Dr Józef Michalak

Katedra Ubezpieczeń

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie

Wykład 4: pojęcie ryzyka

W wykładzie drugim stwierdziłem, że pojęcie zagrożenia jest pojęciem pierwotnym poznawczo względem pojęcia ryzyka, a więc niezbędnym do jego zdefiniowania. Pytanie: „Czy jest zarazem pojęciem wystarczającym?”.

W literaturze teoriopoznawczej i metodologicznej podkreśla się, że pojęcia są „obciążone” teorią (theory laden, theory loaded). Oznacza to, że ich rozumienie/treść uzależniona jest od teorii której jest składową. Oznacza to także, że definiując/proponując określone pojęcie należy uwzględnić zbiór przekonań którego ma być składową (także inne okoliczności, np. przydatność praktyczną). Można w tym kontekście przywołać przekaz schematu 2: rezultat czynności badawczych (np. opis czy definicja) zdeterminowany jest przyjętymi założeniami (w tym - w odniesieniu do założeń faktualnych - ewentualnie o charakterze teoretycznym).

Po tej krótkiej dygresji (teoriopoznawczo-metodologicznej) odpowiadam na postawione pytanie: do udzielenia odpowiedzi na pytanie „Czym jest ryzyko?” (sformułowania definicji ryzyka) pojęcie zagrożenia jest niewystarczające. Odpowiedź na pytanie „Co jest jeszcze niezbędne?”, niepełna i skrótowa (z różnych względów), przedstawia się następująco.

Odwołam się raz jeszcze do przekazu schematu 2. Można go także zinterpretować jako informowanie/informację o tym, że każdy punkt widzenia (zbiór twierdzeń - założeń) przesądza o dostrzeganiu, zauważaniu czy akcentowaniu pewnych tylko stanów rzeczy, a pomijaniu, niezauważaniu innych. Skutek powyższego - rezultaty badawcze, w pierwszej kolejności pojęcia i opisy, mają zawsze charakter aspektowy.

W pojęciu zagrożenia (pomijając jego trójskładnikowość) zaakcentowana jest właściwość przyczyny generowania negatywnych zmian wartości pozytywnych (wersja obiektywizująca) czy generowania negatywnie ocenianych stanów rzeczy (wersja subiektywna). Nie ma w definicji istotnych z poznawczego i praktycznego punktu widzenia właściwości zagrożenia uwzględnianych w jego opisach (w tym przydatnych do zdefiniowania ryzyka).

Podana definicja zagrożenia podpada pod następujący schemat rozumowania:

Jeżeli (stan rzeczy) Z, to (stan rzeczy) -/~ W⁺

Z → -/~ W⁺

Opisy empiryczne zagrożeń, uwzględniające powyższe pojęcie zagrożenia muszą zwracać uwagę na właściwości każdej z wyróżnionych składowych. Przykładowo (na miarę przydatności do konstrukcji definicji ryzyka) w odniesieniu do zagrożenia i relacji przyczynowo-skutkowej ważna jest odpowiedź na pytania:

1. „Czy dane zagrożenie (w badaniach empirycznych zawsze chodzi o konkret!) generuje skutki:

1. w sposób pewny czy niepewny (w tym - prawdopodobny) - zagrożenie pewne versus możliwe, bez względu na okoliczności czy (tylko) w przypadku określonych warunków - zagrożenie bezwarunkowe versus zagrożenie warunkowe?”;

2. „Czy występowanie danego zagrożenia jest pewne czy (tylko) możliwe (w grę może wchodzić warunkowość jego występowania jak i jego prawdopodobieństwo?”.

W odniesieniu natomiast do wartości sensowne jest pytanie o to, czy zagrożone są zbiory (w sensie dystrybutywnym) wartości określonego rodzaju czy określonych rodzajów, czy wartości jednostkowe (stanowiące lub niestanowiące składową owych zbiorów). Sensowne jest również takie pytanie w odniesieniu do zagrożeń!

Odpowiedź na powyższe pytania przesądza rodzaj przewidywania zagrożenia i jego skutków. Nie bez znaczenia (praktycznego) jest, czy przewidywanie ma charakter jednoznaczny, probabilistyczny czy warunkowo-probabilistyczny, czy dotyczy zdarzeń (zagrożeń i ich skutków) o charakterze masowym czy jednostkowym. W szczególności problemowe jest przewidywanie zdarzeń/zagrożeń jednostkowych, ponieważ jak dotychczas - brak jest zobiektywizowanego (naukowego) instrumentarium do jego przeprowadzania. W przypadku zdarzeń/zagrożeń jednostkowych, stanowiących składową zbioru, możliwe jest - w przypadku dysponowania rezultatami przewidywania probabilistycznego - przypisanie im prawdopodobieństwa.

