Finanse materiaÅ‚y do studiowania Finanse materiaÅ‚y do studiowania Polityka pieniÄ™\na NBP i jej konsekwencje dla systemu bankowego 3. Cele i instrumenty polityki pieniÄ™\nej NBP 1. Rynek finansowy i jego instrumenty Podstawowym celem polityki pieniÄ™\nej jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Stabilność cen jest niezbÄ™dna do zbudowania trwaÅ‚ych fundamentów dÅ‚ugofalowego wzrostu gospodarczego. Rynek finansowy - koncentruje popyt i poda\ na kapitaÅ‚, dokonuje siÄ™ tu transakcji instrumentami Od 1999 r. w realizacji polityki pieniÄ™\nej wykorzystuje siÄ™ strategiÄ™ bezpoÅ›redniego celu finansowymi, posiadacz dowolnej formy kapitaÅ‚u ma mo\liwość jej zainwestowania, a podmiot inflacyjnego. W jej ramach Rada Polityki PieniÄ™\nej okreÅ›la cel inflacyjny, a nastÄ™pnie dostosowuje poszukujÄ…cy kapitaÅ‚u otrzymuje szansÄ™ na zaspokojenie swoich potrzeb. poziom podstawowych stóp procentowych NBP tak, by maksymalizować prawdopodobieÅ„stwo W zale\noÅ›ci od okresu dysponowania Å›rodkami przez podmiot finansujÄ…cy wÅ‚asnÄ… dziaÅ‚alność oraz osiÄ…gniÄ™cia tego celu. Od poczÄ…tku 2004 r. Narodowy Bank Polski realizuje ciÄ…gÅ‚y cel inflacyjny na celów pozyskania Å›rodków mo\emy wyró\nić rynek pieniÄ™\ny i kapitaÅ‚owy. poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziaÅ‚em wahaÅ„ +/- 1 punkt procentowy. NBP utrzymuje poziom stóp procentowych spójny z realizowanym celem inflacyjnym, wpÅ‚ywajÄ…c na wysokość nominalnych Instrumenty finansowe: to umowy, kontrakty, miÄ™dzy stronami, okreÅ›lajÄ…ce zale\ność finansowÄ… w jakiej krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniÄ™\nego. Stopy rynku pieniÄ™\nego majÄ… wpÅ‚yw na pozostajÄ… obie strony, przez inwestora instrumenty finansowe sÄ… klasyfikowane w aktywach bilansu, oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych, a co za tym idzie na rozmiary kredytu, przez emitenta instrumenty finansowe sÄ… uwzglÄ™dniane w pasywach bilansu. popyt w gospodarce i stopÄ™ inflacji. 2. Instrumenty rynku pieniÄ™\nego Wartość stóp procentowych na dzieÅ„ 1 marca 2010 r. Stopa referencyjna 3,5% Stopa redyskonta weksli 3,75% Instrumenty rynku pieniÄ™\nego sÄ… to papiery wartoÅ›ciowe lub prawa majÄ…tkowe opiewajÄ…ce na Stopa kredytu lombardowego 5,0% Stopa dyskonta weksli 4,0% wierzytelnoÅ›ci pieniÄ™\ne o terminie realizacji nie dÅ‚u\szym ni\ rok, których wartość mo\e być ustalana w Stopa depozytowa 2,0% Stopa rezerwy obowiÄ…zkowej 3,0% ka\dym czasie. MajÄ… one charakter wierzycielski i bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…cy termin wykupu. Instrumenty te mogÄ… mieć charakter dyskontowy (gdy sÄ… sprzedawane poni\ej ceny nominalnej, a - Stopa referencyjna NBP okreÅ›la minimalnÄ… rentowność podstawowych operacji otwartego rynku (7- odkupywane po cenie nominalnej) lub te\ mieć charakter odsetkowy (kuponowy). dniowych bonów pieniÄ™\nych), wpÅ‚ywajÄ…c jednoczeÅ›nie na poziom oprocentowania depozytów na rynku miÄ™dzybankowym o porównywalnym terminie zapadalnoÅ›ci. Podstawowe instrumenty rynku