Analiza techniczna finansowych szeregów czasowych. Pojęcie trendu w analizie technicznej i w ekonometrii.
Fundamentalna analiza procesów finansowych.
Zastosowanie metod ekonometrycznych w modelowaniu procesów finansowych.
Podstawowe modele szeregów czasowych wykorzystywane w analizie procesów finansowych. Klasa modeli ARIMA – identyfikacja, estymacja, prognozowanie.
Istota i interpretacja modelu błądzenia przypadkowego. Martyngał – pojęcie i podstawowe charakterystyki modelu.
Hipoteza racjonalnych oczekiwań i jej konsekwencje.
Hipoteza rynku efektywnego jako podstawa analiz finansowych. Metody weryfikacji tej hipotezy. Znaczenie hipotezy efektywności. Dowody na istnienie lub brak efektywności w empirycznych szeregach czasowych.
Efekty sezonowe na rynku akcji.
Możliwości i metody analizy punktów zwrotnych w finansowych szeregach czasowych.
Analiza portfelowa założenia ogólne. Portfel według Markowitza.
Model jednowskaźnikowy Sharpe’a – założenia, interpretacja.
Modele równowagi na rynkach finansowych: CAPM, model APT – założenia, interpretacja.
Dominacje stochastyczne w zastosowaniu do analizy portfeli.
Rodzaje ryzyka na rynkach finansowych. Miary ryzyka.
Modele ARCH i pochodne: specyfikacja, estymacja, testowanie, znaczenie.
Analiza procesów spekulacyjnych. Modele racjonalnych bąbli. Testowanie bąbli spekulacyjnych.