W świecie/rzeczywistości o wyżej scharakteryzowanych właściwościach (lub - w stylizacji językowej: na gruncie takiego „obrazu świata”, tj. przekonań o świecie) podmiot o właściwościach wyróżnionych w poprzednim wykładzie może zadać (zadał i powinien zadawać) następujące pytania: „Czy wartość X MOŻE być zagrożona?”, „Czy JA MOGĘ być zagrożony?”.

W pytaniach tych założony jest możliwościowy charakter zagrożenia a nie technologiczny uwzględniony w pojęciu zagrożenia. Pytania te przesądzają/zakładają, że chodzi o zagrożenie jednostkowych wartości (wartości jaką stanowi podmiot i/czy wartości przez niego posiadanych lub/i będących w jego dyspozycji).

Postawione wyżej pytania nie były możliwe w ramach/na gruncie kultury magicznej i religijnej. Charakterystyczny dla nich „obraz świata” obejmował następujące przekonania (sformułowania współczesne):

1. Jedynym zagrożeniem są działania człowieka niezgodne z zakazami tabu czy nakazami Boga, a więc naruszające określony ład/porządek.

2. Skutki owych działań (naruszających porządek naturalny czy boski) są zawsze pewne i zawsze negatywne/karzące.

3. Tylko człowiek (działający niezgodnie z określonymi normami) jest wyłącznie odpowiedzialny za skutki negatywne.

4. Jedynym sposobem na uniknięcie kary/negatywnego stanu rzeczy jest niepodejmowanie działań naruszających ład.

Dopiero ukształtowanie się kultury świeckiej („odczarowanej” - wg Maxa Webera - od przekonań magicznych i religijnych), na gruncie której okazało się, że:

1. istnieją zdarzenia losowe,

2. działanie, nawet najlepiej przygotowane i realizowane, może generować skutki nieintencjonalne (pozytywne i - co ważniejsze z perspektywy problematyki wykładu - negatywne) i zarazem nie doprowadzić do realizacji postawionego celu (w części lub całości),

3. nie za wszystko podmiot (naturalny, np. człowiek, czy sztuczny - np. przedsiębiorstwo) jest odpowiedzialny,

umożliwiło postawienie wspomnianych pytań odnośnie przyszłego/przeszłego możliwego zagrożenia danej/określonej wartości jednostkowej, nazywanego ryzykiem. Szczególną wartością jednostkową jest podmiot (patrz wykład 3) w związku z czym proponuje definicję (pojęcie) ryzyka podmiotocentryczne: ryzyko to przyszłe (także przeszłe) możliwe zagrożenie danego/określonego podmiotu.

Formuła 4

r = pmZ_pd = pm [P → -/~
]

gdzie:

r = ryzyko

p = przyszłe/przeszłe

pd = podmiot

pozostałe - jak w poprzednich formułach.

Ze względów poznawczych i dydaktycznych zwracam uwagę na to, że:

1. pojęcie ryzyka, podobnie jak pojęcie zagrożenia, jest pojęciem odniesionym do wartości,

2. w pojęciu ryzyka uwzględnione są następujące właściwości zagrożenia: możliwościowy i przyszły/przeszły charakter zagrożenia. Przyjęte milcząco/implicite są jego właściwości sprawcze - ze względu na nie pytanie odnoszące się do przyszłości ma sens (dla podmiotu gospodarczego - głównie praktyczny).

Powyższe oznacza, że choć pojęcie ryzyka bazuje (nie tylko!) na pojęciu zagrożenia, to różni się od niego aspektem (w wyróżnionym wyżej znaczeniu). Jedną z konsekwencji powyższego jest nieporównywalność logiczna zdań na temat zagrożenia i ryzyka - choć zdania/twierdzenia na temat pierwszych są przesłanka poznawczą tych drugich (patrz schemat 3).

Schemat 3. Wybrane przesłanki konstrukcji r_x („identyfikacji ryzyka”)

Jeśli więc w jednej wypowiedzi łączy się zdania o zagrożeniu ze zdaniami o ryzyku, to taka wypowiedź jest niespójna logicznie/niekoherentna - nie spełnia koniecznego (choć niewystarczającego) kryterium naukowości.

Pojęcia służą do formułowania zdań (opisywania stanów rzeczy - patrz wykład 2). Dla rozróżnienia pojęcia ryzyka od wypowiedzi/zdania na temat ryzyka, proponuję by r_x oznaczało wypowiedź empiryczną, będącą opisem przyszłego możliwego zagrożenia/przyszłych możliwych zagrożeń (podobnie - w odniesieniu do przeszłych), a więc wypowiedź empiryczną o charakterze (właściwościach) przewidywania, w skrócie - przewidywaniem.