pieniÄ™\nego: - Stopa lombardowa NBP okreÅ›la górny puÅ‚ap wzrostu rynkowych stóp overnight, wyznaczajÄ…c koszt - Bony skarbowe sÄ… to papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez Skarb PaÅ„stwa w celu zaspokojenia pieniÄ…dza oferowanego przez bank centralny. potrzeb po\yczkowych bud\etu paÅ„stwa. SÄ… to instrumenty o charakterze dyskontowym, emitowane - Stopa depozytowa NBP okreÅ›la dolny puÅ‚ap spadku rynkowych stóp overnight, okreÅ›lajÄ…c w seriach najczęściej na okres 13, 26 i 52 tygodni. rentowność depozytu na koniec dnia skÅ‚adanego w NBP. - Bony pieniÄ™\ne sÄ… to krótkoterminowe papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez Narodowy Bank Polski w celu regulowania iloÅ›ci pieniÄ…dza w obiegu; majÄ… charakter dyskontowy. Wykorzystywany przez NBP zestaw instrumentów polityki pieniÄ™\nej pozwala na ksztaÅ‚towanie - Weksle sÄ… to papiery wartoÅ›ciowe emitowane przez dowolnych emitentów i wyra\ajÄ… prawo rynkowych stóp procentowych. Instrumenty te obejmujÄ… operacje otwartego rynku, rezerwÄ™ inwestora do bezwarunkowego zwrotu udostÄ™pnionych Å›rodków w okreÅ›lonym miejscu i czasie. MajÄ… obowiÄ…zkowÄ… oraz operacje depozytowo-kredytowe. one formÄ™ dyskontowÄ… i sÄ… zbywalne przez indos (ich emisjÄ™ i obrót reguluje Prawo wekslowe). Rodzaje weksli: wÅ‚asne i trasowane. Instrumenty polityki pieniÄ™\nej - Certyfikaty depozytowe sÄ… papierami wartoÅ›ciowymi emitowanymi przez zró\nicowanych Operacje kredytowo- Operacje otwartego rynku Rezerwa obowiÄ…zkowa emitentów na rynkach krajowych i zagranicznych w formie kuponowej i przedstawiajÄ… prawo do rozliczeniowe zainwestowanych Å›rodków wraz z odsetkami. Z reguÅ‚y majÄ… charakter zbywalny. - bezwarunkowe - podstawowe - kredyt lombardowy - Papiery komercyjne (commercial papers) sÄ… emitowane przez przedsiÄ™biorstwa za poÅ›rednictwem - warunkowe - dostrajajÄ…ce - kredyt redyskontowy banków i biur maklerskich i sÅ‚u\Ä… ich krótkookresowym potrzebom finansowym. MogÄ… mieć formÄ™ * repo - strukturalne - depozyt na koniec dnia dyskontowÄ… lub kuponowÄ…. MogÄ… być emitowane na podstawie Prawa wekslowego, Ustawy o * reverse repo obligacjach lub te\ Kodeksu cywilnego (w formie bonów komercyjnych, handlowych i inwestycyjnych, jako forma zobowiÄ…zania pieniÄ™\nego). 4. Operacje otwartego rynku - Po\yczki miÄ™dzybankowe forma dÅ‚ugu miÄ™dzy dwoma bankami komercyjnymi oparta na prawie cywilnym, sÅ‚u\Ä… zaspokojeniu krótkookresowych potrzeb kapitaÅ‚owych banków. MajÄ… formÄ™ Operacje otwartego rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami kuponowÄ…, ale zwykle sÄ… niezbywalne. komercyjnymi. ObejmujÄ… one warunkowÄ… i bezwarunkowÄ… sprzeda\ lub kupno papierów wartoÅ›ciowych Stopy procentowe na rynku miÄ™dzybankowym: lub dewiz, a tak\e emisje wÅ‚asnych papierów dÅ‚u\nych banku centralnego. - LIBOR Å›rednia arytmetyczna stóp procentowych, po jakich najwa\niejsze banki Wielkiej Brytanii Operacje otwartego rynku równowa\Ä… popyt i poda\ Å›rodków utrzymywanych przez banki sÄ… skÅ‚onne po\yczać swoje