Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Pytania otwarte (w ramach pytań otwartych są punkty ujemne)

1. (2) Wymień 4 przykładu hazardu moralnego na rynku instytucji kredytowych:

- akordowy system sprzedaży

- nieuczciwa konkurencja

- audytorzy opłacani przez audytowanych

- finansowanie „bankrutujących” państw

2. (2) Wymień 4 funkcje kapitału własnego w instytucji kredytowej:

- funkcja bezpieczeństwa „bezpiecznościowa”

- gwarant spłaty zobowiązań

- fundusz ryzyka

- podstawa wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa

3. (2) Wymień 4 wybrane elementy modelu biznesu według Alexa Osterwaldera:

- segmenty klientowskie

- proponowana wartość

- kanały dystrybucji

- relacje z klientami

4. (2,5) Wymień 5 rodzajów należności występujących w instytucji kredytowej:

- normalne

- pod obserwacją

- poniżej standardu

- wątpliwe

- stracone

5. (2) Wymień 4 metody analizy ryzyka kredytowego klienta korporacyjnego występujące w Instytucji Kredytowej:

- metoda punktowa

- metoda opisowa

- metoda polegająca na ocenie i analizie sprawozdań finansowych oraz analizie wskaźnikowej

- metoda matematyczno – statystyczna (metoda dyskryminacyjna)

6. (1,5) Wyjaśnij pojęcia:

Instytucja Kredytowa – (credit institution) to podmiot gospodarczy, którego działalność polega na: przyjmowaniu wkładów lub innych zwrotnych środków od społeczeństwa, udzielaniu kredytów na własny rachunek, wprowadzaniu do obiegu środków płatniczych w formie pieniądza elektronicznego. W praktyce pojęcie instytucji kredytowej obejmuje banki oraz podmioty nieposiadające statusu banku, ale wykonujące podstawowe czynności bankowe, w szczególności unie kredytowe i kasy oszczędnościowo-pożyczkowe.

Bank premii – traktowany jako forma wynagrodzenia odroczonego wypłacanego po upływie co najmniej 3 lat. Stanowi system długofalowego motywowania. Uczestnik takiego systemu motywacyjnego musi udowodnić, że jego efektywność nie jest przypadkiem lub konsekwencją działań dla doraźnych, krótkookresowych efektów. Dopiero wtedy otrzyma wypłatę z banku premii.

- Menedżer wykazujący z roku na rok dobre wyniki, a zwłaszcza sukcesywnie je poprawiający, będzie nie tylko otrzymywał coraz większe premie, coraz większa będzie też suma zakumulowana przez lata na jego koncie.

- Bank premii wymusza decyzyjną dalekowzroczność i wiąże wartościowych pracowników z firmą (motywacja, by zostać, jest tym większa, im pokaźniejsze jest saldo na rachunku w banku).

Outsourcing – (ang. outside, resource, using) używanie zasobów zewnętrznych; podmiot zewnętrzny może wykonać daną czynność taniej, lepiej i szybciej, niż gdyby wykonywać je w ramach przedsiębiorstwa

Złota reguła bankowa – zakłada, że terminowi płatności pasywów winny odpowiadać płatności aktywów. Jest ona regułą konserwatywną. Nie jest w stanie zapewnić bankowi utrzymania płynności. Reguła ta wyklucza transformację terminów w działalności kredytowej banków.

– kwotom i terminom zapadalności aktywów powinny odpowiadać kwoty i terminy wymagalności pasywów.

Pytania testowe

1. Za nadzór ostrożnościowy nad instytucją kredytową odpowiedzialne są:

1. Odpowiednie organy macierzystego państwa członkowskiego

2. Odpowiednie organy państwa członkowskiego, w którym instytucja świadczy swoje usługi

3. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

2. W przypadku zarządzania wartością instytucji kredytowych w oparciu o koncepcję stakeholders value miarą sukcesu instytucji kredytowej jest:

1. Zadowolenie interesariuszy

2. Zadowolenie akcjonariuszy

3. Kapitał regulacyjny w instytucji kredytowej to:

1. Minimalny, nakazany przez regulatora, poziom kapitału własnego, który powinna posiadać instytucja zaufania publicznego prowadząca działalność narażoną na ryzyko

2. To kapitał zgodny z normami ostrożnościowymi

3. Powinien być dostatecznie duży aby bank mógł przetrwać szoki rynkowe

4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

4. Offshoring to:

1. Zmniejszanie się (kurczenie się) rozmiarów przedsiębiorstwa przez eliminowanie procesów zbędnych bądź mało znaczących dla głównego celu przedsiębiorstwa

2. Wydzielenie pewnej funkcji przedsiębiorstwa za granicą do państwa o tańszej sile roboczej, np. informacyjne centra obsługi klienta

3. „odchudzanie” przedsiębiorstwa z nadmiernych zasobów ludzkich

4. Żadna z powyższych nie jest poprawna

5. Dyrektywy unijne stanowią, iż instytucja kredytowa to podmiot gospodarczy, którego działalność polega na:

1. Przyjmowaniu wkładów lub innych zwrotnych środków od społeczeństwa

2. Udzielaniu kredytów na własny rachunek

3. Wprowadzeniu do obiegu środków płatniczych w formie pieniądza elektrycznego

4. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

6. Jeżeli instytucja kredytowa ma długą pozycję w walucie obcej to:

1. Należności są większe niż zobowiązania w danej walucie

2. Należności są mniejsze niż zobowiązania w danej walucie

3. Aktywa są mniejsze niż zobowiązania w danej walucie

4. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

7. Jeżeli luka stopy procentowej instytucji kredytowej jest dodatnia to:

1. Wzrost rynkowej stopy procentowej spowoduje wzrost jej dochodów

2. Wzrost rynkowej stopy procentowej spowoduje spadek jej dochodów

8. Do zewnętrznych czynników wywołujących ryzyko zaliczyć można:

1. Makroekonomiczne, regulacyjne, globalizacyjne, popytowe, produktowe

2. Techniczne, regulacyjne, ekonomiczne, popytowe, ludzkie

3. Strategiczne, makroekonomiczne, regulacyjne, globalizacyjne

4. Operacyjne, strategiczne, makroekonomiczne, regulacyjne

9. Do najważniejszych czynników, które zmieniły warunki funkcjonowania instytucji kredytowych nie należą:

1. Liberalizacja gospodarki

2. Globalizacja rynków finansowych

3. Rozwój nowych rodzajów produktów finansowych

4. Malejące deficyty krajów rozwiniętych i konieczność ich finansowania na rynku finansowym

10. Do wewnętrznych czynników zarządzania ryzykiem instytucji kredytowej nie należy:

1. Polityka pieniężna instytucji kredytowej

2. Polityka kredytowa instytucji kredytowej

3. Dywersyfikacja portfela kredytowego

4. Poziom wyszkolenia inspektorów kredytowych

11. Do głównych wad techniki Credit-Scoring należy:

1. Budowa matrycy scoringowej na podstawie całkowitej populacji kredytobiorców

2. Zbytnia szczegółowość

3. Możliwość szybkiej dezaktualizacji systemu scoringowego

4. Zbyt duża ilość ocenianych cech badanego obiektu

12. Do teoretycznych koncepcji regulowania płynnością instytucji kredytowych nie należy:

1. Złota reguła płynności

2. Reguła zrównoważonych wkładów

3. Reguła przesunięć

4. Reguła maksymalnego obciążenia