Uchwała Nr 79/30/2007
Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA
z dnia 3 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej
na Rynku Dnia Następnego”
§ 1
Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A., działając na podstawie pkt. 13.4
Regulaminu Towarowej Giełdy Energii S.A, zatwierdza zmiany do „Szczegółowych
zasad obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego”,
związane z zaprzestaniem świadczenia przez Giełdę usługi w zakresie
przyjmowania i rozliczania zleceń dobilansowujących.
Jednolity tekst „Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na
Rynku Dnia Następnego” stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2007 roku.
Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla energii
elektrycznej na Rynku Dnia Następnego
Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 79/30/2007 z dnia 3.08.2007 roku
Definicje
Bank Rozliczeniowy – bank, który na podstawie umowy z Giełdą oraz umów z
poszczególnymi Członkami Giełdy, zapewnia usługi finansowe związane z
rozliczaniem transakcji zawartych na RDN.
Członek Giełdy – podmiot, który zawarł z Giełdą umowę o członkostwo i został
dopuszczony do działania na RDN przez Zarząd Giełdy.
Dzień Dostawy – dzień, w którym energia zakontraktowana na RDN w Dniu Obrotu,
zostanie dostarczona lub odebrana.
Dzień Obrotu – dzień, kiedy odbywa się określenie Kursów RDN dla danego Dnia
Dostawy;
Giełda – Towarowa Giełda Energii SA
Grafik Pracy – program dostaw lub odbioru energii elektrycznej dla pojedynczej
Jednostki Grafikowej, w każdej godzinie Dnia Dostawy, obejmujący energię
zakontraktowaną na RDN.
Jednostka Grafikowa Udostępniona – Jednostka Grafikowa udostępniana PO na
zasadach określonych w Pkt 6.4 Regulaminu.
Kontrakt blokowy – kontrakt na dostawę energii elektrycznej w terminie wykonania
określonym w specyfikacji kontraktu, dłuższym niż jedna godzina w dniu dostawy.
Kontrakt godzinowy - kontrakt na dostawę energii elektrycznej o terminie wykonania
równym jednej godzinie w dniu dostawy.
Kurs RDN – jednolita cena 1 MWh energii elektrycznej w danej godzinie Dnia
Dostawy, określana na RDN.
Niepubliczna Strona Internetowa – strona internetowa dostępna tylko dla danego
Członka Giełdy i dla Giełdy.
OSP – Operator Systemu Przesyłowego, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające
koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej
na terenie całego kraju. PSE-Operator Sp. z o.o.
OSR – Operator Systemu Rozdzielczego, przedsiębiorstwo energetyczne mające
koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci
rozdzielczej, na określonym obszarze kraju.
Portfel – jeden lub grupa obiektów wytwórczych lub odbiorczych, należących do tego
samego Członka Giełdy, dla których przygotowywany jest jeden Grafik Pracy.
Przedsiębiorstwo Obrotu (PO) – Członek Giełdy będący przedsiębiorstwem
energetycznym posiadającym koncesję na obrót energią elektryczną, który nie posiada
urządzeń i instalacji fizycznie przyłączonych do sieci przesyłowej lub sieci
rozdzielczych, lecz jest stroną transakcji sprzedaży lub kupna energii elektrycznej,
których fizyczna realizacja następuje poprzez Rynek Bilansujący.
Rachunek kupna – rachunek otwarty przez Członka Giełdy w Banku Rozliczeniowym
do rozliczenia transakcji zawartych na RB, RDN, RPM i RUE.
Raport rozliczeniowy – raport dostępny w Systemie Informatycznym Giełdy
zawierający saldo wartości netto zawartych transakcji dla dnia wykonania transakcji
(dnia dostawy energii elektrycznej).
RB – Rynek Bilansujący.
RDN – Rynek Dnia Następnego, prowadzony przez Giełdę.
RPM – Rynek Praw Majątkowych prowadzony przez Giełdę.
RUE – Rynek Uprawnień do Emisji prowadzony przez Giełdę.
Regulamin – Regulamin Giełdy Energii SA
System Informatyczny Giełdy – zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności
wyspecjalizowany program komputerowy, za pośrednictwem którego odbywa się
obrót i rozliczenie zawartych transakcji na RDN.
Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń – niniejsze Szczegółowe zasady obrotu i
rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego.
Transakcja – umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta między Członkami
Giełdy na RDN.
Transakcja pozasesyjna – umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta między
Członkami Giełdy poza sesją RDN
Tydzień Rozliczeniowy – okres obejmujący Dni Dostawy od poniedziałku (włącznie)
do następującej po nim niedzieli (włącznie).
Usługa Giełdowa – prowizja, należna Giełdzie od Członka Giełda z tytułu transakcji
zawartych przez Członka Giełdy, naliczana zgodnie z Regulaminem.
Zlecenie – złożona przez Członka Giełdy oferta kupna lub sprzedaży energii
elektrycznej na RDN.
Zlecenie dobilansowujące RDN – zlecenie kupna lub sprzedaży energii elektrycznej
na Rynku Bilansującym złożone przez Giełdę w imieniu i na rzecz danego
Przedsiębiorstwa Obrotu, na zasadach określonych w Regulaminie, w przypadku
odrzucenia przez OSP Grafiku Pracy danego PO.
Spis treści
Definicje ................................................................................................................................. 3
Część I. Zasady obrotu ........................................................................................................... 6
1.
Organizacja notowań i zawierania transakcji pozasesyjnych na RDN. ......................... 6
Zasady obrotu energią elektryczną na RDN poprzez zawieranie transakcji poza
10. Rozrachunki bieżące. ................................................................................................... 16
11. Rozliczenia finansowe. ................................................................................................. 16
12. Harmonogram rozliczeń. .............................................................................................. 17
13. Zabezpieczenia rozliczeń transakcji. ............................................................................ 17
14. Bank Rozliczeniowy. ................................................................................................... 20
Załącznik nr 1. Specyfikacja kontraktów godzinowych na energię elektryczną RDN. ....... 21
Załącznik nr 2. Specyfikacja kontraktów blokowych na energię elektryczną RDN. ........... 22
Część I. Zasady obrotu
1. Postanowienia ogólne.
1.1. Przedsiębiorstwo Obrotu może zawierać transakcje na dwóch profilach:
a) profil dla portfeli własnych, do którego przyporządkowane są Jednostki Grafikowe
typu Przedsiębiorstwo Obrotu, lub
b) profil dla portfeli udostępnionych, do którego przyporządkowane są Jednostki
Grafikowe Udostępnione i Jednostka Grafikowa typu Odbiorcza.
2. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozasesyjnych na RDN.
2.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień Dostawy na -
kontraktach określonych w specyfikacjach (Załączniki nr 1-2).
2.2. W dobach zmiany Czasu Urzędowego w Polsce, regulowanego rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia czasu letniego liczba godzin w
terminie wykonania kontraktu jest odpowiednio zmieniona stosownie do treści
rozporządzenia (tj. 23 lub 25 godzin).
