Prognozowanie na podstawie modelu autoregresyjnego: Hipoteza modelowa: Y = α Y

+ α Y

+

+ α Y

+ ε

t

1 t −1

2

2

K

t −

q

t − q

t

Model ekonometryczny: y = a y

+ a y

+

+ a y

+ u

t

1

t −1

2

2

K

t −

q

t − q

t

Predyktor: y = a y

+ a y

+

1

1

2

2

K+ a y

Tp

T −

T −

q

T − q

Prognozy na h-okresów naprzód: ˆ y

= a y + a y

+K+ a y

n+ ,

1 p

1

n

2

n 1

−

q

n− q 1

+

ˆ y

= a ˆ y

+ a y +K+ a y n+ 2, p

1

n+ ,

1 p

2

n

q

n− q+ 2

M

yˆ

= a yˆ

+ a yˆ

+K+ a yˆ

n+ h, p 1

n+ h− , 1 p

2

n+ h−2, p q

n+ h− q, p