Ekonometria stosowana dr E. Tomczyk
Przykład: koniunktura w przemyśle a polityka
Przypuśćmy, Ŝe jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem czynników kształtujących oczekiwania polskich przedsiębiorstw przemysłowych na temat koniunktury gospodarczej oraz prognozowaniem tego wskaźnika. W tym celu oszacujemy liniowy model ekonometryczny, w którym oczekiwania przedsiębiorców na temat zmian koniunktury gospodarczej w ciągu najbliŜszych trzech miesięcy (zmienna KP) tłumaczone są za pomocą:
• bieŜącego wskaźnika koniunktury KB (poniewaŜ bieŜąca sytuacja gospodarcza powinna wpływać na stopień optymizmu przedsiębiorców na temat jej przyszłego rozwoju),
• lewicowego lub prawicowego charakter rządu – ciekawe, czy ma to znaczenie dla poziomu optymizmu przedsiębiorców!
Model zostanie oszacowany na podstawie miesięcznych danych obejmujących okres od stycznia 1997 r. do grudnia 2009 r. (156 obserwacji; źródło: Biuletyny Statystyczne GUS). W
okresie objętym próbą inauguracje nowych gabinetów odbywały się w dniach: W. Cimoszewicz
7.02.1996
J. Buzek
30.10.1997
L. Miller
19.10.2001
M. Belka
2.05.2004
K. Marcinkiewicz
31.10.2005
J. Kaczyński
14.07.2006
D. Tusk
16.11.2007
Charakter rządu opisany jest za pomocą zerojedynkowej zmiennej R przyjmującej wartość 1
dla gabinetów prawicowych (J. Buzka, K. Marcinkiewicza, J. Kaczyńskiego, D. Tuska) oraz 0
dla gabinetów lewicowych.
1
Ekonometria stosowana dr E. Tomczyk
Wyniki estymacji gretl: model I Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2009:12 (N = 156) Zmienna zaleŜna: KP
Współczynnik Błą d stand. t-Studenta wartość p const
11,4727
0,91792
12,4986
<0,00001 ***
KB
0,621122
0,0524617
11,8395
<0,00001 ***
R
-1,89789
1,10128
-1,7234
0,08684
*
Średn.aryt.zm.zaleŜnej
13,77628 Odch.stand.zm.zaleŜnej 9,178004
Suma kwadratów reszt
6759,378 Błąd standardowy reszt 6,646724
Wsp. determ. R-kwadrat
0,482300 Skorygowany R-kwadrat
0,475532
F(2, 153)
71,26885 Wartość p dla testu F
1,34e-22
Logarytm wiarygodności
-515,3232 Kryt. inform. Akaike'a 1036,646
Kryt. bayes. Schwarza
1045,796 Kryt. Hannana-Quinna
1040,362
Autokorel.reszt - rho1
0,904120 Stat. Durbina-Watsona
0,188521
Pomocnicze równanie regresji dla testu specyfikacji RESET
Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:01-2009:12 (N = 156) Zmienna zaleŜna: KP
współczynnik błąd standardowy t-Studenta wartość p
---------------------------------------------------------------
const 38,4475 6,78194 5,669 7,08e-08 ***
KB 2,85020 0,465702 6,120 7,69e-09 ***
R -8,20385 1,81877 -4,511 1,29e-05 ***
yhat^2 -0,219527 0,0686246 -3,199 0,0017 ***
yhat^3 0,00355721 0,00181421 1,961 0,0517 *
Statystyka testu: F = 32,899620,
z wartością p = P(F(2,151) > 32,8996) = 1,38e-012
Wyniki estymacji gretl: model II Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:04-2009:12 (N = 153) Zmienna zaleŜna: KP
Współczynnik Błą d stand. t-Studenta wartość p const
10,6141
0,888044
11,9522
<0,00001 ***
KB
1,07566
0,183547
5,8604
<0,00001 ***
KB_1
-0,0930587
0,265996
-0,3499
0,72695
KB_2
0,119346
0,266728
0,4474
0,65521
KB_3
-0,541586
0,185145
-2,9252
0,00399
***
R-0,172286
1,08909
-0,1582
0,87452
Współczynnik determinacji R2 = 0,5571
Test RESET: p = P(F(2,145) > 11,6931) = 1,96e-005
2
Ekonometria stosowana dr E. Tomczyk
Wyniki estymacji gretl: model III Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:04-2009:12 (N = 153) Zmienna zaleŜna: KP
Współczynnik Błą d stand. t-Studenta wartość p const
2,10624
0,675675
3,1172
0,00220
***
KB0,106836
0,0377818
2,8277
0,00534
***
R-0,996484
0,586627
-1,6987
0,09150
*
KP_1
0,869693
0,0789187
11,0201
<0,00001 ***
KP_2
-0,0871911
0,101075
-0,8626
0,38974
KP_3
0,0630521
0,0751338
0,8392
0,40272
Współczynnik determinacji R2 = 0,8631
Test RESET: p = P(F(2,145) > 1,24432) = 0,291
Wyniki estymacji gretl: model IV
Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 1997:02-2009:12 (N = 155) Zmienna zaleŜna: KP
Współczynnik Błą d stand. t-Studenta wartość p const
1,6582
0,566062
2,9294
0,00392
***
KB0,123141
0,0392088
3,1406
0,00203
***
KP_10,821188
0,0436594
18,8090
<0,00001 ***
Współczynnik determinacji R2 = 0,8427
Test RESET: p = P(F(2,150) > 2,13943) = 0,121
3