3. Harmonogram notowań na RDN.
3.1. Notowania kontraktami godzinowymi na RDN odbywają się codziennie wg
poniższego harmonogramu:
Godziny
Faza notowań
Do 18:30 na 3 dni przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja zabezpieczeń
Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń
Od 11:00 na 2 dni przed Dniem
Dostawy do 14:30 na 2 dni przed
Dniem Dostawy
Notowania ciągłe
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i
modyfikować; zlecenia są sprawdzane ze
względu na stan zabezpieczeń.
Do 16:00 na 2 dni przed Dniem
Dostawy
Rozliczenie wartościowe transakcji zawartych
na RDN
Do 18:30 na 2 dni przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja zabezpieczeń
Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń;
Od 7:15 do 8:30 na 1 dzień przed
Dniem Dostawy
Faza przed notowaniami w systemie kursu
jednolitego
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i
modyfikować. Zlecenia są sprawdzane ze
względu na stan zabezpieczeń.
8:30 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Określenie Kursu Jednolitego RDN
Określenie Kursów RDN dla wszystkich godzin
Dnia Dostawy i podanie wyników notowań na
niepublicznej stronie internetowej.
Od 8:31 do 10:45 na 1 dzień przed
Dniem Dostawy
Notowania ciągłe
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać
i modyfikować; zlecenia są sprawdzane ze
względu na stan zabezpieczeń.
Do 11:15 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja Grafików Pracy przez Członków
Giełdy
Do 12:00 na 1 dzień przed Dniem
Zgłaszanie transakcji handlowych do OSP
Dostawy
Do 15:30 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Opublikowanie
wyników
notowań
na
publicznej stronie internetowej
Do 16:00 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Rozliczenie wartościowe transakcji zawartych
na RDN
3.2. Notowania kontraktami blokowymi na RDN odbywają się codziennie wg poniższego
harmonogramu:
Godziny
Faza notowań
Do 18:30 na 3 dni przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja zabezpieczeń
Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń
Od 11:00 na 2 dni przed Dniem
Dostawy do 14:30 na 2 dni przed
Dniem Dostawy
Notowania ciągłe
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać i
modyfikować; zlecenia są sprawdzane ze
względu na stan zabezpieczeń.
Do 16:00 na 2 dni przed Dniem
Dostawy
Rozliczenie wartościowe transakcji zawartych
na RDN
Do 18:30 na 2 dni przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja zabezpieczeń
Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń;
Od 7:15 do 8:20 na 1 dzień przed
Dniem Dostawy
Notowania ciągłe
Przyjmowanie zleceń; zlecenia można usuwać
i modyfikować; zlecenia są sprawdzane ze
względu na stan zabezpieczeń.
Do 11:15 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja Grafików Pracy przez Członków
Giełdy
Do 12:00 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Zgłaszanie transakcji handlowych do OSP
Do 15:30 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Opublikowanie
wyników
notowań
na
publicznej stronie internetowej
Do 16:00 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Rozliczenie wartościowe transakcji zawartych
na RDN
4. Zlecenia na sesje RDN.
4.1. Członkowie Giełdy składają zlecenia w odniesieniu do Portfeli. W Systemie
Informatycznym Giełdy Portfel jest zdefiniowany jak konto.
4.2. Każdy Członek TGE z wyjątkiem Przedsiębiorstw Obrotu, posiada w Systemie
Informatycznym Giełdy tyle Portfeli ile posiada Jednostek Grafikowych.
Przedsiębiorstwo Obrotu dla profilu własnego posiada jeden portfel. Dla profilu
udostępnionego Przedsiębiorstwo Obrotu posiada liczbę portfeli równą liczbie Jednostek
Grafikowych Udostępnionych i liczbie Jednostek Grafikowych Odbiorczych.
4.3. Do Portfela Członka Giełdy przyporządkowana jest Jednostka Grafikowa.
4.4. Członek Giełdy może złożyć więcej niż jedno zlecenie w odniesieniu do danego
Portfela.
4.5. Każdy Portfel może być przypisany tylko do jednego Członka Giełdy, chyba, że
Członek Giełdy udostępni ten portfel Przedsiębiorstwu Obrotu na zasadach określonych
w Regulaminie.
4.6. Każde zlecenie Członka Giełdy składane na RDN określa w szczególności:
a) rodzaj zlecenia (kupno / sprzedaż),
b) portfel, w odniesieniu do którego zlecenie jest składane,
c) ilość energii będącej przedmiotem zlecenia sprzedaży lub kupna,
d) limit ceny wyrażony w PLN/MWh z dokładnością do jednego grosza lub polecenie
wykonania zlecenia bez limitu ceny,
e) termin ważności,
f) warunki realizacji zlecenia, przedstawione w pkt 4.7.
g) oznaczenie Członka Giełdy wystawiającego zlecenie,
h) datę i godzinę wystawienia zlecenia,
i) numer zlecenia
4.7. Zlecenia wprowadzane do notowań w systemie jednolitym i w systemie notowań
ciągłych powinny zawierać warunki realizacji i termin ich ważności. W zależności od
warunków i terminu realizacji występują następujące typy zleceń:
a) Zlecenie dzienne (Rest of day)– zlecenie jest ważne w dniu przekazania na Giełdę.
Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono uczestniczyć w fazie notowań
ciągłych i w fazie kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia w fazie kursu
jednolitego przechodzi do fazy notowań ciągłych oraz niezrealizowana część zlecenia w
fazie notowań ciągłych przechodzi do fazy kursu jednolitego.
b) Zlecenie ważne do końca okresu notowań (Good until expiry) zlecenie jest ważne do
końca notowania instrumentu. Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono
uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w fazie notowań kursu jednolitego.
Niezrealizowana część zlecenia w fazie kursu jednolitego przechodzi do fazy notowań
ciągłych oraz niezrealizowana część zlecenia w fazie notowań ciągłych przechodzi do
fazy kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia przechodzi na koleją sesję
notowania instrumentu.
c) Zlecenie do dnia (Good until date)- zlecenie jest ważne do daty określonej na etapie
składania zlecenia. Może być ono składane w dowolnej fazie sesji. Może ono
uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w fazie notowań kursu jednolitego.
Niezrealizowana część zlecenia w fazie kursu jednolitego przechodzi do fazy notowań
ciągłych oraz niezrealizowana część zlecenia w fazie notowań ciągłych przechodzi do
fazy kursu jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia przechodzi na koleją sesję
notowania instrumentu. Zlecenie bierze udział w notowaniu do dnia, w którym upływa
określony termin.
d) Zlecenie czasowe (Timed order) - zlecenie jest ważne w dniu przekazania na Giełdę do
czasu określonego na etapie składania zlecenia. Może być ono składane w dowolnej
fazie sesji. Może ono uczestniczyć w fazie notowań ciągłych i w fazie notowań kursu
jednolitego. Niezrealizowana część zlecenia w fazie kursu jednolitego przechodzi do
fazy notowań ciągłych oraz niezrealizowana część zlecenia w fazie notowań ciągłych
przechodzi do fazy kursu jednolitego przy zachowaniu warunku określonego czasu
ważności zlecenia.
e) Zlecenie tylko na aukcje (Call Auction) – zlecenie jest ważne w dniu złożenia na Giełdę
i może uczestniczyć tylko w fazie kursu jednolitego i tylko w jednej aukcji.
Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana.
f) Zlecenie typu zrealizuj i anuluj (Fill and kill) – zlecenie uczestniczy tylko w systemie
notowań ciągłych. Jest ono ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub
pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach
jednocześnie), przy czym niezrealizowana część zlecenia jest anulowana. Zlecenie może
być realizowane w całości, częściowo lub nie zostać zrealizowane w ogóle. Zlecenie to
można złożyć bez podania limitu ceny.
g) Zlecenie typu zrealizuj lub anuluj (Fill or kill) - zlecenie uczestniczy tylko w systemie
notowań ciągłych. Jest ono ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub
pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie jest realizowane w kilku transakcjach
jednocześnie), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać
zrealizowane w ogóle. Jeżeli układ zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w całości,
zlecenie jest anulowane.
4.8. Zlecenia typu Fill and kill i Fill or kill nie są ujęte w tabeli zleceń. Po złożeniu takich
typów zlecenia następuje zawarcie transakcji albo są one usuwane.
4.9. Zlecenie może zawierać dodatkowy warunek aktywacji - funkcję Stop Loss. Za jej
pomocą określany jest warunek przy jakim poziomie kursu energii elektrycznej zlecenie
pojawi się na rynku. Aktywacja zlecenia na rynku następuje z chwilą spełnienia
zadanego warunku.
4.10. Zlecenia mogą zostać złożone na rynek (zlecenie rynkowe) albo lokalnie (zlecenie
lokalne). Zlecenia lokalne nie biorą udziału w notowaniach.
4.11. Zlecenie lokalne może zostać złożone na rynek przez aktywowanie. Zlecenie rynkowe
może stać się zleceniem lokalnym przez zawieszenie. Aktywowanie i zawieszenie
zleceń można wykonać podczas prowadzenia notowań na RDN.
4.12. Składanie zleceń na rynek możliwe jest tylko podczas prowadzenia notowań na RDN.
Poza okresem prowadzenia notowań na RDN Członek Giełdy może złożyć zlecenie
lokalne.
4.13. Tylko zlecenia lokalne nie są sprawdzane pod względem zabezpieczeń.
4.14. Członkowie Giełdy mogą modyfikować własne zlecenia. Modyfikacji mogą podlegać:
(a) oferowana ilość energii elektrycznej,
(b) limit ceny.
4.15. Zlecenia można modyfikować podczas prowadzenia notowań na RDN. Jeśli podczas
modyfikacji zmniejszamy wolumen, nie ulega zmianie czas złożenia zlecenia. W
pozostałych przypadkach modyfikacji (zwiększenie wolumenu i zmiana ceny), zlecenie
otrzyma nowy czas złożenia.
4.16. W przypadku, gdy notowania na instrumencie są zawieszone, zlecenia nie mogą być
modyfikowane.
4.17. Zlecenia można anulować podczas prowadzenia notowań na RDN. Zlecenie może
zostać anulowane przez Członka Giełdy, który złożył to zlecenie, przed upływem
terminu ważności zlecenia. Nie mogą być anulowane zlecenia będące przedmiotem
zawartych transakcji.
5. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcje.
5.1. Zasady ustalania kursu i realizacja zleceń w systemie kursu jednolitego na RDN.
5.1.1. Kurs jednolity na RDN określany jest przy zastosowaniu kolejno poniższych zasad:
a) maksymalizacji wolumenu obrotu,
b) minimalizacji różnicy między skumulowanym wolumenem energii elektrycznej w
zleceniach kupna i w zleceniach sprzedaży możliwym do zrealizowania po
określonym kursie.
5.1.2. Zlecenia na RDN w systemie kursu jednolitego realizowane są zgodnie z poniższymi
zasadami:
a) zlecenia sprzedaży złożone z limitem ceny poniżej kursu energii elektrycznej będą
zrealizowane w całości; żadne zlecenie sprzedaży złożone z limitem ceny powyżej
kursu energii elektrycznej nie zostanie zrealizowane,
b) zlecenia kupna złożone z limitem ceny powyżej kursu energii elektrycznej będą
zrealizowane w całości; żadne zlecenie kupna złożone z limitem ceny poniżej
kursu energii elektrycznej nie zostanie zrealizowane,
c) zlecenia kupna i sprzedaży złożone z limitem ceny równym kursowi energii
elektrycznej mogą zostać zrealizowane częściowo, w całości lub mogą nie zostać
zrealizowane.
5.1.3. O kolejności realizacji zleceń złożonych z limitem ceny równym kursowi energii
elektrycznej decyduje czas przyjęcia zleceń do Systemu Informatycznego Giełdy.
5.1.4. Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja
będzie dotyczyć przynajmniej 1 MWh energii elektrycznej.
5.1.5. W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia kursu RDN, jest
wyznaczany w sposób następujący:
a) jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w pkt.
5.1.1. oraz gdy różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i
skumulowanym wolumenem sprzedaży wynosi zero, wyznaczana jest średnia cena
między skrajnymi cenami spełniającymi warunek, o którym mowa w ppkt. b)
Następnie z dopuszczalnych cen wyznaczana jest cena bliższa tej średniej ceny.
Jeżeli istnieją dwie takie ceny, kurs wyznaczany jest losowo spośród tych cen,
b) jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w pkt.
5.1.1. oraz gdy różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i
skumulowanym wolumenem sprzedaży ma te same znaki dla każdej ceny,
wyznaczany jest taki kurs, który jest bliższy zmiany znaku tej różnicy,
c) jeśli istnieje więcej niż jedna cena spełniająca warunki, o których mowa w pkt.
5.1.1. oraz różnica pomiędzy skumulowanym wolumenem kupna i skumulowanym
wolumenem sprzedaży ma różne znaki dla każdej ceny, kurs wyznaczany jest
losowo z dwóch cen: najwyższej ceny z dodatnią różnicą i najniższej ceny z
ujemną różnicą.
5.2. Zasady ustalania kursu, realizacja zleceń i transakcje w systemie notowań ciągłych na
RDN.
5.2.1. Transakcje w systemie notowań ciągłych zawierane są po kursie równym limitowi
ceny, jaki został podany w zleceniu wcześniej wprowadzonym, oczekującym w tabeli
zleceń na realizację, zgodnie z następującymi zasadami:
a) w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny w
przypadku zleceń kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceń
sprzedaży,
b) w przypadku zleceń z równymi limitami ceny będą one realizowane według czasu
przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej
kolejności).
5.2.2. Zlecenia mogą być realizowane częściowo, przy czym każda częściowa transakcja
będzie dotyczyć przynajmniej 1 MWh energii elektrycznej.
5.3. W przypadku otrzymania przez TGE informacji od OSP o wstrzymaniu świadczenia
usług przesyłowych dla Przedsiębiorstwa Obrotu w zakresie zgłaszania umów sprzedaży
energii na Jednostkę Grafikową Odbiorczą, Giełda od daty dostawy wskazanej przez
PSE-Operator uniemożliwia zgłaszanie grafików pracy na tą Jednostkę Grafikową.
