ZADANIA NA EGZAMIN


Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu:



Ekonometria finansowa




Analiza techniczna finansowych szeregów czasowych. Pojęcie trendu w analizie technicznej i w ekonometrii.


Fundamentalna analiza procesów finansowych.


Zastosowanie metod ekonometrycznych w modelowaniu procesów finansowych.


Podstawowe modele szeregów czasowych wykorzystywane w analizie procesów finansowych. Klasa modeli ARIMA – identyfikacja, estymacja, prognozowanie.


Istota i interpretacja modelu błądzenia przypadkowego. Martyngał – pojęcie
i podstawowe charakterystyki modelu.


Hipoteza racjonalnych oczekiwań i jej konsekwencje.


Hipoteza rynku efektywnego jako podstawa analiz finansowych. Metody weryfikacji tej hipotezy. Znaczenie hipotezy efektywności. Dowody na istnienie lub brak efektywności w empirycznych szeregach czasowych.


Efekty sezonowe na rynku akcji.


Możliwości i metody analizy punktów zwrotnych w finansowych szeregach czasowych.


Analiza portfelowa założenia ogólne. Portfel według Markowitza.


Model jednowskaźnikowy Sharpe’a – założenia, interpretacja.


Modele równowagi na rynkach finansowych: CAPM, model APT – założenia, interpretacja.


Dominacje stochastyczne w zastosowaniu do analizy portfeli.


Rodzaje ryzyka na rynkach finansowych. Miary ryzyka.


Modele ARCH i pochodne: specyfikacja, estymacja, testowanie, znaczenie.


Analiza procesów spekulacyjnych. Modele racjonalnych bąbli. Testowanie bąbli spekulacyjnych.


Modele wyceny: akcji, obligacji, opcji, kontraktów futures.


Strategie opcyjne – zarządzanie ryzykiem.


Modelowanie kursów walutowych.


Krytyka hipotezy rynku efektywnego i hipoteza rynku fraktalnego.


Istota chaosu deterministycznego i możliwości zastosowania tej koncepcji w finansach.



Wyszukiwarka