE
t
ˆ
ˆ
)
/(
1
1
/
2
2
K
n
R
K
R
F
T
t
t
T
t
t
t
T
t
t
T
t
t
y
y
y
y
y
y
y
y
R
1
2
1
2
1
2
1
2
2
ˆ
1
ˆ
obliczamy w Excelu kolejno: R
2
,
t, F
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
6
Współczynnik determinacji
R
2
i
y
i
yˆ
i
i
i
y
y
ˆ
ˆ
y
y
y
i
zróżnicowani
e całkowite
zróżnicowanie
objaśnione
modelem
zróżnicowanie
nieobjaśnione
modelem
y
y
i
ˆ
czy niskie R
2
oznacza zawsze, że model jest
zły?
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
7
Wady R
2
im więcej zmiennych w modelu, tym lepsze
dopasowanie (zawsze!)
rozwiązanie:
skorygowany współczynnik
skorygowany współczynnik
determinacji
determinacji (brana pod uwagę także
liczba zmiennych objaśniających)
2
2
2
1
)
1
(
R
K
n
K
R
R
„kara” za
nadmiar
parametró
w
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
8
Warto też nie zapominać
o...
testach specyfikacji i liniowości
(np. RESET)
kryteriach informacyjnych (np.
Akaike, SIC)
(patrz: Ekonometria I)
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
9
Literatura do ćwiczeń 1
Welfe 2.1, 2.2, 2.5
– powtórzenie podstaw modelu regresji liniowej
wielu zmiennych i KMNK (uzupełnienie wykładu)
Maddala 4.4, Welfe 2.3
– Model z dwiema zmiennymi objaśniającymi – jak
„działa” wyłączenie wpływu jednej ze zmiennych
objaśnianych w modelu regresji?
Welfe 2.7
– Aby dowiedzieć się więcej o R
2
i skorygowanym
R
2
Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato
2009/2010
10
Praca domowa
Przypomnieć sobie z własnych zajęć z
Ekonometrii I zagadnienie autokorelacji
składnika losowego (diagnostyka – test
Durbina-Watsona, test mnożnika
Lagrange’a, konsekwencje dla
estymatora).
Dla chętnych: przeczytać tekst H. Variana
zamieszczony na stronie („How to build an
economic model in your spare time”) i
wybrać radę, która najbardziej przypadła
Wam do gustu. Uwagi, refleksje?