5.3.1. Członek Giełdy, który zawarł transakcje na Giełdzie na portfelu, do którego jest
przyporządkowana Jednostka Grafikowa Odbiorcza, dla której OSP wstrzymał
świadczenie usługi przesyłowej, jest zobowiązany do zamknięcia swoich pozycji do
godziny 9:00 na jeden dzień przed datą dostawy z zastrzeżeniem punktu 5.3.3.
5.3.2. Jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt. 5.3.1. nie zamknął pozycji do godziny 9:00 na
jeden dzień przed datą dostawy, Giełda podejmuje działania w imieniu Członka
Giełdy w celu zamknięcia wszystkich otwartych pozycji. Koszty wynikające z różnicy
kursów otwarcia i zamknięcia pozycji ponosi Członek Giełdy.
5.3.3. Podmiot, który korzysta z Jednostek Grafikowych Udostępnionych może umieścić
transakcje zawarte na portfelu, do którego jest przyporządkowana Jednostka
Grafikowa
Odbiorcza,
w
grafikach
pracy
na
Jednostkach
Grafikowych
Udostępnionych.
5.3.4. Jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt. 5.3.3. do godziny 11:15 nie umieści transakcji
zawartych na portfelu, do którego jest przyporządkowana Jednostka Grafikowa
Odbiorcza, w grafikach pracy na Jednostkach Grafikowych Udostępnionych, wówczas
TGE dokonuje tej operacji według własnego uznania.
5.4. W przypadku odrzucenia przez OSP Grafików Pracy złożonych przez PO, Giełda
działając w imieniu i na rzecz PO składa Zlecenia dobilansowujące RDN na Rynku
Bilansującym. Wolumen kupna lub sprzedaży energii elektrycznej w Zleceniach
dobilansowujących RDN odpowiada wolumenowi wynikającemu z transakcji kupna lub
sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez PO na RDN na portfelu dla Jednostek
Grafikowych własnych, które pozostały niezrealizowane na skutek odrzucenia przez
OSP Grafików Pracy.
5.5. Kurs RDN określany jest z dokładnością do 0,01 PLN. Wolumen określany jest z
dokładnością do 1 MWh.
5.6. Na RDN nie obowiązują ograniczenia wahań kursów.
6. Zasady obrotu energią elektryczną na RDN poprzez zawieranie transakcji
pozasesyjnych
6.1. Zlecenia dotyczące transakcji pozasesyjnych wprowadzane są wyłącznie przy użyciu
Systemu Informatycznego Giełdy.
6.2. Wprowadzenia zlecenia dotyczącego transakcji pozasesyjnej dokonuje strona
sprzedająca energię elektryczną. Potwierdzenia transakcji pozasesyjnej dokonuje strona
kupująca energię elektryczną. Giełda dokonuje weryfikacji wyłącznie wprowadzonych
i potwierdzonych transakcji pozasesyjnych.
6.3. Zlecenia dotyczące transakcji pozasesyjnych mogą być wprowadzane na jeden lub dwa
dni przed Dniem Dostawy. Dla danego Dnia Dostawy zlecania są akceptowane po
zakończeniu terminu składania zleceń: pierwszy raz na dwa dni przed Dniem Dostawy i
drugi raz na jeden dzień przed Dniem Dostawy.
6.4. Harmonogram wprowadzania zleceń i realizacji transakcji pozasesyjnych:
Godziny
Faza notowań
Do 18:30 na 3 dni przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja zabezpieczeń
Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń
Od 11:00 na 2 dni przed Dniem
Dostawy do 14:30 na 2 dni przed
Dniem Dostawy
Wprowadzanie zleceń
Wprowadzanie zleceń i potwierdzanie transakcji
pozasesyjnych. Niepotwierdzone zlecenia można
usuwać i modyfikować. Zlecenia nie są
sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń
Od 14:30 na 2 dni przed Dniem
Dostawy do 15:30 na 2 dni przed
Dniem Dostawy
Weryfikacja i akceptacja
Weryfikacja wprowadzonych i potwierdzonych
zleceń dotyczących transakcji pozasesyjnych ze
względu na stan zabezpieczeń. Akceptacja
zleceń. Zlecenia są usuwane jeżeli: strona
kupująca nie potwierdziła zlecenia, strona
kupująca nie posiada odpowiedniej kwoty
zabezpieczenia, lub strona sprzedająca jeżeli jest
to Przedsiębiorstwo Obrotu o którym mowa w
pkt. 1.1. ppkt a) nie posiada odpowiedniej kwoty
zabezpieczenia.
Do 16:00 na 2 dni przed Dniem
Dostawy
Rozliczenie wartościowe zaakceptowanych
transakcji pozasesyjnych
Do 18:30 na 2 dni przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja zabezpieczeń
Wprowadzenie aktualnych zabezpieczeń
Od 08:31 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy do 10:30 na 1 dzień przed
Dniem Dostawy
Wprowadzanie zleceń
Wprowadzanie zleceń i potwierdzanie transakcji
pozasesyjnych. Niepotwierdzone zlecenia można
usuwać i modyfikować. Zlecenia nie są
sprawdzane ze względu na stan zabezpieczeń
Od 10:30 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy do 10:45 na 1 dzień przed
Dniem Dostawy
Weryfikacja i akceptacja
Weryfikacja wprowadzonych i potwierdzonych
zleceń dotyczących transakcji pozasesyjnych ze
względu na stan zabezpieczeń. Akceptacja
zleceń. Zlecenia są usuwane jeżeli: strona
kupująca nie potwierdziła zlecenia, strona
kupująca nie posiada odpowiedniej kwoty
zabezpieczenia, lub strona sprzedająca jeżeli jest
to Przedsiębiorstwo Obrotu o którym mowa w
pkt. 1.1. ppkt a) nie posiada odpowiedniej kwoty
zabezpieczenia.
Do 11:15 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Aktualizacja Grafików Pracy przez Członków
Giełdy
Do 12:00 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Zgłaszanie transakcji handlowych do OSP
Do 15:30 na 1 dzień przed Dniem
Dostawy
Opublikowanie
wyników
notowań
na
publicznej stronie internetowej
Do 16:00 na 1 dzień przed Dniem
Rozliczenie wartościowe zaakceptowanych
Dostawy
transakcji pozasesyjnych
7. Indeksy giełdowe.
7.1. Giełda podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące notowań RDN wg daty
dostawy, obejmujące kursy, wolumen obrotów oraz wartości indeksów. Indeksy IRDN,
sIRDN, IRDN24 i IRDN8.22 są generowane dla kontraktów godzinowych na RDN (nie
są ujmowane kontrakty blokowe).
7.2. IRDN określany jest jako średni ważony obrotem kurs z wszystkich kontraktów o
terminie wykonania jedna godzina doby z rynków N-1 oraz N-2 dla tej samej daty
dostawy, czyli:
V
V
P
IRDN
i
i
gdzie :
i
– liczba godzin doby rozliczeniowej (23 do 25),
P
i
– kurs ustalony dla i-tej transakcji,
V
i
– wolumen obrotu w i-tej transakcji,
V
– wolumen obrotu w danej dobie.