Formuła 5

r_x = r_pdx = pmZ_pdx = pm [P → -/~
]

Ogólne (ramowe) pojęcie ryzyka (formuła 4) można konkretyzować na szereg sposobów w zależności od przyjmowanych założeń poznawczych i aksjologicznych (w tym wymogów rozwiązania określonych problemów praktycznych). Oznacza to, że w zależności od owej konkretyzacji możliwe są nader zróżnicowane wypowiedzi empiryczne (r_x) na temat ryzyka (pomijam inne determinanty). Tytułem przykładu przedstawię koncepcję odwołującą się do:

1. pojęcia zagrożenia w wersji subiektywnej (formuła 2),

2. rozróżnienia wartości nadrzędnych i instrumentalnych,

3. faktu, że zagrożeniem (zarówno w wersji obiektywizującej, jak i subiektywnej) może być nieadekwatny, nieodpowiedni stan wartości instrumentalnych (np. rentowność niższa niż u bezpośrednich konkurentów) - patrz formuła 6

Formuła 6

→ -/~

gdzie:

ix - wartość instrumentalna określonego rodzaju (x),

ny - wartość nadrzędna określonego rodzaju (y),

4. analizy systemowej, akcentującej wymogi funkcjonalne istnienia/działania podmiotu w danym systemie - posiadania właściwości (W⁺) przynajmniej w minimalnym stopniu odpowiadające owym wymogom,

5. pewnych wątków analizy SWOT (zakładających implicite podejście systemowe).

Uwzględniając powyższe przesłanki/założenia można zdefiniować ryzyko jako przyszły, możliwy, negatywnie oceniany/nieakceptowany stan właściwości (wartości pozytywnych - zazwyczaj instrumentalnych) danego podmiotu.

Formuła 7

r = pmno ∑ (
…
)_pd

gdzie:

∑ (
…
)_pd - zbiór wartości/właściwości; może być zbiorem jednoelementowym,

pozostałe oznakowania - jak przy wcześniejszych formułach.

Ocena negatywna uwarunkowana jest zazwyczaj wielorako (normatywnie, np. wymogami ustawowymi, czy nienormatywnie, np. wymogami efektywnego działania w danych warunkach; kryteriami zobiektywizowanymi czy respektowanymi jednostkowo;…). Zbiór uwarunkowań określający takie a nie inne opisanie (przedstawienie, wyobrażenie sobie) przyszłego możliwego negatywnie ocenianego stanu rzeczy (właściwości danego przedmiotu) nazywam determinantami ryzyka. Zbiór przyczyn (o zróżnicowanym statusie ontologicznym) zaistnienia stanu rzeczy uwzględnionego w konstrukcji (opisie) ryzyka nazywam determinantami realizacji ryzyka.

Powyższe ustalenia umożliwiają zaproponowanie następującej formuły:

Formuła 8

determinanty ryzyka_x → r_x ← determinanty realizacji ryzyka_x

Powyższa propozycja umożliwia:

1. wyraźne rozgraniczenie sądów aksjologicznych - odniesienia do wartości zawarte są w determinantach ryzyka i poznawczych (determinanty realizacji ryzyka), umożliwiające unikanie sporów i błędu podmiany czy zamiany kryteriów akceptacji twierdzeń;

2. uwzględnienie
   będących w nadmiarze (np. zbyt wielki kapitał w porównaniu z wymogami konkurowania na danym rynku, nadmierne zapasy…) obok
   w wielkości za małej czy ich braku (główny przedmiot zainteresowania);

3. gradacyjne przedstawienie
   wchodzących w grę i tym samym - gradację oceny - okoliczność szczególnie istotną z punktu widzenia monitorowania realizacji ryzyka (urzeczywistniania się przewidywania), bo umożliwiająca opracowanie wskaźników do pełnienia roli ostrzegawczej.

Zwracam uwagę na to, że powyższa propozycja leży u podłoża (implicite i nie w pełni konsekwentnie) działań nadzorujących zakłady ubezpieczeń i koncepcji Solvency II.

Pojawienie się koncepcji ryzyka było innowacją kulturową, wynikającą z postępu poznawczego („odczarowania świata”) o dalekosiężnych skutkach praktycznych. Innowacją kulturową, ponieważ zarówno pojęcie ryzyka (r), jak i wypowiedź o konkretnym ryzyku (r_x) - opis przyszłego możliwego zagrożenia danego podmiotu, a więc przewidywanie zdarzenia jednostkowego, są konstruktami kulturowymi, artefaktami (od factum artis). Podkreślam tę właściwość ryzyka, ponieważ w literaturze przedmiotu zamiennie stosuje się/utożsamia terminy „zagrożenie” i „ryzyko”, a tym samym utożsamia się ryzyko z zagrożeniem.

