Ekonometria stosowana dr E. Tomczyk

Podsumowanie hipotez zerowych Test

H0

testy istotności

t

βi = 0

parametr przy zmiennej Xi równy zero =

zmienna Xi nieistotna statystycznie F

βi = … = βi = 0

wszystkie zmienne modelu nieistotne statystycznie

testy specyfikacji

RESET

βY2 = βY3 = 0

dodatkowe zmienne (kwadraty i sześciany wartości teoretycznych zmiennej Y) nieistotne statystycznie = model sformułowany poprawnie Chowa

βi = βj = β

parametry modelu stabilne w podpróbach i i j testy własności składnika losowego LM (mnożnika

ρε = 0

brak autokorelacji składnika losowego Lagrange’a)

DW (Durbina-

ρε = 0

brak autokorelacji składnika losowego Watsona)

White’a

σ2ε = const

wariancja składnika losowego stała (składnik losowy homoskedastyczny)

Jarque-Bery

ε ∼ N(0, σ2)

składnik losowy ma rozkład normalny