pieniÄ…dze innym bankom. komercyjne w banku centralnym. DziÄ™ki temu bank centralny wpÅ‚ywa na poziom krótkoterminowych - WIBOR roczna stopa procentowa, po jakiej bank jest skÅ‚onny udzielić kredytu innym bankom w stóp procentowych na rynku miÄ™dzybankowym. Polsce. Obecnie operacje otwartego rynku przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski polegajÄ… na emisji - WIBID roczna stopa procentowa, którÄ… bank jest gotów zapÅ‚acić za Å›rodki przyjÄ™te w depozyt od wÅ‚asnych papierów dÅ‚u\nych (7-dniowych bonów pieniÄ™\nych), których minimalna rentowność jest innych banków na polskim rynku miÄ™dzybankowym. równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez RadÄ™ Polityki PieniÄ™\nej. Cena pieniÄ…dza na rynku miÄ™dzybankowym jest uzale\niona od trzech czynników wysokoÅ›ci stóp - Operacje podstawowe polegajÄ… na emisji i sprzeda\y bonów pieniÄ™\nych NBP z 7-dniowym procentowych ustalanych przez bank centralny, poda\y i popytu na pieniÄ…dz w gospodarce oraz terminem zapadalnoÅ›ci. W ramach prowadzonej polityki pieniÄ™\nej Narodowy Bank Polski nie mo\e wiarygodnoÅ›ci kontrahenta transakcji na rynku miÄ™dzybankowym (ryzyka kredytowego). dokonywać zakupu i sprzeda\y bonów skarbowych na rynku pierwotnym, co ma zapobiegać Finanse materiaÅ‚y do studiowania Finanse materiaÅ‚y do studiowania monetaryzacji dÅ‚ugu chodzi o to, aby nie finansować dÅ‚ugu z dodatkowej emisji pieniÄ…dza 6. Operacje kredytowo-depozytowe gotówkowego. NBP mo\e natomiast emitować wÅ‚asne papiery wartoÅ›ciowe krótkoterminowe o charakterze dÅ‚u\nym, które nazywamy bonami pieniÄ™\nymi. SÅ‚u\Ä… one stabilizowaniu pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej na rynku miÄ™dzybankowym poprzez ograniczenie - Operacje dostrajajÄ…ce majÄ… za zadanie absorpcjÄ™ lub zasilenie rynku w Å›rodki finansowe w momencie wahaÅ„ stóp procentowych. SÄ… one prowadzone z inicjatywy banków komercyjnych. W przypadku wystÄ…pienia niepo\Ä…danych krótkoterminowych zmian na rynku finansowym (emisja bonów prowadzenia przez NBP podstawowych operacji otwartego rynku z 7-dniowym terminem zapadalnoÅ›ci pieniÄ™\nych, operacje repo, przedterminowy wykup bonów pieniÄ™\nych). mo\e dochodzić do znacznych wahaÅ„ najkrótszych, zwÅ‚aszcza jednodniowych, stóp rynku - Operacje strukturalne majÄ… na celu dÅ‚ugoterminowÄ… zmianÄ™ pÅ‚ynnoÅ›ci w sektorze bankowym i miÄ™dzybankowego. Aagodzeniu tych wahaÅ„ sÅ‚u\Ä… operacje kredytowo-depozytowe, prowadzone z polegajÄ… na przedterminowym wykupie wÅ‚asnych obligacji, zakupie i sprzeda\y papierów bankami komercyjnymi: kredyt lombardowy oraz lokaty terminowe banków w NBP (depozyt na koniec wartoÅ›ciowych na rynku, emisji dÅ‚ugoterminowych papierów dÅ‚u\nych. dnia). Operacje kredytowo-depozytowe NBP wpÅ‚ywajÄ… na wysokość stóp procentowych na rynku pieniÄ™\nym, których górnÄ… granicÄ™ stanowi oprocentowanie kredytu lombardowego, a dolnÄ… - Transakcje dokonywane w ramach operacji otwartego rynku mogÄ… mieć charakter warunkowy lub oprocentowanie depozytu w NBP. bezwarunkowy. NBP