Powyższe treści przedstawia schemat 4.

relacja przyczyna-skutek (ekspozycji na zagrożenie)

relacja ekspozycji na ryzyko

m - realizacja ryzyka x (urzeczywistnienie się przewidywania r_x) w czasie m

o - czas konstrukcji r_x (przewidywania r_x)

- wartość x instrumentalna

- wartość y nadrzędna (względem
)

Schemat 4. Ryzyko a zagrożenie

Skonstruowanie r_x zmienia kontekst subiektywny działania wchodzącego w grę podmiotu, a tym samym można zmienić jego działanie (zazwyczaj zmienia i powinno zmieniać). To, jak r_x jest wykorzystywane zdeterminowane jest szeregiem okoliczności (poczynając od sposobu jego rozumienia a kończąc na charakterystycznej dla podmiotu racjonalności subiektywnej).

Możliwe konsekwencje r_x przedstawia schemat 5.

Schemat 5. Możliwe konsekwencje konstrukcji r_x („zidentyfikowanie ryzyka”)

Wypowiedź na temat ryzyka (r_x) może w sposób nieadekwatny opisywać przyszłe możliwe zagrożenia podmiotu, a tym samym, będąc składową kontekstu subiektywnego działania, może determinować (w trybie subiektywnym) działania o skutkach negatywnych/negatywnie ocenianych. Stanowić więc może na gruncie dotychczasowych ustaleń, zagrożenie (podobnie jak i inne, ogólne formułując, nieodpowiednie w danych warunkach, przekonania).

Użyłem wyrażenia „nieodpowiednie przekonania” a nie „prawdziwe przekonania”. Pomijam tzw. szerszy kontekst/sytuację w którym/której prawdziwe przekonania są nader nieodpowiednie (w szczególności jeśli głoszone publicznie), stanowią zagrożenie. Chodzi mi o wskazanie, że nie zawsze wypowiedziom typu r_x przysługuje wartość logiczna (prawdziwość, fałszywość). Jak każde przewidywanie, r_x może okazać się prawdziwe lub fałszywe. W sytuacji, gdy przewidywane zdarzenia jednostkowe są składową zbioru/zbiorów zdarzeń o określonej właściwości/określonych właściwościach możliwe jest przypisanie prawdopodobieństwa wchodzącym w sferę zainteresowania zdarzeniom. Ma to istotne skutki praktyczne (głównie kalkulacyjne), lecz z perspektywy poznawczej oznacza to, że wówczas r_x nie ma wartości logicznej, ponieważ przewidywane zdarzenia jednostkowe zachodzą albo nie zachodzą.

W naukach społecznych uwzględnia się zwykle „luźniejsze zbiory twierdzeń” (z punktu widzenia uporządkowania logicznego i właściwości eksplanacyjnych). Chodzi przede wszystkim o to, by twierdzenia nie były względem siebie sprzeczne i były choć w części uporządkowane logicznie. Nie muszą również obejmować wszystkich twierdzeń (z perspektywy dojrzałej teorii) przydatnych do definiowania danego pojęcia/zbioru czy rodziny pojęć. Uwagi powyższe odnoszą się również do definiowania w trakcie tego wykładu.

Pomijam sposoby rozumienia/interpretacji teoretyczności.

Można spotkać sformułowania czy to o odkrywaniu, ujawnianiu rzeczywistości, czy jej ukrywaniu, utajnianiu.

Oczywiście, z praktycznego punktu widzenia istotne jest, czy zagrożenie generuje zmniejszenie W⁺, czy jej likwidację.

Pomijam w wykładzie problematykę wykorzystywania przewidywań w przygotowywaniu i realizowaniu działalności (w szczególności gospodarczej). Zakładam, że studenci uczelni ekonomicznej wielokrotnie z tą problematyką się spotkali.

O konsekwencjach poznawczych i praktycznych przypisania prawdopodobieństwa będzie mowa w dalszej części wykładu.

