Studium
Licencjackie
semestr
zimowy
2008/09
wykład:
dr E. Tomczyk
ćwiczenia: dr E. Tomczyk, dr K. Bień, mgr M. Bazyl, staż. M. Zawisza 1
wykład 25.09
Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny. Estymacja MNK.
ćwiczenia 26.09
2
wykład 2.10
Merytoryczna i statystyczna weryfikacja modelu. Wprowadzenie do ćwiczenia 3.10
pakietu gretl.
3
wykład 9.10
Współliniowość zmiennych objaśniających. Autokorelacja i ćwiczenia 10.10
heteroskedastyczność składnika losowego.
4
wykład 16.10
Prognozowanie ekonometryczne. Prognoza punktowa i przedziałowa.
ćwiczenia 17.10
Błędy predykcji. Wyrównywanie wykładnicze.
5
wykład 23.10
Ekonometryczne modele nieliniowe. Modele linearyzowane. Funkcje ćwiczenia 24.10
produkcji i konsumpcji. Miary krańcowe. Substytucja.
6
wykład 30.10
Modele zmiennej jakościowej: liniowy model prawdopodobieństwa, ćwiczenia 31.10
model logitowy, probitowy, tobitowy.
7
wykład 6.11
Ekonometria szeregów czasowych: modele ARIMA; stacjonarność i ćwiczenia 7.11
stopień integracji szeregów czasowych.
8
ćwiczenia 14.11
Ekonometria szeregów czasowych: kointegracja; modele z rozłożonymi opóźnieniami; model korekty błędem.
9
ćwiczenia 21.11
Bilans przepływów międzygałęziowych. Podstawowe mierniki makroekonomiczne. Model Leontiewa.
10
ćwiczenia 28.11
Modele makroekonomiczne. Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Stosowane modele równowagi ogólnej.
11
ćwiczenia 5.12
Problem decyzyjny. Model optymalizacyjny. Metoda graficzna znajdowania decyzji optymalnych w zadaniach PL.
12
ćwiczenia 12.12
Program produkcji, dieta, zagadnienie transportowe, portfel inwestycyjny i inne zadania PL. Zastosowanie dodatku SOLVER.
13
ćwiczenia 19.12
Zagadnienia pooptymalizacyjne. stabilność rozwiązania optymalnego, dualizm.
14
ćwiczenia 9.01
Model przedsięwzięcia wieloczynnościowego. Metoda ścieżki krytycznej.
15
ćwiczenia 16.01
Symulacja komputerowa systemów kolejkowych i modeli zapasów.