Szacowanie parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego z jedną zmienną objaśniającą

Postać modelu liniowego z jedną zmienną objaśniającą:

Parametry modelu ekonometrycznego szacujemy metodą najmniejszych kwadratów:

.

gdzie:

a - wektor ocen parametrów strukturalnych

X - macierz wartości zmiennych objaśniających

y - wektor wartości zmiennej objaśnianej

Szacowanie parametrów strukturalnych liniowego modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi

Postać modelu liniowego z dwiema zmiennymi objaśniającymi:

Parametry modelu ekonometrycznego szacujemy metodą najmniejszych kwadratów:

.

gdzie:

a - wektor ocen parametrów strukturalnych

X - macierz wartości zmiennych objaśniających

y - wektor wartości zmiennej objaśnianej