Odnoszony może być zarówno do zagrożeń przyszłych - najczęstsze skojarzenie: przyszłe możliwe zagrożenie, jak i (znacznie rzadziej) przyszłych: przeszłe możliwe zagrożenie. Wyróżnić można również aktualne (bieżące, obecne) możliwe zagrożenie lecz ze względu na to, że nie jest przydatne do definiowania ryzyka nie będzie przedmiotem zainteresowania. Ze względów poznawczych i dydaktycznych zwracam uwagę na to, że sformułowanie „przyszłe/przeszłe możliwe zagrożenie” odnosi się do stanu rzeczy/opisuje stan rzeczy z perspektywy określonej wiedzy (stylizacja rzeczowa wypowiedzi). Sformułowanie „możliwe obecne zagrożenie” odnosi się do cechy/właściwości wiedzy - stylizacja językowa wypowiedzi. Nierozróżnianie (czy mylenie) tych dwóch aspektów jest jednym z powodów zamieszania w refleksji/dyskusjach o ryzyku.

Korzystam z ustaleń zawartych w opracowaniu P.M. Wiedemann, Tabu, Sünde, Risiko: Veränderungen der Gefährdungen, w: Risiko ist ein Konstrukt. Wahrnehmungen zur Risikowahrnehmung, Knesebeck 1993. Zwracam uwagę na to, że charakterystyka (aspektowa!) obydwu kultur zakłada koncepcję typu idealnego M. Webera.

Nawiązuje do tego sformułowania norma unikania zagrożenia. Będzie o niej mowa w kolejnym wykładzie.

Pomijam problematykę etymologiczną terminu „ryzyko” i jego adekwatności do pojęcia ryzyka.

Porównaj rodzaje pojęć ryzyka zawarte w opracowaniu: J. Michalak, Refleksje nad pojęciem ryzyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 1. Biorąc pod uwagę sformułowania w literaturze podmiotu podkreślam występujące w proponowanej definicji wyrażenie „przyszłe możliwe” i przeciwstawiam je wyrażeniom:

• „możliwość zagrożenia”,

• „możliwe zagrożenie w przyszłości.

Otóż, z punktu widzenia wymogów naukowości są to wyrażenia nieoperacyjne i jako takie nieprzydatne. Nie oznacza to jednak, że są one bezsensowne.

Nie występują one w pojęciu zagrożenia, ponieważ opisują stan rzeczy (patrz wykład 2).

Na gruncie dotychczasowych ustaleń terminologicznych są to zagrożenia. W odniesieniu do przedstawionej koncepcji są to zagrożenia przyszłe, możliwe (niektóre przynajmniej z nich o określonym prawdopodobieństwie), a więc ryzyka. Z perspektywy zagrożonych przez nieodpowiedni stan
(opisanych na właściwościach podmiotu) są to zagrożenia pośrednie. Powyższe opisać można następująco:

r₁ (determinanty…) → pmno
(r₂) → pmno
(r₃) (jako przewidywanie)

i jako materializacja ryzyk:

Z → no
→ no
(wersja subiektywna)

Z → -/~
→ -/~

9

r_x

OPERACJE POZNAWCZE

I EWALUACYJNE

NA

INFORMACJI

5. możliwych skutkach

(akceptowanych -

nieakceptowanych)

działania podmiotu_x

4. przewidywanych

właściwościach podmiotu_x

3. celu/celach działania podmiotu_x

2. w⁺ podmiotu_x i ich hierarchii

• przeszłych

• przewidywanych

1. zagrożeniach

BAZA INFORMACYJNA O:

1. POTOCZNA

2. NAUKOWA

RODZAJE WIEDZY

• ogólna

• ad podmiot x

O ZAGROŻENIACH

2. wiedza wytwarzana

• ogólna

• ad podmiot_x

O ZAGROŻENIACH

1. wiedza zastana

POCHODZENIE

- ŹRÓDŁA -

PRZESŁANEK

SFERA ZAGROŻEŃ

SFERA WYPOWIEDZI

O ZAGROŻENIACH (W TYM O RYZYKU)

m

o

-/~

-/~

Z_x

r_x

-/~

-/~

Wyłącznie lub łącznie -
w różnych proporcjach - na miarę wymogów racjonalności (głównie ekonomicznej)

4. WŁAŚCIWOŚCI OTOCZENIA
ZEWNĘTRZNEGO

3. WŁAŚCIWOŚCI PODMIOTU
(OTOCZENIA WEWNĘTRZENGO)

2. SPOSOBÓW OSIĄGANIA ZW⁺

krótki/długi okres

1. ZW⁺

MODYFIKACJA LUB ZMIANY

• ZEWNĘTRZNEGO

• WEWNĘTRZNEGO

OTOCZENIA

ODNOŚNIE

KONTEKSTU SUBIEKTYWNEGO DZIAŁANIA PODMIOTU

MODYFIKACJA

„ryzyko zidentyfikowane”

opis pmZx

informacja o pmZx

r_x = przewidywanie

t

---