7.3. sIRDN określany jest jako średni ważony obrotem kurs z wszystkich kontraktów o
terminie wykonania jedna godzina doby z godzin od 8 do 22 z rynków N-1 oraz N-2 dla
tej samej daty dostawy, czyli:
V
V
P
sIRDN
i
i
gdzie :
i – liczba godzin od godziny 8 do godziny 22 (14 godzin),
P
i
– kurs ustalony dla i-tej transakcji,
V
i
– wolumen obrotu w i-tej transakcji,
V – wolumen obrotu we wszystkich godzinach od 8 do 22.
7.4 IRDN24 określany jako średnia arytmetyczna średnich ważonych wolumenem cen
transakcji zawartych podczas fixingu i notowań ciągłych na poszczególnych godzinach
z całej doby z rynków N-1 oraz N-2 dla tej samej daty dostawy, czyli
j
j
j
M
IRDN
1
24
gdzie :
j – liczba godzin doby rozliczeniowej (23 do 25),
M
j
– średnia ważona dla j-tej godziny wyrażona wzorem:
i
j
i
i
j
V
V
P
M
1
,
i – liczba transakcji w danej godzinie,
P
i
– kurs ustalony dla i-tej transakcji,
V
i
– wolumen obrotu w i-tej transakcji,
V
j
– wolumen obrotu w godzinie.
7.5 RDN8.22 określany jako średnia arytmetyczna średnich ważonych wolumenem cen
transakcji zawartych podczas fixingu i notowań ciągłych na poszczególnych godzinach
z godzin od 8 do 22 z rynków N-1 oraz N-2 dla tej samej daty dostawy
j
j
j
M
IRDN
1
22
.
8
gdzie :
j – liczba godzin od 8 do 22,
M
j
– średnia ważona dla j-tej godziny wyrażona wzorem:
i
j
i
i
j
V
V
P
M
1
,
i – liczba transakcji w danej godzinie,
P
i
– kurs ustalony dla i-tej transakcji,
V
i
– wolumen obrotu w i-tej transakcji,
V
j
– wolumen obrotu w godzinie
7.6 Dla transakcji pozasesyjnych do publicznej wiadomości TGE podawać będzie kurs:
min., max. oraz łączny wolumen
7.7 Dla kontraktów blokowych do publicznej wiadomości TGE podawać będzie kurs: min.,
max. oraz średni arytmetyczny.
Część II. Zasady realizacji transakcji.
8. Realizacja transakcji zawieranych na RDN.
8.1. Transakcje giełdowe zawarte na RDN zgłaszane są do OSP jako saldo transakcji
sesyjnych i pozasesyjnych, w podziale na Jednostki Grafikowe przydzielone przez OSP.
8.2. Transakcje giełdowe zawarte przez PO dla portfeli Udostępnionych są zgłaszane do
OSP na portfelach podmiotu udostępniającego, których dane indentyfikacyjne są
przedstawione w oświadczeniu określonym w Regulaminie w pkt 6.4.2.
8.3. Każdy Członek Giełdy podczas składania zlecenia lub podczas potwierdzania zlecenia
dotyczącego transakcji pozasesyjnej, deklaruje portfel, do którego będzie przypisana
całość energii elektrycznej dla zawartej transakcji wynikającej z tego zlecenia. Członek
Giełdy może dokonać aktualizacji wolumenów energii przypisanych poszczególnym
Jednostkom Grafikowym w Systemie Informatycznym Giełdy. Okres dokonania tych
zmian określają harmonogramy wymienione w pkt. 3.1., 3.2. i 6.4. – Aktualizacja
Grafików Pracy.
8.4. Grafik Pracy dla Członków Giełdy posiadających jedną Jednostkę Grafikową lub
Przedsiębiorstw Obrotu zawierających transakcje na profilu dla portfeli własnych, dla
danej godziny doby handlowej zawiera saldo ilości zakupionej i sprzedanej energii.
8.5. Dokumenty, za pomocą których przesyłane jest zgłoszenie transakcji giełdowych do
OSP, zawierają dane identyfikacyjne zgłoszenia oraz dane handlowe. Standardy tych
dokumentów określają odrębne przepisy, opublikowane przez OSP.
8.6. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.8.5, Członek
Giełdy jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji. Nie zastosowanie się
powoduje natychmiastowe zawieszenie działalności Członka Giełdy na RDN.
8.7. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt.8.2, Członek
Giełdy jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji. Naruszenie obowiązku, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje natychmiastowe cofnięcie zgody na
działanie PO na portfelach Udostępnionych na RDN.
Część III. Zasady rozliczeń.
9. Postanowienia ogólne.
9.1. W procesie rozliczeń RDN, Giełda staje się stroną rozliczeń.
9.2. Warunkiem składania zleceń na Rynku Dnia Następnego jest posiadanie przez Członka
Giełdy otwartego Rachunku kupna, o którym mowa w pkt. 14.3.
9.3. Członek Giełdy posiada jedno konto ewidencyjne w systemie giełdowym, na którym
prowadzone są rozliczenia transakcji zawartych na RB, RDN, RPM i RUE z
zastrzeżeniem pkt. 9.4.
9.4. Przedsiębiorstwo obrotu uprawnione Uchwałą Zarządu Giełdy do zawierania transakcji
na profilu dla portfeli własnych i profilu dla portfeli udostępnionych ma dwa konta
ewidencyjne: Każde konto przyporządkowane jest do jednego profilu
9.5. Członek Giełdy posiada w Banku Rozliczeniowym Rachunek kupna do obsługi
rozliczeń na RB, RDN, RPM i RUE.
9.6. Przedsiębiorstwo obrotu posiadające dwa profile musi mieć otwarty Rachunek kupna
osobno do każdego profilu z zastrzeżeniem pkt. 9.7.
9.7. Dla Przedsiębiorstwa obrotu posiadającego dwa profile, rozliczenia finansowe mogą
być prowadzone na jednym koncie ewidencyjnym zwanym rozliczeniowym kontem
ewidencyjnym. Podstawą do prowadzenia rozliczeń na rozliczeniowym koncie
ewidencyjnym jest złożenie pisemnej deklaracji przez Członka Giełdy.
9.8. Rozliczeniowym kontem ewidencyjnym może być konto przypisane do profilu dla
portfeli własnych.
9.9. Członek Giełdy, o którym mowa w pkt. 9.7. posiada w Banku Rozliczeniowym jeden
Rachunek kupna do obsługi rozliczeń.
9.10. W procesie rozrachunków bieżących następuje kompensata rozliczeń pomiędzy
transakcjami zawartymi na RB, RDN, RPM i RUE.
9.11. Przepływy finansowe po zakończeniu Tygodnia Rozliczeniowego prowadzone są
saldem należności i zobowiązań z RDN, RPM i RUE.
9.12. Rozliczenia RDN ze wszystkimi Członkami Giełdy, którzy zawarli transakcję na
niniejszym rynku prowadzi Giełda za pośrednictwem Banku Rozliczeniowego.
9.13. Do rozliczenia transakcji zawartych na RB, RPM i RUE stosuje się zasady rozliczeń
opisane w dokumentach Giełdy dotyczących rozliczeń na tych rynkach.
