Imię i nazwisko |
Józef Sroczyński |
Data wykonania sprawozdania |
13.11.2009 |
Uwaga:
integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL, zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,
wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,
wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.
Wykresy zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających
(na wykresach należy oznaczyć, tj. opisać osie)
Model pierwotny
Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):
Istotność parametrów strukturalnych:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu |
Wartość krytyczna testu |
Ocena istotności (Tak/Nie) |
0 |
−21,4894 |
−5,041 |
4,75461 |
Tak |
1 |
1,51422 |
2,153 |
1,80364 |
Tak |
2 |
−0,175390 |
−0,2441 |
-0,893614 |
Nie |
3 |
1,08121 |
1,730 |
1,33602 |
Tak |
4 |
1,65170 |
4,374 |
4,1683 |
Tak |
Postać modelu - krok 2:
Istotność parametrów - krok 2:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu |
Wartość krytyczna testu |
Ocena istotności (Tak/Nie) |
0 |
−20,5373 |
−12,19 |
11,7716 |
Tak |
1 |
1,34835 |
7,612 |
7,29923 |
Tak |
3 |
1,04948 |
1,753 |
1,3639 |
Tak |
4 |
1,64557 |
4,459 |
4,13714 |
Tak |
Model końcowy
Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):
Istotność parametrów strukturalnych modelu:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu |
Wartość krytyczna testu |
0 |
−20,5373 |
−12,19 |
11,7716 |
1 |
1,34835 |
7,612 |
7,29923 |
|
1,04948 |
1,753 |
1,3639 |
|
1,64557 |
4,459 |
4,13714 |
Wartości czynnika inflacji wariancji VIF dla zmiennych objaśniających:
Zmienna objaśniająca |
VIF |
Ocena wpływu zmiennej na współliniowość (Tak/Nie) |
Y |
41,763 |
Tak |
R |
18,882 |
Tak |
S |
42,821 |
Tak |
Weryfikacja modelu końcowego
Współczynnik determinacji:
Nieskorygowany |
Skorygowany |
0,897540 |
0,884176 |
Test losowości składnika losowego (dowolny do wyboru):
Syntetyczny opis zastosowanego testu (zasada, zależności itp.)
Zastosowany test to test Walda-Wolfowitza. Oparty jest na liczbie serii występującym w ciągu reszt modelu. Ma on na celu weryfikację hipotezy o trafności wyboru postaci analitycznej modelu (hipoteza H0 - model trafny, składnik losowy ma charakter losowy, hipoteza H1 - przeciwnie).
Ocena losowości składnika losowego (losowy/nielosowy): nielosowy
Test symetrii składnika losowego:
Wartość sprawdzianu u |
Wartość krytyczna testu |
Składnik losowy symetryczny (Tak/Nie) |
|
1,96 |
Nie |
Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):
Wartość sprawdzianu JB |
Wartość krytyczna testu 2kryt |
Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie) |
|
|
|
Test autokorelacji składnika losowego (test DW lub inny w przypadku, gdy test DW nie da rozstrzygnięcia):
Wartość sprawdzianu d |
Wartości krytyczne testu |
Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić) |
|
|
dL |
dU |
|
|
|
|
|
Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):
Wartość sprawdzianu nR2 |
Wartość krytyczna testu 2kryt |
Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie) |
21,069555 |
21,0696 |
Tak |
Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):
Wartość sprawdzianu BP |
Wartość krytyczna testu 2kryt |
Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie) |
15,281554 |
15,2818 |
Tak |
WEiP (2009/2010)
6