Ćwiczenia 11

1. Otworzyć plik: cwicz11.xls na Gorka\EF (lub EF na Gorka).

2. Zbadać kointegrację szeregu WIG z poszczególnymi szeregami cen akcji.

3. Dla szeregów skointegrowanych oszacować modele korekty błędem. Ocenić otrzymane wyniki.

4. Zbadać reszty ECM (integracja, efekt ARCH). Czy model typu ARCH może być dołączony do modelu ECM?

---