udziela bankom kredytu lombardowego pod zastaw skarbowych papierów wartoÅ›ciowych. Transakcje warunkowe (w praktyce stosowane najczęściej) mogÄ… dotyczyć warunkowego zakupu Kredyt ten umo\liwia im pokrywanie krótkookresowych niedoborów pÅ‚ynnoÅ›ci. Udzielany jest na papierów wartoÅ›ciowych (transakcje repo) lub warunkowej sprzeda\y (transakcje reverse repo). nastÄ™pujÄ…cych zasadach: - zastawem sÄ… skarbowe papiery wartoÅ›ciowe, a wysokość kredytu nie mo\e przekroczyć 80% ich Transakcje repo polegajÄ… za zakupie przez bank centralny papierów wartoÅ›ciowych od banków wartoÅ›ci nominalnej, komercyjnych, które zobowiÄ…zujÄ… siÄ™ do ich pózniejszego odkupu w uzgodnionym terminie i po - termin spÅ‚aty kredytu przypada w nastÄ™pnym dniu operacyjnym po dniu jego udzielenia, ustalonej cenie. W ten sposób nastÄ™puje zwiÄ™kszenie pÅ‚ynnych rezerw banków komercyjnych. - warunkiem udzielenia kredytu jest uprzednia spÅ‚ata wczeÅ›niej zaciÄ…gniÄ™tego kredytu. W ramach operacji kredytowych mo\na równie\ wykorzystać kredyt redyskontowy, a wiÄ™c Oprocentowanie transakcji repo: i = (cena odsprzeda\y cena zakupu) / cena zakupu * 360 /t przyjmowanie od banków komercyjnych do redyskonta weksli pochodzÄ…cych z obrotu gospodarczego. Narodowy Bank Polski oferuje te\ bankom mo\liwość skÅ‚adania krótkookresowego (jednodniowego) Transakcje reverse repo polegajÄ… na warunkowej sprzeda\y przez bank centralny bankom depozytu w banku centralnym. Lokaty przyjmowane sÄ… do koÅ„ca dnia operacyjnego, a zwrot kwoty komercyjnym papierów wartoÅ›ciowych. Przy ich przeprowadzaniu bank centralny sprzedaje depozytu wraz z nale\nymi odsetkami nastÄ™puje w kolejnym dniu operacyjnym. Lokaty sÄ… papiery wartoÅ›ciowe bankowym komercyjnym zobowiÄ…zujÄ…c je do odsprzeda\y tych papierów w oprocentowane wedÅ‚ug stopy zmiennej ustalanej przez RadÄ™ Polityki PieniÄ™\nej (stopy depozytowej). okreÅ›lonym terminie i po okreÅ›lonej cenie. Dla banków komercyjnych jest to forma lokowania Lokaty terminowe w NBP pozwalajÄ… bankom komercyjnym na zagospodarowanie nadwy\ek nadwy\ek pieniÄ™\nych, a wiÄ™c ró\nica w cenie sprzeda\y i zakupu tych papierów bÄ™dzie dla pÅ‚ynnych Å›rodków. W efekcie przeciwdziaÅ‚ajÄ… spadkowi krótkookresowych stóp na rynku banków komercyjnych zyskiem (stopÄ™ zwrotu wyznaczamy analogicznie) Bankom komercyjnym miÄ™dzybankowym poni\ej stopy depozytowej. bÄ™dzie siÄ™ opÅ‚acaÅ‚o lokować w banku centralnym swoje Å›rodki finansowe do momentu, gdy poziom lokat na rynku miÄ™dzybankowych (WIBID) bÄ™dzie ni\szy od korzyÅ›ci oferowanych przez bank centralny. 7. Kreacja pieniÄ…dza w systemie bankowym PrzeprowadzajÄ…c takie transakcje bank centralny Å›ciÄ…ga nadwy\ki Å›rodków finansowych z rynku i ogranicza czasowo poda\ pieniÄ…dza. Jest to proces polegajÄ…cy na wprowadzaniu do obiegu przez banki komercyjne dodatkowych iloÅ›ci pieniÄ…dza. Kreacja pieniÄ…dza ma charakter bezgotówkowy a dokonywana jest na drodze operacji Transakcje bezwarunkowe polegajÄ… na sprzeda\y i zakupie papierów wartoÅ›ciowych przez bank