Ćwiczenia 11

1. Otworzyć plik: cwicz12.xls na Gorka\EF (lub EF na Gorka).

2. Zbadać zintegrowanie poszczególnych szeregów.

3. Wyznaczyć logarytmiczne stopy zwrotu dla szeregów.

4. Dla logarytmicznych stóp zwrotu przeprowadzić test Grangera przy opóźnieniu 1 i 2. Zinterpretować wyniki.

5. Zbudować dwu równaniowy model VAR dla logarytmicznych stóp zwrotu DAX i FTSE100.