ek wyk5 s

background image

1

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

EKONOMETRIA

Wykład 5: Weryfikacja stochastyczna I.

dr Dorota Ciołek

Katedra Ekonometrii

Wydział Zarządzania UG

Konsultacje:

budynek Wydziału Zarządzania p. 115

wtorek 13:00-14:30

http://wzr.pl/~dciolek

dorotaciolek@wp.pl

background image

2

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Weryfikacja stochastyczna:

Jeżeli powyższe hipotezy są prawdziwe wówczas:

background image

3

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Autokorelacja składników losowych

)

(

;

0

s

t

E

s

t

)

(

;

0

s

t

E

s

t

)

,...,

2

(

;

1

1

T

t

t

t

t

background image

4

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Autokorelacja składników losowych

)

,...,

1

(

;

...

2

2

1

1

T

p

t

t

p

t

p

t

t

t

T

t

t

T

t

t

t

1

2

2

1

1

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

background image

5

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Autokorelacja składników losowych

1

ˆ

0

1

background image

6

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Autokorelacja składników losowych

0

ˆ

1

1

background image

7

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Autokorelacja składników losowych

background image

8

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Autokorelacja składników losowych

W modelach dla danych przekrojowych występowanie

autokorelacji należy rozważać w inny sposób.

W modelach przekrojowych mamy do czynienia z

background image

9

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Przyczyny autokorelacja składników losowych

-

Pominięcie w modelu ważnej zmiennej egzogenicznej.

-

Niewłaściwy dobór opóźnień zmiennych objaśniających.

-

background image

10

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Skutki autokorelacja składników losowych

-

MNK przestaje być BLUE – nadal jest estymatorem
nieobciążonym, ale przestaje być najefektywniejszy.

background image

11

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

1) Test Durbina-Watsona

T

t

t

T

t

t

t

DW

1

2

2

2

1

ˆ

)

ˆ

ˆ

(

0

:

0

:

1

1

0

A

H

H

background image

12

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

0

:

0

:

1

1

0

A

H

H

DW

DW

4

*

background image

13

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

Reguła decyzyjna:

-

Jeżeli ,

-

Jeżeli ,

-

Jeżeli ,

l

d

DW

DW

)

lub

(

*

u

d

DW

DW

)

lub

(

*

u

l

d

DW

DW

d

)

lub

(

*

)

ˆ

1

(

2

1

DW

-1

0

1

D
W

4

2

0

1

ˆ

background image

14

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

Warunki stosowania testu Durbina-Watsona:

background image

15

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

2) Test Durbina-Watsona dla danych kwartalnych

)

,...,

5

(

;

4

4

T

t

t

t

t

T

t

t

T

t

t

t

DW

1

2

5

2

4

ˆ

)

ˆ

ˆ

(

0

:

0

:

4

4

0

A

H

H

0

:

0

:

4

4

0

A

H

H

background image

16

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

3) Test h Durbina

0

:

0

:

1

1

0

A

H

H

)

ˆ

(

ˆ

ˆ

1

2

1

1

T

T

h

t

t

tK

K

t

t

y

x

x

y

 1

1

1

1

0

...

background image

17

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

)

1

;

0

(

~N

h

9

,

0

)

645

,

1

|

(|

1

,

0

z

z

P

95

,

0

)

96

,

1

|

(|

05

,

0

z

z

P

99

,

0

)

576

,

2

|

(|

01

,

0

z

z

P

background image

18

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

4) Test Godfreya

t

s

t

s

t

tk

k

t

t

y

y

x

x

y

...

...

1

1

1

1

0

)

,...,

2

,

1

(

T

t

)

,...,

1

(

;

...

2

2

1

1

T

p

t

t

p

t

p

t

t

t

t

p

t

p

t

t

s

t

s

t

tk

k

t

t

y

y

x

x

y

ˆ

...

ˆ

ˆ

...

...

2

2

1

1

1

1

1

1

0

background image

19

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji



0

:

0

...

:

2

1

0

i

i

A

p

H

H

T

S

S

S

k

p

k

k

p

/

)

(

)

(

)

(

)

(

2

2

.

2

~

)

(

p

asympt

p

background image

20

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Testowanie występowania autokorelacji

Reguła decyzyjna:

-

Jeżeli lub -

-

Jeżeli lub -

)

(

)

(

)

(

1

p

k

p

k

k

S

S

S

p

p

k

T

F

p

p

K

T

asympt

F

F

1

.

~

)

(

)

(

2

2

p

p

)

(

1

p

p

k

T

F

F

)

(

)

(

2

2

p

p

)

(

1

p

p

K

T

F

F

background image

21

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Sposoby eliminacji autokorelacji z modelu

1) Rozpoznanie przyczyn występowania autokorelacji i

odpowiednia zmiana konstrukcji modelu:

background image

22

D. Ciołek

EKONOMETRIA – wykład 5

Sposoby eliminacji autokorelacji z modelu

2) Zastosowanie innej niż MNK metody szacowania parametrów

strukturalnych – Uogólnione Metody Najmniejszych
Kwadratów.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ek wyk5 2015s ppt
et-wyk5, Logistyka, rok2, ekonomika transportu, ek
wyk5 si
io wyk5
Ek w 5, Producent, 25mar11 [t Nieznany
cwiczenia EK D zad 3 17 2007
Ek w 6, Producent, cd , 30mar Nieznany
Ek w 12, Przyczyny wzrostu, l Nieznany
EK MEN ZAL 2015
ek bud 1 id 154559 Nieznany
Heathkit Basic Electricity Course (Basic radio Pt 2) ek 2b WW
G2 4 PW I ek Rys 08
Dlaczego w nowej podstawie programowej nie ma [cie ek edukacyjnych Gra yna Skirmuntt
Ek 11 Wzrost gospodarczy, 22ma Nieznany
fin-wyk5, Finanse

więcej podobnych podstron