Metody ekonometryczne 1 3

background image

Andrzej Torój - Metody

ekonometryczne - Lato 2009/2010

1

Metody ekonometryczne

ćwiczenia 1
KMNK – estymacja i
podstawowa weryfikacja
modelu w arkuszu
kalkulacyjnym

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

2

Ćwiczenie – rekl-baz.xls
(1)

Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony

http://akson.sgh.waw.pl/~at29060/me

tody_ekonometryczne/

Plik zawiera dane o sprzedaży i

nakładach na reklamę w biurze

turystycznym.

– jakie to dane? przekrojowe, szeregi

czasowe, panelowe? mikro- czy

makroekonomiczne? o jakiej

częstotliwości? co powiesz o wielkości

próby?

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

3

Ćwiczenie – rekl-baz.xls
(2)

1.

[

Narzędzia – Dodatki – Analysis ToolPak]

2.

Narzędzia – Analiza danych – Regresja

3.

Wykres (najlepiej liniowy, na dwóch osiach)

4.

Diagnostyka modelu – co widzimy?

5.

Czy w danych jest sezonowość? Jak to
zjawisko uwzględnić?

6.

Czy reklama wpływa na sprzedaż z
opóźnieniem? Jaka jest natura tego
opóźnienia?

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

4

Oszacowania
parametrów;
standardowe błędy
oszacowań

szacujemy parametry i standardowe błędy ich szacunku

bez pomocy narzędzia „Regresja”, za to stosując funkcje:

macierz.iloczyn()

macierz.iloczyn()

macierz.odw()

macierz.odw()

transponuj()

transponuj()

Pamiętamy o kombinacji

F2, Ctrl+Shift+Enter

F2, Ctrl+Shift+Enter dla funkcji

tablicowych.

K

T

T

t

t

1

2

2

ˆ

ˆ

 

 

 

1

1

1

2

2

ˆ

ˆ

k

k

ij

T

d

X

X

D

y

X

X

X

T

T

1

ˆ

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

5

Podstawowa diagnostyka
modelu

 

j

j

SE

t

ˆ

ˆ

)

/(

1

1

/

2

2

K

n

R

K

R

F

T

t

t

T

t

t

t

T

t

t

T

t

t

y

y

y

y

y

y

y

y

R

1

2

1

2

1

2

1

2

2

ˆ

1

ˆ

obliczamy w Excelu kolejno: R

2

,

t, F

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

6

Współczynnik determinacji
R

2

i

y

i

yˆ

i

i

i

y

y

ˆ

ˆ

y

y

y

i

zróżnicowani
e całkowite

zróżnicowanie
objaśnione
modelem

zróżnicowanie
nieobjaśnione
modelem

y

y

i

ˆ

czy niskie R

2

oznacza zawsze, że model jest

zły?

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

7

Wady R

2

im więcej zmiennych w modelu, tym lepsze
dopasowanie (zawsze!)

rozwiązanie:

skorygowany współczynnik

skorygowany współczynnik

determinacji

determinacji (brana pod uwagę także
liczba zmiennych objaśniających)

2

2

2

1

)

1

(

R

K

n

K

R

R

„kara” za
nadmiar
parametró
w

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

8

Warto też nie zapominać
o...

testach specyfikacji i liniowości
(np. RESET)

kryteriach informacyjnych (np.
Akaike, SIC)

(patrz: Ekonometria I) 

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

9

Literatura do ćwiczeń 1

Welfe 2.1, 2.2, 2.5

– powtórzenie podstaw modelu regresji liniowej

wielu zmiennych i KMNK (uzupełnienie wykładu)

Maddala 4.4, Welfe 2.3

– Model z dwiema zmiennymi objaśniającymi – jak

„działa” wyłączenie wpływu jednej ze zmiennych
objaśnianych w modelu regresji?

Welfe 2.7

– Aby dowiedzieć się więcej o R

2

i skorygowanym

R

2

background image

Andrzej Torój - Metody
ekonometryczne - Lato

2009/2010

10

Praca domowa

Przypomnieć sobie z własnych zajęć z

Ekonometrii I zagadnienie autokorelacji

składnika losowego (diagnostyka – test

Durbina-Watsona, test mnożnika

Lagrange’a, konsekwencje dla

estymatora).

Dla chętnych: przeczytać tekst H. Variana

zamieszczony na stronie („How to build an

economic model in your spare time”) i

wybrać radę, która najbardziej przypadła

Wam do gustu. Uwagi, refleksje? 


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metody ekonometryczne 678 3
Metody ekonometryczne 2
Metody ekonometryczne 3 3
Metody ekonometryczne 1
Metody ekonometryczne 3 ppt
Metody ekonometryczne 5b ppt
Modelowanie zmienności i ryzyka Metody ekonometrii finansowej
Metody ekonometryczne 4 ppt
Sld 1 Cele i metody ekonometrii
Metody ekonometryczne 1 4
Metody ekonometryczne 678
Metody ekonometryczne 4 3
Metody ekonometryczne 2
Metody oceny, W6 Metody ekonomiczne, Email Template
Metody ekonometryczne 678 3
Metody ekonometryczne 2
Metody ekonometryczne 3 3

więcej podobnych podstron