Ekonomia mened\erska Ekonomia mened\erska Strategie postępowania Strategie postępowania oligopolu - oligopolu - zastosowania teorii gier zastosowania teorii gier Ryszard Rapacki 1 Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier Cele zajęć Cele zajęć " Porównanie ró\nych struktur rynku z punktu widzenia stopnia " Porównanie ró\nych struktur rynku z punktu widzenia stopnia koncentracji. koncentracji. " Prezentacja prostych modeli konkurencji cenowej i ilościowej: " Prezentacja prostych modeli konkurencji cenowej i ilościowej: załamana krzywa popytu, przywództwo cenowe i konkurencja załamana krzywa popytu, przywództwo cenowe i konkurencja typu Cournota. typu Cournota. " Wprowadzenie do analizy strategii oligopolu opartej na " Wprowadzenie do analizy strategii oligopolu opartej na zastosowaniu teorii gier: tablice wypłat (wyników) i strategie zastosowaniu teorii gier: tablice wypłat (wyników) i strategie zmierzające do osiągnięcia równowagi. zmierzające do osiągnięcia równowagi. " Przybli\enie istoty strategii konkurowania na rynku: decyzje " Przybli\enie istoty strategii konkurowania na rynku: decyzje dotyczące wejścia do gałęzi i konkurencja powtarzalna. dotyczące wejścia do gałęzi i konkurencja powtarzalna. Ryszard Rapacki 2 1 Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier Najwa\niejsze pojęcia Najwa\niejsze pojęcia " oligopol " funkcja optymalnej reakcji " oligopol " funkcja optymalnej reakcji " współczynnik koncentracji " tablica wypłat " współczynnik koncentracji " tablica wypłat " efektywny monopol i konkurencja " teoria gier " efektywny monopol i konkurencja " teoria gier " luzny i ścisły oligopol " strategia dominująca " luzny i ścisły oligopol " strategia dominująca " wskaznik Herfindahla-Hirschmana " strategia zapewniająca równowagę " wskaznik Herfindahla-Hirschmana " strategia zapewniająca równowagę " hipoteza uniwersytetu Chicago- " dylemat więznia " hipoteza uniwersytetu Chicago- " dylemat więznia UCLA UCLA " wojna cenowa " wojna cenowa " model załamanej krzywej popytu " model załamanej krzywej popytu " cena ograniczająca (zaporowa) " cena ograniczająca (zaporowa) " przywództwo cenowe " przywództwo cenowe " przewaga wynikająca z " przewaga wynikająca z " model duopolu Cournota wyprzedzenia " model duopolu Cournota wyprzedzenia " konkurencja ilością " strategia retaliacji (wet za wet) " konkurencja ilością " strategia retaliacji (wet za wet) " równowaga Nasha " powtarzalna (wielokrotna) " równowaga Nasha " powtarzalna (wielokrotna) konkurencja konkurencja Ryszard Rapacki 3 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU 1. Pojęcie: rynek charakteryzujący się występowaniem 1. Pojęcie: rynek charakteryzujący się występowaniem niewielkiej (od 2 do 8-10) liczby przedsiębiorstw. niewielkiej (od 2 do 8-10) liczby przedsiębiorstw. 2. Współczynnik koncentracji (CR) - ilościowa miara struktury 2. Współczynnik koncentracji (CR) - ilościowa miara struktury rynku. Definicja: udział 4 (8, 20) największych firm w rynku. Definicja: udział 4 (8, 20) największych firm w całkowitej wartości sprzeda\y gałęzi (rynku). całkowitej wartości sprzeda\y gałęzi (rynku). 