kredytowych. W celu zapewnienia bezpieczeÅ„stwa depozytariuszy i niedopuszczenia do inflacji bank centralny od banków komercyjnych, jednak\e bez przyrzeczenia ich odkupu i sprzeda\y. Takie transakcje centralny reguluje rozmiary kreacji pieniÄ…dza kredytowego miÄ™dzy innymi poprzez ustalanie stopy rezerw sÄ… wykorzystywane przy regulowaniu pÅ‚ynnoÅ›ci sektora bankowego w dÅ‚u\szym okresie. obowiÄ…zkowych i stóp oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym. 5. Rezerwa obowiÄ…zkowa - pieniÄ…dz gotówkowy banknoty i monety wyemitowane przez bank centralny, fizycznie pozostajÄ…ce w obiegu, Bank centralny nakÅ‚ada na banki obowiÄ…zek utrzymywania rezerwy obowiÄ…zkowej. Rezerwa ma na - pieniÄ…dz depozytowy emitowany przez banki prywatne, dziÄ™ki zÅ‚o\onym tam depozytom. celu Å‚agodzenie wpÅ‚ywu bie\Ä…cych zmian pÅ‚ynnoÅ›ci sektora bankowego na stopy procentowe na rynku Kreacja pieniÄ…dza depozytowego przez system bankowy, jest mo\liwa dziÄ™ki ró\nicy w oczekiwaniach miÄ™dzybankowym. SÅ‚u\y równie\ ograniczaniu nadpÅ‚ynnoÅ›ci banków. miÄ™dzy terminami odzyskania pieniÄ…dza przez dawców kapitaÅ‚u. Bank nie musi trzymać wpÅ‚acanej RezerwÄ… obowiÄ…zkowÄ… jest wyra\ona w zÅ‚otych część Å›rodków pieniÄ™\nych zgromadzonych na gotówki w skarbcu, lecz mo\e z niej udzielać kredytów i po\yczek. Jest maÅ‚o prawdopodobne, \e rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzeda\y papierów wartoÅ›ciowych oraz innych Å›rodków wszyscy jednoczeÅ›nie zgÅ‚oszÄ… siÄ™ po odbiór gotówki, w zwiÄ…zku z tym wystarczy pozostawić pewnÄ… przyjÄ™tych przez banki, podlegajÄ…cych zwrotowi, z wyjÄ…tkiem Å›rodków przyjÄ™tych od innego banku rezerwÄ™, a pozostaÅ‚Ä… część przeznaczyć na dziaÅ‚alność kredytowÄ…. Mo\liwość kreacji pieniÄ…dza przez krajowego, a tak\e pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata. Rezerwa obowiÄ…zkowa utrzymywana banki przede wszystkim zale\y od wysokoÅ›ci utrzymywanych rezerw, co jest obrazowane przez jest na rachunkach w NBP. odpowiedni mno\nik kreacji pieniÄ…dza. Wysokość stopy rezerwy obowiÄ…zkowej ustala Rada Polityki PieniÄ™\nej. Od 30 czerwca 2009 r. stopa rezerwy obowiÄ…zkowej wynosi 3,0% dla wszystkich rodzajów depozytów. Od 30 wrzeÅ›nia 2003 r. wszystkie banki pomniejszajÄ… naliczonÄ… rezerwÄ™ obowiÄ…zkowÄ… o równowartość 500 tys. euro. Åšrodki rezerwy obowiÄ…zkowej od 1 maja 2004 r. sÄ… oprocentowane w wysokoÅ›ci 0,9 stopy redyskontowej (aktualnie jest to 3,375%). Finanse materiaÅ‚y do studiowania Finanse materiaÅ‚y do studiowania Polityka pieniÄ™\na NBP i jej konsekwencje dla systemu bankowego - zadania Problem 1. W Banku 1 zostaÅ‚ zdeponowany wkÅ‚ad pieniÄ™\ny w wysokoÅ›ci 3000 zÅ‚. WkÅ‚ad ma charakter Pomocne formuÅ‚y obliczeniowe dÅ‚ugoterminowy, wiÄ™c Bank 1 mo\e dziÄ™ki niemu prowadzić dalszÄ… akcjÄ™ kredytowÄ… dla podmiotów gospodarczych, które lokujÄ… uzyskane Å›rodki w kolejnych bankach komercyjnych. Ustal maksymalnÄ… wartość pieniÄ…dza wyemitowanego przez taki system bankowy, je\eli stopa rezerw obowiÄ…zkowych Dyskonto