pytania 2 poprawka


1. Które z reguł wchodzą w skład reguł utrzymania płynności

Ewolucja podejścia do kwestii płynności banku pozwala wyróżnić 4 podstawowe koncepcje regulowania płynności banku:

Złota reguła bankowa

Została przedstawiona w pracy Otto Hübnera w 1854 r. Reguła ta wymaga pełnej zgodności działalności aktywnej i pasywnej pod względem kwot i terminów, co oznacza, że terminowi płatności składnika pasywów powinny odpowiadać odpowiednie kwoty i terminy aktywów. Jednocześnie nie uwzględnia ona możliwości przyjęcia nowych wkładów w celu spłacenia poprzednich. Również terminy ustalone w umowie są traktowane jako ostateczne, a istniejąca w rzeczywistości bezumowna prolongata wkładów nie jest brana pod uwagę.

Reguła osadu we wkładach

Reguła ta uwzględnia możliwości prolongaty wkładów na rachunkach, a także nowych wkładów, które zastępują dotychczasowe. W ten sposób tworzony jest z krótkoterminowych wkładów długoterminowy "osad", tzw. depozyt rdzenny, który może być podstawą udzielania długoterminowego kredytu. Stwarza to podstawę do transformacji terminów w banku, oznacza to, że część wszystkich wkładów bankowych może zostać wykorzystana "ponad terminy wkładów" w operacjach aktywnych.

Reguła „osadu we wkładach” wymaga bardzo wnikliwego obserwowania całości wkładów przez dłuższy czas w celu ustalenia wielkości tej części wkładów, która stale pozostaje w banku.

Reguła przesunięć w aktywach bilansu

Koncepcja powstała w XX wieku, gdy za celowe uznano ratowanie płynności banku za pomocą przedterminowej likwidacji aktywów. Wymaga to przestrzegania określonych reguł inwestowania kapitału, tzn. utrzymywania w portfelu aktywów takich składników, które - w przypadku spiętrzenia płatności banku - mogłyby podlegać przedterminowej likwidacji bez większych strat.

Regułę maksymalnego obciążenia

Reguła sformułowana w końcu lat pięćdziesiątych. Stanowi ona rozwinięcie reguły przesunięć. Reguła maksymalnego obciążenia ustala, jakie powinny być zachowane relacje między wysokością strat poniesionych przy likwidacji aktywów przed terminem ich zapadalności a kapitałem własnym banku. Według tej reguły wywiązanie się banku ze zobowiązań płatniczych w terminie wymaga spełnienia dwu warunków:

wartość podlegających likwidacji aktywów musi być przynajmniej równa kwocie wymagalnych zobowiązań,

strata wynikająca z odstąpienia aktywów przed terminem ich zapadalności nie może być większa od kapitału własnego banku.

2. Value at Risk

Value at Risk - miara ryzyka wartości zagrożonej pozwala nam wyrazić ryzyko w ujęciu kwotowym, co daje możliwość porównywania rodzajów ryzyka.

Kalkulacja VaR odbywa się z zastosowanie procedur statystycznych.

Modele wartości zagrożonej stosujemy do rodzajów ryzyka tj:

VaR jest miarą strat.

Skupia się tylko na negatywnych odchyleniach.

Jest miarą najbardziej kompleksową ze wszystkich stosowanych do oceny ryzyka gdyż stanowi połączenie analizy zmienności i analizy wrażliwości.

Wymaga modelowania rozkładu prawdopodobieństwa.

VaR można zapisać następująco:

VaR = oczekiwana strata ( zysk ) - maksymalna strata przy danym alfa ( poziomie istotności )

VaR może też występować w postaci absolutnej gdzie:

VaR ( absolutny ) = maksymalna strata przy danym alfa ( poziomie istotności)

3. Wypłacalność instytucji kredytowej

Wypłacalność jest to stopień, w jakim aktywa rzeczywiste, czyli zbywalne i będące w dyspozycji banku, przewyższają zobowiązania. Inaczej możemy określić, że wypłacalność to poziom zadłużenia w stosunku do aktywów lub kapitału

4. ROE

ROE = Zysk netto / kapitały własne 

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych bada stopę zwrotu jaką osiąga się w stosunku do zaangażowanego kapitału własnego. Rosnąca jego wartość świadczy o poprawiającej się sytuacji w firmie, gdyż mniejszym nakładem kapitału można osiągnąć oczekiwany zysk.

5. Hedging

Hedging jest to strategia polegająca na zabezpieczaniu się przed zmianą ceny instrumentu bazowego, na przykład: ceny dobra, kursu waluty, stopy procentowej.

Z reguły transakcje hedgingowe polegają na kupnie odpowiednich instrumentów finansowych. Jest to technika bardzo popularna ze względu na jej prostotę i taniość w porównaniu z innymi rozwiązaniami. De facto jednak, każda transakcja minimalizująca ekspozycję przedsiębiorstwa na ryzyko zmiany ceny, jest transakcją hedgingową.