3. Zastosowanie: mo\liwość wyodrębnienia ró\nych struktur 3. Zastosowanie: mo\liwość wyodrębnienia ró\nych struktur rynku (lub ich odmian), np.: rynku (lub ich odmian), np.: efektywny monopol - współczynnik koncentracji (CR-1) efektywny monopol - współczynnik koncentracji (CR-1) wy\szy od 90% (1 przedsiębiorstwo kontroluje ponad wy\szy od 90% (1 przedsiębiorstwo kontroluje ponad 90% rynku), 90% rynku), efektywna konkurencja - współczynnik CR-4 ni\szy od efektywna konkurencja - współczynnik CR-4 ni\szy od 40%, 40%, luzny oligopol - współczynnik CR-4 zawarty między 40 i luzny oligopol - współczynnik CR-4 zawarty między 40 i 60%; w ujęciu czysto ilościowym do tej właśnie kategorii 60%; w ujęciu czysto ilościowym do tej właśnie kategorii zalicza się konkurencję monopolistyczną, zalicza się konkurencję monopolistyczną, ścisły oligopol - współczynnik CR-4 wy\szy od 60%. ścisły oligopol - współczynnik CR-4 wy\szy od 60%. Ryszard Rapacki 4 2 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU Ograniczenia wskaznika CR Ograniczenia wskaznika CR trudności jednoznacznej identyfikacji trudności jednoznacznej identyfikacji właściwego rynku, właściwego rynku, nieuwzględnianie przez wskaznik nieuwzględnianie przez wskaznik importu (zawy\anie faktycznego stopnia importu (zawy\anie faktycznego stopnia koncentracji sprzeda\y na rynku koncentracji sprzeda\y na rynku krajowym). krajowym). Ryszard Rapacki 5 WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU Alternatywne miary struktury rynku - wskaznik Herfindahla- Alternatywne miary struktury rynku - wskaznik Herfindahla- Hirschmana. Hirschmana. 2 2 2 HHI = s1 + s2 +Ksn gdzie: si - udział w rynku firmy 'i', a n - liczba firm. gdzie: si - udział w rynku firmy 'i', a n - liczba firm. Wskaznik HHI zawiera się w granicach od 0 (nieskończenie Wskaznik HHI zawiera się w granicach od 0 (nieskończenie du\a ilość małych przedsiębiorstw) do 10 000 (pełny du\a ilość małych przedsiębiorstw) do 10 000 (pełny monopol). monopol). Zale\ność między wskaznikiem koncentracji a poziomem ceny Zale\ność między wskaznikiem koncentracji a poziomem ceny na danym rynku i zyskownością - przy innych czynnikach na danym rynku i zyskownością - przy innych czynnikach danych, im wy\szy współczynnik koncentracji, tym wy\sza danych, im wy\szy współczynnik koncentracji, tym wy\sza cena i zysk. cena i zysk. P = f C, D,CR Zmodyfikowana funkcja ceny: Zmodyfikowana funkcja ceny: ( ) Ryszard Rapacki 6 3 KONKURENCJA ILOŚCI KONKURENCJA ILOŚCI Rys. 7.1. Optimum przedsiębiorstwa dominującego Rys. 7.1. Optimum przedsiębiorstwa dominującego $ / jednostkę prod. D S Popyt gałęzi Krzywa poda\y małych firm Popyt netto lidera P P* d D MC MR 0 Q Q* QS Ryszard Rapacki 7 KONKURENCJA ILOŚCI KONKURENCJA ILOŚCI Model duopolu Cournota Model duopolu Cournota Istota: Istota: Niewielka liczba (w duopolu - dwa) przedsiębiorstw Niewielka liczba (w duopolu - dwa) przedsiębiorstw wytwarzających ten sam, standardowy produkt. Wszystkie firmy wytwarzających ten sam, standardowy produkt. Wszystkie firmy muszą sprzedawać po tej samej cenie (określonej przez rozmiary muszą sprzedawać po tej samej cenie (określonej przez rozmiary całkowitej produkcji w gałęzi). całkowitej produkcji w gałęzi). Pojedyńcze przedsiębiorstwo mo\e w tych warunkach, poprzez Pojedyńcze przedsiębiorstwo mo\e w tych warunkach, poprzez swe decyzje o wielkości produkcji (ilości), wpłynąć na ogólne swe decyzje o wielkości produkcji (ilości), wpłynąć na ogólne rozmiary produkcji i tym samym - na cenę rynkową. rozmiary produkcji i tym samym - na cenę rynkową. Ryszard Rapacki 8 4 KONKURENCJA ILOŚCI KONKURENCJA ILOŚCI Model duopolu Cournota Model duopolu Cournota funkcja optymalnej reakcji - funkcja opisująca optymalne funkcja optymalnej reakcji - funkcja opisująca optymalne (maksymalizujące zysk) rozmiary produkcji jednego (maksymalizujące zysk) rozmiary produkcji jednego przedsiębiorstwa w zale\ności od decyzji co do wielkości przedsiębiorstwa w zale\ności od decyzji co do wielkości produkcji drugiego przedsiębiorstwa. produkcji drugiego przedsiębiorstwa. równowaga Nasha (Cournota) - w warunkach