wekslowe mo\na obliczyć korzystajÄ…c z nastÄ™pujÄ…cej formuÅ‚y: wynosiÅ‚a 10%, a banki nie gromadziÅ‚y \adnych rezerw ponadobowiÄ…zkowych. t Wyszczególnienie Wartość wpÅ‚acanego Wartość odprowadzanej Wartość udzielonego D = Sw * d * , gdzie: banków w przez podmioty rezerwy obowiÄ…zkowej kredytu podmiotom 365 systemie gospodarcze depozytu (zÅ‚) r =10% gospodarczym (zÅ‚) D - wartość dyskonta, t czas pozostaÅ‚y do wykupu weksla bankowym (zÅ‚) Sw suma wekslowa, 365 liczba dni w roku. Bank 1 3 000 d stopa kredytu dyskontowego, Bank 2 Bank 3 .... Mno\niki kreacji pieniÄ…dza System bankowy "D = Dr * mr, gdzie: "D przyrost wkÅ‚adów, mr = Dr wkÅ‚ad pierwotny, dla systemu bankowego "D = 1 mr mno\nik kreacji pieniÄ…dza, w uproszczeniu: mr = , gdzie r to stopa rezerw obowiÄ…zkowych. r Problem 2. Obliczyć mno\nik kreacji pieniÄ…dza, mo\liwy do uzyskania i faktyczny na koniec ka\dego UwzglÄ™dniajÄ…c pozostaÅ‚e czynniki wpÅ‚ywajÄ…ce na kreacjÄ™ pieniÄ…dza w systemie bankowym mno\nik okresu. Ustalić, jakÄ… wielkość rezerw (zarówno ogólnych, jak i celowych oraz ponadobowiÄ…zkowych) kreacji pieniÄ…dza wyglÄ…da nastÄ™pujÄ…co: przeciÄ™tnie utrzymujÄ… instytucje finansowe odpowiedzialne za kreacjÄ™ pieniÄ…dza. 1+ g mr = , gdzie: rd + rt o t + n - p + g Tabela 1. Poda\ pieniÄ…dza M3 i czynniki jego kreacji (depozyty bie\Ä…ce i terminowe oraz papiery dÅ‚u\ne g relacja gotówki w obiegu do wkÅ‚adów na \Ä…danie, z terminem pierwotnym do 2 lat) rd stopa rezerw obowiÄ…zkowych od wkÅ‚adów na \Ä…danie Stan na Stan na Stan na Stan na Wyszczególnienie [mln zÅ‚] rt stopa rezerw obowiÄ…zkowych od wkÅ‚adów terminowych, 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.01.2010. t relacja wkÅ‚adów terminowych do wkÅ‚adów na \Ä…danie, PODAÅ› PIENIDZA (M3) 561 623,8 666 231,3 720 327,2 711 029,2 n relacja rezerw ponadobowiÄ…zkowych do wkÅ‚adów na \Ä…danie, 1. PieniÄ…dz gotówkowy w obiegu (poza kasami p relacja rezerw po\yczonych od banku centralnego przez banki komercyjne do wkÅ‚adów na banków) 77 160,0 90 812,3 89 776,8 87 868,3 \Ä…danie. 2. Depozyty i inne zobowiÄ…zania bie\Ä…ce, w tym: 258 106,2 259 130,9 299 074,2 293 400,9 - gospodarstwa domowe 137 288,7 144 150,1 185 105,0 187 812,7 - przedsiÄ™biorstwa 79 400,4 71 713,4 75 991,9 70 503,0 - instytucje samorzÄ…dowe 14 672,0 17 300,7 18 014,0 13 989,3 Stopa zwrotu z instrumentu finansowego - fundusze ubezpieczeÅ„ spoÅ‚ecznych 6 998,5 8 679,8 2 340,9 2 651,8 suma osiÄ…gniÄ™tych korzyÅ›ci (netto) Stopa zwrotu = ×100 3. Depozyty i inne zobowiÄ…zania do 2 lat, w tym: 214 027,5 310 285,2 326 401,3 324 057,2 wartość zainwestowanego kapitaÅ‚u - gospodarstwa domowe 125 784,5 188 500,8 198 489,9 199 418,2 - przedsiÄ™biorstwa 64 204,3 77 680,5 88 925,7 83 379,0 - instytucje samorzÄ…dowe 3 295,3 4 219,8 4 387,1 8 125,2 - fundusze ubezpieczeÅ„ spoÅ‚ecznych 4 840,5 8 303,7 5 618,9 4 950,5 Rentowność instrumentu finansowego 3. PozostaÅ‚e skÅ‚adniki M3 12 330,1 6 002,9 5 074,9 5 702,8 yródÅ‚o: opracowanie wÅ‚asne na podstawie danych NBP. Oprocentowanie transakcji