10. Rozrachunki bieżące.
10.1. Informacja o wolumenie, kursach oraz wartości zawartych transakcji jest dostępna dla
Członka Giełdy na Niepublicznej Stronie Internetowej Członka Giełdy.
10.2. W każdym Dniu Obrotu po zarejestrowaniu na koncie ewidencyjnym transakcji
zawartych przez danego Członka Giełdy, Giełda dokonuje bieżących rozrachunków
transakcji zawartych na RDN w danym dniu. Dla Członków Giełdy, którzy zawarli
transakcje w danym dniu na RB, RPM i RUE, rozliczenie tych transakcji jest
uwzględniane w systemie Giełdy.
10.3. Giełda przekazuje do Banku Rozliczeniowego informację dotyczącą salda rozliczeń
finansowych danego Członka Giełdy wynikających z zawartych przez niego transakcji.
Saldo rozliczeń jest określane jako wartości transakcji kupna pomniejszonych o wartość
sprzedaży przy jednoczesnym powiększeniu o wartość podatku VAT oraz wartości
naliczonej usługi giełdowej łącznie z wartością podatku VAT.
10.4. Na podstawie uzyskanej z Giełdy informacji, dla podmiotów mających saldo
zobowiązań, Bank Rozliczeniowy blokuje jako zabezpieczenie przyszłego rozliczenia
finansowego odpowiednią kwotę środków finansowych zgromadzonych na Rachunku
kupna danego Członka Giełdy do dnia, w którym nastąpi rozliczenie finansowe.
10.5. Rozrachunki bieżące dla Przedsiębiorstw Obrotu zawierających transakcje na dwóch
profilach i rozliczanych przez jedno konto ewidencyjne. przebiegają następująco:
10.5.1. Zawarte transakcje są rejestrowane na kontach ewidencyjnych przyporządkowanych
do odpowiednich profili.
10.5.2. Rozrachunki finansowe zawartych transakcji na obu profilach są prowadzone tylko
na rozliczeniowym koncie ewidencyjnym.
10.5.3. Giełda przekazuje do Banku Rozliczeniowego informację dotycząca salda rozliczeń
finansowych danego Członka Giełdy wynikających z zawartych przez niego transakcji
na obu profilach łącznie. Saldo rozliczeń jest określane jako wartości transakcji kupna
pomniejszonych o wartość transakcji sprzedaży przy jednoczesnym powiększeniu o
wartość podatku VAT oraz wartości naliczonej usługi giełdowej łącznie z wartością
podatku VAT.
11. Rozliczenia finansowe.
11.1. Rozliczenia finansowe prowadzone są w cyklach Tygodnia Rozliczeniowego
obejmującego wszystkie transakcje sesyjne oraz pozasesyjne zawarte na instrumentach
RDN z wykonaniem w dniach od poniedziałku do następującej po nim niedzieli
włącznie. Rozliczenie finansowe uwzględnia także usługę giełdową od transakcji
zawartych w dniach od poniedziałku do następującej po nim niedzieli włącznie.
11.2. Przepływy finansowe następują w środę (termin płatności dla Członków Giełdy
mających zobowiązania wobec TGE) i czwartek (termin płatności dla TGE) po
zakończeniu Tygodnia Rozliczeniowego. Jeżeli jeden z tych dni jest dniem wolnym od
pracy, rozliczenie zostaje automatycznie przesunięte na najbliższy dzień roboczy.
Giełda z miesięcznym wyprzedzeniem informuje Członków Giełdy o terminach
płatności oraz wystawienia właściwych faktur VAT, które są zawarte w terminarzu
płatności dostępnym na stronie internetowej Giełdy.
11.3. Rozliczenia dokonywane są na podstawie Raportu rozliczeniowego określającego dla
Członka Giełdy wartość zawartych transakcji netto, która podlega powiększeniu o
wartość podatku VAT oraz wartość usługi giełdowej.
11.4. Rozliczenia finansowe przeprowadzane są saldem zobowiązań i należności Członka
Giełdy dla wszystkich profili łącznie, na podstawie kwot brutto, odpowiednio
powiększonych lub pomniejszonych o wartość naliczonej usługi giełdowej.
11.5. Rozliczenia finansowe prowadzone są saldem zobowiązań i należności dotyczącym
łącznie rynku RDN, RPM i RUE.
11.6. Zbiorcze saldo zobowiązań i należności na RDN, RPM i RUE można określić na
podstawie danych zawartych w Systemie Informatycznym Giełdy.
12. Harmonogram rozliczeń.
12.1.Tygodniowe
rozliczenia
finansowe
przebiegają
zgodnie
z
następującym
harmonogramem:
a) poniedziałek
wystawienie przez Giełdę faktur VAT dotyczących usługi giełdowej;
wystawienie przez Giełdę faktur VAT dla Członków Giełdy, którzy dokonali
zakupu energii elektrycznej w danym tygodniu rozliczeniowym oraz
wystawienie dla Giełdy faktur VAT przez Członków Giełdy, którzy sprzedali
energię elektryczną w danym Tygodniu Rozliczeniowym;
b) środa – do godziny 13:00 każdy Członek Giełdy, którego saldo rozliczeniowe miało
charakter zobowiązania wpłaca wymagane środki na własny Rachunek kupna w Banku
Rozliczeniowym. Termin płatności rozumiany jest jako termin, w którym środki mają
znaleźć się na Rachunku kupna Członka Giełdy. Po godzinie 13:00 na podstawie
dyspozycji z Giełdy następuje obciążenie powyższych rachunków odpowiednimi
kwotami wynikającymi z rozliczenia przy jednoczesnym uznaniu rachunku Giełdy. W
przypadku nie dokonania wpłaty przez danego Członka Giełdy Bank Rozliczeniowy
wykorzystuje dotychczas zgromadzone i zablokowane środki na jego rachunku
stanowiące zabezpieczenie zawartych transakcji;
c) czwartek – przekazanie przez Giełdę na Rachunek kupna Członka Giełdy środków jemu
należnych – salda rozliczeniowego mającego charakter należności.
12.2. W przypadku, gdy któryś z dni cyklu rozliczeniowego jest dniem wolnym od pracy
rozliczenie zostaje automatycznie przesunięte na najbliższy następny dzień roboczy.
Dokładne daty rozliczenia znajdują się w terminarzu płatności określonym w pkt. 11.2.
13. Zabezpieczenia rozliczeń transakcji.
13.1. Giełda tworzy i zarządza systemem zabezpieczeń transakcji sesyjnych i pozasesyjnych
zawartych na RDN w oparciu o środki finansowe zgromadzone na Rachunkach kupna
Członków Giełdy w Banku Rozliczeniowym, środki pozyskane w wyniku zawarcia
transakcji sprzedaży oraz środki zablokowane w wyniku zawarcia transakcji kupna.
13.2. Każdy Członek Giełdy posiada w systemie giełdowym konto ewidencyjne
odzwierciedlające bieżący stan zabezpieczeń dla jego transakcji.
13.3. Bieżący stan zabezpieczeń wyznacza maksymalną wartość brutto zleceń kupna energii
elektrycznej jakie dany Członek Giełdy może złożyć z zastrzeżeniem pkt.13.4.