tego typu równowaga Nasha (Cournota) - w warunkach tego typu równowagi ka\de przedsiębiorstwo podejmuje decyzję równowagi ka\de przedsiębiorstwo podejmuje decyzję (realizuje strategię) pozwalającą zmaksymalizować jego zysk, (realizuje strategię) pozwalającą zmaksymalizować jego zysk, antycypując podobne, tj. maksymalizujące zysk decyzje antycypując podobne, tj. maksymalizujące zysk decyzje konkurentów. konkurentów. prawidłowość: w warunkach duopolu równowaga występuje prawidłowość: w warunkach duopolu równowaga występuje przy ni\szej cenie, większej produkcji i mniejszym zysku przy ni\szej cenie, większej produkcji i mniejszym zysku całkowitym w porównaniu z czystym monopolem. całkowitym w porównaniu z czystym monopolem. Ryszard Rapacki 9 KONKURENCJA CENOWA KONKURENCJA CENOWA Rys. 7.2. Optimum przedsiębiorstwa w modelu Rys. 7.2. Optimum przedsiębiorstwa w modelu załamanej krzywej popytu załamanej krzywej popytu $ / jednostkę prod. P* Popyt MC MC MR 0 Q Q* Ryszard Rapacki 10 5 TEORIA GIER TEORIA GIER Definicja: gra jest opisem strategicznych współzale\ności Definicja: gra jest opisem strategicznych współzale\ności (reakcji) między dwoma lub więcej graczami (podmiotami (reakcji) między dwoma lub więcej graczami (podmiotami decyzyjnymi). W warunkach gry w postaci normalnej ka\dy z decyzyjnymi). W warunkach gry w postaci normalnej ka\dy z graczy mo\e z zestawu mo\liwych strategii wybrać czystą graczy mo\e z zestawu mo\liwych strategii wybrać czystą strategię. strategię. Zało\enie wyjściowe: ka\dy podmiot decyzyjny (gracz) działa Zało\enie wyjściowe: ka\dy podmiot decyzyjny (gracz) działa w sposób racjonalny, dą\ąc do osiągnięcia korzyści dla siebie; w sposób racjonalny, dą\ąc do osiągnięcia korzyści dla siebie; jednocześnie przyjmuje, i\ konkurenci działają równie\ jednocześnie przyjmuje, i\ konkurenci działają równie\ racjonalnie. racjonalnie. Tablica wypłat - postać ogólna. Tablica wypłat - postać ogólna. GRACZ B Strategia 1 Strategia 2 Strategia 1 wA11, wB11 wA12, wB12 GRACZ A Strategia 2 wA21, wB21 wA22, wB22 Ryszard Rapacki 11 TEORIA GIER TEORIA GIER Strategia dominująca Strategia dominująca strategia czysta będąca najlepszą (jedyną mo\liwą) strategia czysta będąca najlepszą (jedyną mo\liwą) odpowiedzią na jakikolwiek ruch wykonany przez konkurenta. odpowiedzią na jakikolwiek ruch wykonany przez konkurenta. Inaczej: strategia, na którą nie wpływa postępowanie rywala. Inaczej: strategia, na którą nie wpływa postępowanie rywala. Strategie zapewniające równowagę Strategie zapewniające równowagę równowaga Nasha - wynik zastosowania czystych strategii równowaga Nasha - wynik zastosowania czystych strategii przez dwóch lub więcej graczy, podejmujących decyzje przez dwóch lub więcej graczy, podejmujących decyzje niezale\nie od siebie i dą\ących do maksymalizacji niezale\nie od siebie i dą\ących do maksymalizacji oczekiwanych wyników przy zało\enu, i\ konkurenci będą oczekiwanych wyników przy zało\enu, i\ konkurenci będą równie\ dą\yli do tego samego. Decyzja podjęta przez ka\dego równie\ dą\yli do tego samego. Decyzja podjęta przez ka\dego z graczy jest najlepszą odpowiedzią na działania pozostałych. z graczy jest najlepszą odpowiedzią na działania pozostałych. optimum Pareto (przykład równowagi strategicznej) - stan optimum Pareto (przykład równowagi strategicznej) - stan równowagi, w którym niemo\liwa jest poprawa sytuacji równowagi, w którym niemo\liwa jest poprawa sytuacji któregokolwiek z podmiotów bez jednoczesnego pogorszenia któregokolwiek z podmiotów bez jednoczesnego pogorszenia sytuacji innych. sytuacji innych. Ryszard Rapacki 12 6 TEORIA GIER TEORIA GIER Dylemat więznia Dylemat więznia pochodzenie i znaczenie terminu - zachowania podmiotów pochodzenie i znaczenie terminu - zachowania podmiotów (graczy) zale\ą nie tylko od oczekiwanych wyników (graczy) zale\ą nie tylko od oczekiwanych wyników zastosowania określonej strategii, ale tak\e od przyjętych zastosowania określonej strategii, ale tak\e od przyjętych (istniejących) reguł gry. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy (istniejących) reguł gry. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy decyzje podejmowane są niezale\nie (strategie decyzje podejmowane są niezale\nie (strategie niekooperacyjne), niekooperacyjne), istota - ogólny model opisujący wszystkie te sytuacje istota - ogólny model opisujący wszystkie te sytuacje decyzyjne, w których - mimo niewątpliwych wspólnych decyzyjne, w których - mimo niewątpliwych wspólnych korzyści z przyjęcia określonej (kooperacyjnej) strategii - korzyści z przyjęcia określonej (kooperacyjnej) strategii - wybiera się strategie suboptymalne pozwalające (z gorszym wybiera się strategie suboptymalne pozwalające (z gorszym skutkiem) zrealizować indywidualne (egoistyczne) cele skutkiem) zrealizować indywidualne (egoistyczne) cele poszczególnych graczy. poszczególnych graczy. Ryszard Rapacki 13 TEORIA GIER TEORIA GIER Dylemat więznia /2/ Dylemat więznia /2/ przykłady występowania - wyścig zbrojeń, kartele, susza i przykłady występowania - wyścig zbrojeń, kartele, susza i dobrowolne ograniczenia zu\ycia wody przez gospodarstwa dobrowolne ograniczenia zu\ycia wody przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i zanieczyszczenie środowiska, domowe, przedsiębiorstwa i zanieczyszczenie środowiska, "dziura ozonowa" i popyt na kosmetyki w aerozolu (zob. tab. "dziura ozonowa" i popyt na kosmetyki w aerozolu (zob. tab. 7.2). 7.2). Tablica 7.2. Dylemat więznia Tablica 7.2. Dylemat więznia Podejrzany 2 Nie przyznać się Przyznać się Nie przyznać się 2 lata, 2 lata 8 lat, 1 rok Podejrzany 1 Przyznać się 1 rok, 8 lat 5 lat, 5 lat Ryszard Rapacki 14 7 STRATEGIE KONKURENCJI STRATEGIE KONKURENCJI 1. Wybór i zastosowanie wspólnych standardów - istnienie dwóch 1. Wybór i zastosowanie wspólnych standardów - istnienie dwóch stanów równowagi (wspólny standard); problem przyjęcia stanów równowagi (wspólny standard); problem przyjęcia jednego z dwu konkurencyjnych standardów. Przykłady: jednego z dwu konkurencyjnych standardów. Przykłady: walka Japonii i producentów europejskich o rynek walka Japonii i producentów europejskich o rynek telewizorów wysokiej rozdzielczości (HDTV), telewizorów wysokiej rozdzielczości (HDTV), komputerowe systemy operacyjne (np. Windows i OS/2), komputerowe systemy operacyjne (np. Windows i OS/2), odmiana tego problemu: tzw. walka płci (wybór jednego z odmiana tego problemu: tzw. walka płci (wybór jednego z dwu/kilku wariantów decyzji \yciowej przez mał\eństwo dwu/kilku wariantów decyzji \yciowej przez mał\eństwo zgodnie z preferencjami jednego lub drugiego partnera). zgodnie z preferencjami jednego lub drugiego partnera). Ryszard Rapacki 15 STRATEGIE KONKURENCJI STRATEGIE KONKURENCJI 2. Wejście na rynek (do gałęzi). 