Ćwiczenia 8

1. Otworzyć plik: cwicz8.xls na Gorka\EF (lub EF na Gorka).

1. Oszacować parametr β z modelu Sharpe'a dla wszystkich akcji oraz zinterpretować otrzymaną ocenę parametru.

2. Dla cen akcji ustalić dominacje stochastyczne papierów wartościowych.

3. Przyjąć rozkład jednostajny (prawdopodobieństwa na tym samym poziomie).