13.4. Bieżący stan zabezpieczeń dla Przedsiębiorstw Obrotu składających zlecenia na profilu
dla portfeli własnych , wyznacza maksymalną wartość brutto zleceń kupna i zleceń
sprzedaży energii elektrycznej jakie dany Członek Giełdy może złożyć.
13.5. Giełda nie realizuje zleceń kupna Członka Giełdy, w stosunku do którego weryfikacja
zlecenia wykaże, że kwota ustanowionego zabezpieczenia jest niższa od kwoty
zabezpieczenia wymaganego.
13.6. Giełda nie realizuje zleceń sprzedaży Członków Giełdy będących Przedsiębiorstwami
Obrotu, w stosunku do których weryfikacja zlecenia wykaże, że kwota ustanowionego
zabezpieczenia jest niższa od kwoty zabezpieczenia wymaganego określanego według
pkt 13.13.
13.7. Każdego dnia po zakończeniu notowań RDN, RPM i RUE stan konta ewidencyjnego
jest aktualizowany w oparciu o zawarte transakcje z zastrzeżeniem pkt 12.9.
13.8. Każdego dnia roboczego do godziny 18:30 stan konta ewidencyjnego jest
aktualizowany w oparciu o operacje dokonywane na Rachunku kupna danego Członka
Giełdy w Banku Rozliczeniowym z zastrzeżeniem pkt 12.9. Informacje o
przeprowadzonych operacjach na Rachunku kupna Giełda otrzymuje z Banku
Rozliczeniowego.
13.9. Dla Przedsiębiorstwa obrotu posiadającego dwa profile i rozliczającego się przez jedno
konto ewidencyjne aktualizacja środków z tytułu: transakcji zawartych na obu profilach,
oraz operacji dokonanych na Rachunku kupna, odbywa się tylko na rozliczeniowym
koncie ewidencyjnym. Środki stanowiące zabezpieczenie dla transakcji kupna
Przedsiębiorstwo Obrotu posiada tylko na profilu dla portfeli własnych. Na drugim
profilu stan środków stanowiących zabezpieczenie jest równy zero.
13.10. Aktualizacja zabezpieczeń jest dokonywana zgodnie z następującymi zasadami:
a) wpłata na Rachunek kupna w Banku Rozliczeniowym zwiększa wartość zabezpieczenia
na koncie ewidencyjnym;
b) wypłata z Rachunku kupna w Banku Rozliczeniowym pomniejsza wartość
zabezpieczenia na koncie ewidencyjnym;
c) transakcja kupna energii elektrycznej pomniejsza wartość zabezpieczenia o wartość
brutto tej transakcji oraz należną opłatę giełdową brutto z zastrzeżeniem pkt 13.11;
d) transakcja sprzedaży energii elektrycznej powiększa wartość zabezpieczenia o wartość
brutto tej transakcji skorygowaną należną opłatą giełdową brutto z zastrzeżeniem pkt
13.11 i ppkt e)
e) w trakcie notowań transakcja sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Obrotu na
profilu dla portfeli własnych pomniejsza wartość zabezpieczenia o kwotę liczoną jako
iloczyn wolumenu transakcji i ceny odniesienia określonej w pkt 9.4. Szczegółowych
zasad rozliczeń transakcji poza giełdowych, powiększonej o wartość podatku VAT.
Wartość transakcji sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwa Obrotu powiększa
kwotę zabezpieczenia, po rozliczeniu sesji.
f) transakcje kupna na RB, RPM i RUE pomniejszają kwotę zabezpieczenia o wartość
brutto tych transakcji oraz należną usługę giełdową brutto z zastrzeżeniem pkt 13.11;
g) transakcje sprzedaży na RB, RPM i RUE powiększają kwotę zabezpieczenia o wartość
brutto tych transakcji skorygowaną o należną usługą giełdową brutto z zastrzeżeniem
pkt 13.11;
h) przedostatniego dnia cyklu rozliczeniowego, po zakończeniu notowań, wartość
zabezpieczenia jest pomniejszana o saldo należności danego Członka Giełdy, jakie
powstało w mijającym okresie rozliczeniowym;
13.11. Aktualizacja zabezpieczeń o wartość brutto usługi giełdowej następuje po rozliczeniu
sesji.
13.12. Giełda sprawdza zlecenia kupna Członka Giełdy pod względem zgodności z
wymogami dotyczącymi zabezpieczeń:
a) Dla notowań w systemie ciągłym każde zlecenie kupna składane w tym okresie jest na
bieżąco porównywane pod względem kwoty zabezpieczenia wymaganego z kwotą
zabezpieczenia ustanowionego. Kwotę wymaganego zabezpieczenia stanowi iloczyn
oferowanej ceny, powiększonej o wartość podatku VAT i ilości MWh zawartych w
zleceniu. Zlecenie, którego wartość zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od
wartości zabezpieczenia ustanowionego nie jest przyjmowane. Zlecenie przechodzące
na następny Dzień Obrotu jest ponownie weryfikowane po aktualizacji zabezpieczenia
w oparciu o informacje z Banku Rozliczeniowego dotyczące przeprowadzonych
operacji na Rachunku kupna. Jeżeli podczas tej weryfikacji wartość zabezpieczenia
wymaganego jest wyższa od wartości zabezpieczenia ustanowionego zlecenie jest
usuwane.
b) Dla notowań w systemie kursu jednolitego, w procesie weryfikacji następuje
porównanie kwoty wymaganego zabezpieczenia z tytułu złożonych zleceń kupna na
sesję giełdową, z wartością zabezpieczenia ustanowionego. Kwotę wymaganego
zabezpieczenia stanowi suma iloczynów oferowanej ceny, powiększonej o wartość
podatku VAT i ilości MWh zawartych w zleceniu. Zlecenie, którego wartość
zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wartości zabezpieczenia ustanowionego nie
jest przyjmowane. Zlecenie przechodzące na następny Dzień Obrotu jest ponownie
weryfikowane po aktualizacji zabezpieczenia w oparciu o informacje z Banku
Rozliczeniowego dotyczące przeprowadzonych operacji na Rachunku kupna. Jeżeli
podczas tej weryfikacji wartość zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wartości
zabezpieczenia ustanowionego, zlecenie jest usuwane.
c) dla transakcji pozasesyjnych kwota zabezpieczenia wymaganego jest porównywana
z kwotą zabezpieczenia ustanowionego. Kwotę wymaganego zabezpieczenia stanowi
iloczyn oferowanej ceny, powiększonej o wartość podatku VAT i ilości MWh
zawartych w zleceniu dla transakcji pozasesyjnej. Zlecenia, których wysokość
zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wysokości zabezpieczenia ustanowionego
są usuwane.
