Sprawozdanie 2 (WEiP-2009)


0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Imię i nazwisko

Józef Sroczyński

Data wykonania sprawozdania

13.11.2009

Uwaga:

  1. Wykresy zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

(na wykresach należy oznaczyć, tj. opisać osie)

  1. Model pierwotny

    1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

0x01 graphic

    1. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr

Wartość parametru

Wartość testu

Wartość krytyczna testu

Ocena istotności

(Tak/Nie)

0

−21,4894

−5,041

4,75461

Tak

1

1,51422

2,153

1,80364

Tak

2

−0,175390

−0,2441

-0,893614

Nie

3

1,08121

1,730

1,33602

Tak

4

1,65170

4,374

4,1683

Tak

    1. Postać modelu - krok 2:

0x01 graphic

    1. Istotność parametrów - krok 2:

Parametr

Wartość parametru

Wartość testu

Wartość krytyczna testu

Ocena istotności

(Tak/Nie)

0

−20,5373

−12,19

11,7716

Tak

1

1,34835

7,612

7,29923

Tak

3

1,04948

1,753

1,3639

Tak

4

1,64557

4,459

4,13714

Tak

  1. Model końcowy

    1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

0x01 graphic

    1. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

    2. Parametr

      Wartość parametru

      Wartość testu

      Wartość krytyczna testu

      0

      −20,5373

      −12,19

      11,7716

      1

      1,34835

      7,612

      7,29923

      1,04948

      1,753

      1,3639

      1,64557

      4,459

      4,13714

        1. Wartości czynnika inflacji wariancji VIF dla zmiennych objaśniających:

      Zmienna objaśniająca

      VIF

      Ocena wpływu zmiennej na współliniowość

      (Tak/Nie)

      Y

      41,763

      Tak

      R

      18,882

      Tak

      S

      42,821

      Tak

      1. Weryfikacja modelu końcowego

        1. Współczynnik determinacji:

      Nieskorygowany

      Skorygowany

      0,897540

      0,884176

        1. Test losowości składnika losowego (dowolny do wyboru):

      Syntetyczny opis zastosowanego testu (zasada, zależności itp.)

      Zastosowany test to test Walda-Wolfowitza. Oparty jest na liczbie serii występującym w ciągu reszt modelu. Ma on na celu weryfikację hipotezy o trafności wyboru postaci analitycznej modelu (hipoteza H0 - model trafny, składnik losowy ma charakter losowy, hipoteza H1 - przeciwnie).

      Ocena losowości składnika losowego (losowy/nielosowy): nielosowy

        1. Test symetrii składnika losowego:

      -0,2328

      Wartość sprawdzianu u

      Wartość krytyczna testu

      Składnik losowy symetryczny (Tak/Nie)

      1,96

      Nie

        1. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

      Wartość sprawdzianu JB

      Wartość krytyczna testu 2kryt

      Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

        1. Test autokorelacji składnika losowego (test DW lub inny w przypadku, gdy test DW nie da rozstrzygnięcia):

      Wartość sprawdzianu d

      Wartości krytyczne testu

      Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)

      dL

      dU


        1. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

      Wartość sprawdzianu nR2

      Wartość krytyczna testu 2kryt

      Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie)

      21,069555

      21,0696

      Tak

        1. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

      Wartość sprawdzianu BP

      Wartość krytyczna testu 2kryt

      Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie)

      15,281554

      15,2818

      Tak

      WEiP (2009/2010)

      6



      Wyszukiwarka