Prognozowanie na podstawie modelu autoregresyjnego: Hipoteza modelowa: Y = α Y
+ α Y
+
+ α Y
+ ε
t
1 t −1
2
2
K
t −
q
t − q
t
Model ekonometryczny: y = a y
+ a y
+
+ a y
+ u
t
1
t −1
2
2
K
t −
q
t − q
t
Predyktor: y = a y
+ a y
+
1
1
2
2
K+ a y
Tp
T −
T −
q
T − q
Prognozy na h-okresów naprzód: ˆ y
= a y + a y
+K+ a y
n+ ,
1 p
1
n
2
n 1
−
q
n− q 1
+
ˆ y
= a ˆ y
+ a y +K+ a y n+ 2, p
1
n+ ,
1 p
2
n
q
n− q+ 2
M
yˆ
= a yˆ
+ a yˆ
+K+ a yˆ
n+ h, p 1
n+ h− , 1 p
2
n+ h−2, p q
n+ h− q, p