13.13. Giełda sprawdza zlecenia sprzedaży Przedsiębiorstw Obrotu będących Członkami
Giełdy, pod względem zgodności z wymogami dotyczącymi zabezpieczeń:
a) Dla notowań w systemie ciągłym każde zlecenie sprzedaży składane w tym okresie jest
na bieżąco porównywane pod względem kwoty zabezpieczenia wymaganego z kwotą
zabezpieczenia ustanowionego Kwotę wymaganego zabezpieczenia stanowi iloczyn
ceny odniesienia określonej w pkt 5.4. Szczegółowych zasad rozliczeń transakcji
pozagiełdowych, powiększonej o wartość podatku VAT i ilości MWh zawartych w
Zleceniu. Zlecenie, którego wartość zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od
wartości zabezpieczenia ustanowionego nie jest przyjmowane. Zlecenie przechodzące
na następny Dzień Obrotu jest ponownie weryfikowane po aktualizacji zabezpieczenia
w oparciu o informacje z Banku Rozliczeniowego dotyczące przeprowadzonych
operacji na Rachunku kupna. Jeżeli podczas tej weryfikacji wartość zabezpieczenia
wymaganego jest wyższa od wartości zabezpieczenia ustanowionego, zlecenie jest
usuwane.
b) Dla notowań w systemie kursu jednolitego, w procesie weryfikacji następuje
porównanie kwoty wymaganego zabezpieczenia z tytułu złożonych zleceń sprzedaży na
sesję giełdową, z wartością zabezpieczenia ustanowionego. Kwotę wymaganego
zabezpieczenia stanowi suma iloczynów ceny odniesienia określonej w pkt 5.4.
Szczegółowych zasad rozliczeń transakcji pozagiełdowych, powiększonej o wartość
podatku VAT i ilości MWh zawartych w Zleceniu. Zlecenie, którego wartość
zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wartości zabezpieczenia ustanowionego nie
jest przyjmowane. Zlecenie przechodzące na następny Dzień Obrotu jest ponownie
weryfikowane po aktualizacji zabezpieczenia w oparciu o informacje z Banku
Rozliczeniowego dotyczące przeprowadzonych operacji na Rachunku kupna. Jeżeli
podczas tej weryfikacji wartość zabezpieczenia wymaganego jest wyższa od wartości
zabezpieczenia ustanowionego, zlecenie jest usuwane.
c) dla transakcji pozasesyjnych kwota zabezpieczenia wymaganego jest porównywana
z kwotą zabezpieczenia ustanowionego. Kwotę wymaganego zabezpieczenia stanowi
iloczyn ceny odniesienia określonej w pkt 5.4. Szczegółowych zasad rozliczeń
transakcji pozagiełdowych, powiększonej o wartość podatku VAT i ilości MWh
zawartych w Zleceniu. Zlecenia, których wysokość zabezpieczenia wymaganego jest
wyższa od wysokości zabezpieczenia ustanowionego są usuwane.
14. Bank Rozliczeniowy.
14.1. Funkcję Banku Rozliczeniowego dla rozliczenia transakcji zawartych na RDN pełni
Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.).
14.2. W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przebiegu rozliczeń transakcji
giełdowych Giełda współdziała z BOŚ SA, określając w drodze umowy szczegółowe
zasady rozliczania transakcji giełdowych.
14.3. Każdy Członek Giełdy zobowiązany jest otworzyć w Banku Rozliczeniowym
Rachunek kupna, który służy do ustanawiania zabezpieczenia dla transakcji kupna i
transakcji sprzedaży dla Przedsiębiorstw Obrotu oraz rozliczeniu finansowemu
transakcji zawartych na RB, RDN, RPM i RUE.
14.4. Członek Giełdy zobowiązany jest do udzielenia Bankowi Rozliczeniowemu
pełnomocnictwa do dokonywania przelewów środków z Rachunku kupna Członka
Giełdy na rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Towarową Giełdę Energii SA w
wysokości wskazanej przez Giełdę w dyspozycji przelewu.
14.5. Zabezpieczenie mogą stanowić wpłaty gotówkowe na Rachunku kupna Członka
Giełdy. Inne rodzaje zabezpieczeń mogą być przedmiotem umowy między Bankiem
Rozliczeniowym a Członkiem Giełdy.
Strona 21
Załącznik nr 1. Specyfikacja kontraktów godzinowych na energię
elektryczną RDN.
Kod
RDNk_DD-MM-RRRR_HGG, gdzie k – kolejny dzień tygodnia
(poniedziałek –1), GG-godzina doby, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy, GG jest oznaczona jako godzina końca
przedziału czasowego, tzn. 01 odpowiada okresowi czasu od godziny
00:00:00 do godziny 01:00:00; 02a oznacza dodatkową godzinę w
dobie odwołania czasu letniego.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
1 kontrakt odpowiada 1 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania
2 dni poprzedzające Dzień Dostawy
Termin wykonania
Jedna godzina doby określona w kodzie kontraktu
Jednostka notowania
1 kontrakt
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Strona 22
Załącznik nr 2. Specyfikacja kontraktów blokowych na energię elektryczną
RDN.
Kod
EU08-22_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 15 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy
Termin wykonania
Godziny od 07:01 do 22:00 w dniu dostawy
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
PASMO_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada od 23 do 25 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy
Termin wykonania
Godziny od 00:01 do 24:00 w dniu dostawy
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
PK08-13_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 6 MWh energii elektrycznej
Strona 23
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy
Termin wykonania
Godziny od 07:01 do 13:00 w dniu dostawy.
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
PK17-21_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 5 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy od 29 września do 30 marca
Termin wykonania
Godziny od 16:01 do 21:00 w dniu dostawy od 01 października do
31 marca
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
PK20-22_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 3 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy od 30 marca do 29 września
Termin wykonania
Godziny od 19:01 do 22:00 w dniu dostawy od 01 kwietnia do 30
września
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Strona 24
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
OFF01-07_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada od 6 do 8 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy
Termin wykonania
Godziny od 00:01 do 07:00 w dniu dostawy
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
OFF14-16_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 3 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy od 29 września do 30 marca
Termin wykonania
Godziny od 13:01 do 16:00 w dniu dostawy od 01 października do
31 marca
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
OFF22-24_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Strona 25
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 3 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy od 29 września do 30 marca
Termin wykonania
Godziny od 21:01 do 24:00 w dniu dostawy od 01 października do
31 marca
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
OFF14-19_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 6 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy od 30 marca do 29 września
Termin wykonania
Godziny od 13:01 do 19:00 w dniu dostawy 01 kwietnia do 30
września
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Kod
OFF23-24_DD-MM-RRRR, gdzie, DD-dzień dostawy, MM-miesiąc
dostawy, RRRR-rok dostawy,.
Przedmiot obrotu
Energia elektryczna
Nominał
Ilość energii elektrycznej (MWh) wyrażona jako iloczyn 1MW i liczby
godzin w terminie wykonania.
1 kontrakt odpowiada 2 MWh energii elektrycznej
Kurs
Wyrażony jako 1PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza.
Wartość
Iloczyn Kursu i Nominału
Termin notowania 2 dni poprzedzające Dzień Dostawy od 30 marca do 29 września
Strona 26
Termin wykonania
Godziny od 22:01 do 24:00 w dniu dostawy od 01 kwietnia do 30
września
Jednostka
notowania
1 kontrakt
Jednostka dostawy
1MWh dla każdej godziny terminu wykonania kontraktu.
Sposób rozliczenia
Zmiana stanu posiadania środków na koncie ewidencyjnym z tytułu
zawartych transakcji.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
więcej podobnych podstron