2. Wejście na rynek (do gałęzi). cechy konstytuujące sytuację decyzyjną (dwie firmy, cechy konstytuujące sytuację decyzyjną (dwie firmy, nowy produkt, brak miejsca na rynku dla obu): nowy produkt, brak miejsca na rynku dla obu): brak strategii dominującej, brak strategii dominującej, dwa mo\liwe stany równowagi, dwa mo\liwe stany równowagi, renta pionierska (inaczej: przewaga wynikająca z renta pionierska (inaczej: przewaga wynikająca z wyprzedzenia) - jedna z mo\liwych metod osiągnięcia wyprzedzenia) - jedna z mo\liwych metod osiągnięcia równowagi strategicznej (wykonanie pierwszego ruchu równowagi strategicznej (wykonanie pierwszego ruchu przez jednego z konkurentów lub podjęcie działań przez jednego z konkurentów lub podjęcie działań wyprzedzających pozwalających przekonać drugiego, \e wyprzedzających pozwalających przekonać drugiego, \e taki ruch zostanie rzeczywiście wkrótce wykonany). taki ruch zostanie rzeczywiście wkrótce wykonany). Przykłady: m.in. Disney-MGM i Universal Studios w Przykłady: m.in. Disney-MGM i Universal Studios w Orlando na Florydzie, Orlando na Florydzie, Ryszard Rapacki 16 8 STRATEGIE KONKURENCJI STRATEGIE KONKURENCJI 2. Wejście na rynek (do gałęzi) - cd. 2. Wejście na rynek (do gałęzi) - cd. strategie odstraszania przed wejściem do gałęzi strategie odstraszania przed wejściem do gałęzi (ustabilizowany monopol, nowy potencjalny konkurent), (ustabilizowany monopol, nowy potencjalny konkurent), zagro\enie wojną cenową w przypadku wejścia zagro\enie wojną cenową w przypadku wejścia konkurenta na rynek (problem: ograniczona konkurenta na rynek (problem: ograniczona wiarygodność grozby), wiarygodność grozby), faktyczne obni\enie ceny, wyprzedzające faktyczne obni\enie ceny, wyprzedzające potencjalne wejście rywala (cena ograniczająca lub potencjalne wejście rywala (cena ograniczająca lub inaczej: zaporowa), inaczej: zaporowa), inne działania zwiększające wiarygodność strategii inne działania zwiększające wiarygodność strategii odstraszania (np. rozbudowa zdolności wytwórczych, odstraszania (np. rozbudowa zdolności wytwórczych, odpowiednia reklama i zmiana wizerunku firmy); odpowiednia reklama i zmiana wizerunku firmy); generalnie - ustawienie strategicznych barier generalnie - ustawienie strategicznych barier wejścia, wejścia, w przypadku faktycznego wejścia konkurenta w przypadku faktycznego wejścia konkurenta do gałęzi strategią zapewniającą równowagę do gałęzi strategią zapewniającą równowagę jest utrzymanie wysokiej ceny. jest utrzymanie wysokiej ceny. Ryszard Rapacki 17 STRATEGIE KONKURENCJI STRATEGIE KONKURENCJI 3. Powtarzalna (wielokrotna) konkurencja - utrzymywanie się 3. Powtarzalna (wielokrotna) konkurencja - utrzymywanie się określonej sytuacji decyzyjnej (np. wejście do gałęzi) w określonej sytuacji decyzyjnej (np. wejście do gałęzi) w dłu\szym okresie istotnie modyfikuje zachowania graczy i dłu\szym okresie istotnie modyfikuje zachowania graczy i realizowaną przez nich strategię w porównaniu z realizowaną przez nich strategię w porównaniu z jednorazowym wyborem optymalnej decyzji. jednorazowym wyborem optymalnej decyzji. strategia retaliacji (wet za wet) - odpowiedz na określone strategia retaliacji (wet za wet) - odpowiedz na określone działania konkurenta w jednym okresie (np. obni\ka ceny działania konkurenta w jednym okresie (np. obni\ka ceny w warunkach duopolu) takim samym działaniem w w warunkach duopolu) takim samym działaniem w następnym okresie. Cel - stworzenie antybodzców do następnym okresie. Cel - stworzenie antybodzców do podejmowania działań naruszających status quo w gałęzi. podejmowania działań naruszających status quo w gałęzi. skuteczność strategii retaliacji: skuteczność strategii retaliacji: w nieskończenie długim okresie - du\a, w nieskończenie długim okresie - du\a, w znanych ramach czasowych - ograniczona w znanych ramach czasowych - ograniczona (powstają bodzce do obni\ania ceny i naruszania (powstają bodzce do obni\ania ceny i naruszania równowagi począwszy ju\ od początkowego okresu). równowagi począwszy ju\ od początkowego okresu). Ryszard Rapacki 18 9