repo: i = (cena odsprzeda\y cena zakupu) / cena zakupu * 360 /t Finanse materiaÅ‚y do studiowania Finanse materiaÅ‚y do studiowania Instrumenty rynku pieniÄ™\nego analiza i wycena Problem 3. W dniu 19 maja 2007 roku bank centralny zawarÅ‚ z bankiem komercyjnym transakcjÄ™ repo na 125 000 szt. papierów wartoÅ›ciowych po cenie zakupu 93 zÅ‚. Bank komercyjny zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ je odkupić po cenie 93,10 zÅ‚ w dniu 26 maja 2007 roku. Jakie byÅ‚o oprocentowanie transakcji? Scharakteryzuj warunkowe operacje otwartego rynku. Problem 4. Bank komercyjny poszukuje Å›rodków finansowych na poprawÄ™ pÅ‚ynnoÅ›ci. Ustal czy powinien zaciÄ…gnąć po\yczkÄ™ w banku centralnym, wedÅ‚ug stopy z problemu 1, czy tez na rynku miÄ™dzybankowym WIBOR 5,3%. Scharakteryzuj znane Tobie stopy procentowe na rynku miÄ™dzybankowym. Problem 5. Bank centralny, wykonujÄ…c operacjÄ™ bezwarunkowego zakupu bonów skarbowych 180- dniowych, kupiÅ‚ je po cenach odpowiadajÄ…cych 90% ich wartoÅ›ci nominalnej. Wartość nominalna to 10 000 zÅ‚. 1) WymieÅ„ znane Tobie instrumenty rynku pieniÄ™\nego. 2) Scharakteryzuj bony skarbowe. 3) Oblicz, jakie oprocentowanie (stopÄ™ zwrotu) w skali roku dla lokat 180-dniowych chce uzyskać bank centralny na powy\szej operacji. Problem 6. Oblicz, jakÄ… cenÄ™ za bon pieniÄ™\ny o wartoÅ›ci nominalnej 10 000 zÅ‚ z 28-dniowym terminem wykupu musi zaoferować emitent, aby uzyskać stopÄ™ dochodowoÅ›ci na poziomie nie ni\szym ni\ 10% w skali roku. Scharakteryzuj ten instrument finansowy. Problem 7. Bank otrzymaÅ‚ do dyskonta weksel pochodzÄ…cy z obrotu gospodarczego w wysokoÅ›ci 100 000 zÅ‚, pÅ‚atny za 3 miesiÄ…ce. 1) WyjaÅ›nij, co to jest weksel i czym siÄ™ ró\ni weksel wÅ‚asny od trasowanego. 2) JakÄ… kwotÄ™ bank wypÅ‚aci klientowi przy stopie dyskontowej 12% (prowizja za usÅ‚ugÄ™ wynosi 0,5%, nie mniej ni\ 100 zÅ‚). Problem 8. Spółka Komtech, sp. z o.o. w dniu 17 maja 2005 roku jako zapÅ‚atÄ™ za towar wrÄ™czyÅ‚a spółce Kwiatkowski Druk, spółka jawna z siedzibÄ… w Olsztynie, weksel pÅ‚atny w 136 dni po dacie wystawienia. W imieniu wystawcy weksel wypeÅ‚niÅ‚a ĆwikliÅ„ska, wystawiajÄ…c go w Ostródzie, wskazujÄ…c jako domicyliata Bank ÅšlÄ…ski, O/Ostróda. Weksel zostaÅ‚ wystawiony na sumÄ™ 34 576 zÅ‚. Dnia 14 czerwca 2005 r. spółka Kwiatkowski Druk przeniosÅ‚a za pomocÄ… indosu prawa z tego weksla na spółkÄ™ ALMA S.A., wrÄ™czajÄ…c ten weksel jako zapÅ‚atÄ™ za zakupione materiaÅ‚y drukarskie (w imieniu spółki Kwiatkowski Druk podpisali siÄ™ Kwiatkowski i Kwiatkowska). Spółka ALMA dnia 28 czerwca 2005 r. przedstawiÅ‚a ten weksel do dyskonta w Banku ZÅ‚oty Interes. Stopa dyskonta weksli, wynosiÅ‚a 8% w skali roku, a bank za tÄ™ operacjÄ™ pobieraÅ‚ prowizjÄ™ w wysokoÅ›ci 0,2% sumy wekslowej, nie mniej ni\ 40 zÅ‚. W dniu 14 lipca 2005 r. weksel ten zostaÅ‚ przyjÄ™ty przez Narodowy Bank Polski do redyskonta. Stopa redyskonta wynosiÅ‚a 5,5%. Na podstawie powy\szych informacji ustal nominalny zysk Banku ZÅ‚oty Interes SA na tym instrumencie finansowym.