Zarządzanie instytucjami kredytowymi
(2) Wymień 4 przykładu hazardu moralnego na rynku instytucji kredytowych:
- akordowy system sprzedaży
- nieuczciwa konkurencja
- audytorzy opłacani przez audytowanych
- finansowanie „bankrutujących” państw
(2) Wymień 4 funkcje kapitału własnego w instytucji kredytowej:
- funkcja bezpieczeństwa „bezpiecznościowa”
- gwarant spłaty zobowiązań
- fundusz ryzyka
- podstawa wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa
(2) Wymień 4 wybrane elementy modelu biznesu według Alexa Osterwaldera:
- segmenty klientowskie
- proponowana wartość
- kanały dystrybucji
- relacje z klientami
(2,5) Wymień 5 rodzajów należności występujących w instytucji kredytowej:
- normalne
- pod obserwacją
- poniżej standardu
- wątpliwe
- stracone
(2) Wymień 4 metody analizy ryzyka kredytowego klienta korporacyjnego występujące w Instytucji Kredytowej:
- metoda punktowa
- metoda opisowa
- metoda polegająca na ocenie i analizie sprawozdań finansowych oraz analizie wskaźnikowej
- metoda matematyczno – statystyczna (metoda dyskryminacyjna)
(1,5) Wyjaśnij pojęcia:
Instytucja Kredytowa – (credit institution) to podmiot gospodarczy, którego działalność polega na: przyjmowaniu wkładów lub innych zwrotnych środków od społeczeństwa, udzielaniu kredytów na własny rachunek, wprowadzaniu do obiegu środków płatniczych w formie pieniądza elektronicznego. W praktyce pojęcie instytucji kredytowej obejmuje banki oraz podmioty nieposiadające statusu banku, ale wykonujące podstawowe czynności bankowe, w szczególności unie kredytowe i kasy oszczędnościowo-pożyczkowe.
Bank premii – traktowany jako forma wynagrodzenia odroczonego wypłacanego po upływie co najmniej 3 lat. Stanowi system długofalowego motywowania. Uczestnik takiego systemu motywacyjnego musi udowodnić, że jego efektywność nie jest przypadkiem lub konsekwencją działań dla doraźnych, krótkookresowych efektów. Dopiero wtedy otrzyma wypłatę z banku premii.
- Menedżer wykazujący z roku na rok dobre wyniki, a zwłaszcza sukcesywnie je poprawiający, będzie nie tylko otrzymywał coraz większe premie, coraz większa będzie też suma zakumulowana przez lata na jego koncie.
- Bank premii wymusza decyzyjną dalekowzroczność i wiąże wartościowych pracowników z firmą (motywacja, by zostać, jest tym większa, im pokaźniejsze jest saldo na rachunku w banku).
Outsourcing – (ang. outside, resource, using) używanie zasobów zewnętrznych; podmiot zewnętrzny może wykonać daną czynność taniej, lepiej i szybciej, niż gdyby wykonywać je w ramach przedsiębiorstwa
Złota reguła bankowa – zakłada, że terminowi płatności pasywów winny odpowiadać płatności aktywów. Jest ona regułą konserwatywną. Nie jest w stanie zapewnić bankowi utrzymania płynności. Reguła ta wyklucza transformację terminów w działalności kredytowej banków.
– kwotom i terminom zapadalności aktywów powinny odpowiadać kwoty i terminy wymagalności pasywów.
Za nadzór ostrożnościowy nad instytucją kredytową odpowiedzialne są:
Odpowiednie organy macierzystego państwa członkowskiego
Odpowiednie organy państwa członkowskiego, w którym instytucja świadczy swoje usługi
Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
W przypadku zarządzania wartością instytucji kredytowych w oparciu o koncepcję stakeholders value miarą sukcesu instytucji kredytowej jest:
Zadowolenie interesariuszy
Zadowolenie akcjonariuszy
Kapitał regulacyjny w instytucji kredytowej to:
Minimalny, nakazany przez regulatora, poziom kapitału własnego, który powinna posiadać instytucja zaufania publicznego prowadząca działalność narażoną na ryzyko
To kapitał zgodny z normami ostrożnościowymi
Powinien być dostatecznie duży aby bank mógł przetrwać szoki rynkowe
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Offshoring to:
Zmniejszanie się (kurczenie się) rozmiarów przedsiębiorstwa przez eliminowanie procesów zbędnych bądź mało znaczących dla głównego celu przedsiębiorstwa
Wydzielenie pewnej funkcji przedsiębiorstwa za granicą do państwa o tańszej sile roboczej, np. informacyjne centra obsługi klienta
„odchudzanie” przedsiębiorstwa z nadmiernych zasobów ludzkich
Żadna z powyższych nie jest poprawna
Dyrektywy unijne stanowią, iż instytucja kredytowa to podmiot gospodarczy, którego działalność polega na:
Przyjmowaniu wkładów lub innych zwrotnych środków od społeczeństwa
Udzielaniu kredytów na własny rachunek
Wprowadzeniu do obiegu środków płatniczych w formie pieniądza elektrycznego
Wszystkie odpowiedzi są poprawne
Jeżeli instytucja kredytowa ma długą pozycję w walucie obcej to:
Należności są większe niż zobowiązania w danej walucie
Należności są mniejsze niż zobowiązania w danej walucie
Aktywa są mniejsze niż zobowiązania w danej walucie
Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Jeżeli luka stopy procentowej instytucji kredytowej jest dodatnia to:
Wzrost rynkowej stopy procentowej spowoduje wzrost jej dochodów
Wzrost rynkowej stopy procentowej spowoduje spadek jej dochodów
Do zewnętrznych czynników wywołujących ryzyko zaliczyć można:
Makroekonomiczne, regulacyjne, globalizacyjne, popytowe, produktowe
Techniczne, regulacyjne, ekonomiczne, popytowe, ludzkie
Strategiczne, makroekonomiczne, regulacyjne, globalizacyjne
Operacyjne, strategiczne, makroekonomiczne, regulacyjne
Do najważniejszych czynników, które zmieniły warunki funkcjonowania instytucji kredytowych nie należą:
Liberalizacja gospodarki
Globalizacja rynków finansowych
Rozwój nowych rodzajów produktów finansowych
Malejące deficyty krajów rozwiniętych i konieczność ich finansowania na rynku finansowym
Do wewnętrznych czynników zarządzania ryzykiem instytucji kredytowej nie należy:
Polityka pieniężna instytucji kredytowej
Polityka kredytowa instytucji kredytowej
Dywersyfikacja portfela kredytowego
Poziom wyszkolenia inspektorów kredytowych
Do głównych wad techniki Credit-Scoring należy:
Budowa matrycy scoringowej na podstawie całkowitej populacji kredytobiorców
Zbytnia szczegółowość
Możliwość szybkiej dezaktualizacji systemu scoringowego
Zbyt duża ilość ocenianych cech badanego obiektu
Do teoretycznych koncepcji regulowania płynnością instytucji kredytowych nie należy:
Złota reguła płynności
Reguła zrównoważonych wkładów
Reguła przesunięć
Reguła maksymalnego obciążenia