Ćwiczenia 11
Otworzyć plik: cwicz12.xls na Gorka\EF (lub EF na Gorka).
Zbadać zintegrowanie poszczególnych szeregów.
Wyznaczyć logarytmiczne stopy zwrotu dla szeregów.
Dla logarytmicznych stóp zwrotu przeprowadzić test Grangera przy opóźnieniu 1 i 2. Zinterpretować wyniki.
Zbudować dwu równaniowy model VAR dla logarytmicznych stóp zwrotu DAX i FTSE100.