6. Luka płynności

Luka płynności jest zestawieniem niedopasowania terminów płatności (zapadalności i wymagalności)

aktywów i pasywów. Wynikiem różnicy sumy aktywów zapadających i sumy pasywów wymagalnych w danym przedziale czasowym jest luka. Jeśli aktywa przewyższają pasywa dla danego przedziału czasowego oznacza to lukę dodatnią, a zatem nadwyżkę pieniądza w danym przedziale, która może być zainwestowana. Ujemna luka oznacza przewagę pasywów nad aktywami czyli potrzebę płynności.

Metoda luki płynności opiera się na zestawieniu wartości aktywów i pasywów w ustalonych przedziałach czasowych. Umożliwia to określenie wysokości niedopasowania.

Zasady luki:

7. Filary Bazylea 2

8. Turbulencje oznaczają..

konsorcjum - dotyczy kooperacji w dziedzinie , w której potencjał jednego partnera jest zbyt mały (np. badania naukowe). Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej, jednak może zwiększyć wiarygodność partnerów, rozłożyć ryzyko, zwiększyć zasięg działania.

9. Kategoria OBS w bankowości to...

Coraz więcej banków w celu zwiększenia swoich zysków rozszerza swoją aktywność na rynkach aktywów pozabilansowych OBS (off-balance sheet). Instrumenty z obszaru OBS generują przychody z tytułu prowizji i należą do coraz ważniejszych produktów finansowych, nie pojawiając się jednak w postaci aktywów lub pasywów w bilansie banków (S. Heffernan) Niektóre instrumenty typu OBS są oferowane przez banki od wielu lat lecz współcześnie szybko rośnie skala aktywności banków i potrzeb wszystkich grup klientów. Jest to np. pośrednictwo banków w emisji i zakupie papierów wartościowych, custody banking (gł. usługi powiernicze), asset management etc. Od ok. 20 lat szybko rozwijają się usługi banków w zakresie nowych produktów typu OBS, w tym zwłaszcza w zakresie wykorzystania instrumentów pochodnych i rozwiązań sekurytyzacyjnych. Banki występują w nowej roli nie tylko jako dostawca produktów klasycznych ale także w roli dostawcy rozwiązań.

10. Sekurytyzacja

możliwość zmniejszania zaangażowania (a zwłaszcza zarządzania zaangażowaniami) banku w niektóre kategorie klientów i aktywów;

11. CDO to..

 Są to instrumenty sekurytyzacji oparte na długu. Instrumenty CDO zabezpiecza się portfelem aktywów, do którego należą m.in. kredyty korporacyjne lub ustrukturyzowane zobowiązania finansowe. Połączone w portfel (podobnie jak w przypadku instrumentów MBO), zostają podzielone na nowe papiery wartościowe i są oferowane w transzach rozmaitym inwestorom. Wysokość płatności odsetkowych, kapitałowych oraz faktyczny moment wygaśnięcia zobowiązania determinowane są przez wyniki portfela obligacji stanowiącego zabezpieczenie instrumentów CDO. Tego typu instrumenty stanowią atrakcyjną alternatywę dla inwestorów, ponieważ oferują więcej możliwości wyboru poziomu ryzyka oraz żądanej stopy zwrotu w porównaniu do MBS, czy ABS.

Instrumenty CDO oferują bankom wiele korzyści:

12. Strategia zrównoważonego zarządzania płynnością

Jest to strategia, która przyjmuje kompromisowy tryb postępowania w stosunku do obu poprzednich strategii. Zakłada, że część przewidywanego zapotrzebowania na płynność powinna znaleźć pokrycie w magazynowanej płynności, a pozostała jego część - w pożyczonej płynności, zapewnionej przez zawarcie wyprzedzających umów z dostawcami funduszy.

13. Konwergencja

ewolucja upodobniająca instytucji pośrednictwa finansowego

Powstanie holdingów i konglomeratów finansowych zamazuje wyraźny podział między bankami uniwersalnymi a depozytowo-kredytowymi i inwestycyjnymi.

W USA i w innych krajach modelu anglosaskiego następuje odchodzenie od ostrego rozdziału bankowości inwestycyjnej od bankowości depozytowo-kredytowej w stronę bankowości uniwersalnej,

W krajach tzw. modelu kontynentalnego akcentuje się potrzebę specjalizacji i wzrostu znaczenia bankowości inwestycyjnej.

Głównymi argumentami za łączeniem depozytowo-kredytowej bankowości komercyjnej i bankowości inwestycyjnej są:

-korzyści skali, mają charakter produkcyjny i polegają na ograniczeniu kosztu łącznego:

pion depozytowo - kredytowy może korzystać z danych pionu inwestycyjnego i odwrotnie bankowość korporacyjna,

znaczenie komplementarności i substytucji produktów kredytowych i rynku kapitałowego, co pozwala na zniesienie niedogodności związanych z koniunkturalnością i sezonowością każdego rodzaju produktu,

lepsze zaspokajanie potrzeb klientów, którzy chętnie korzystają z wielu usług banku etc.

-przewaga informacyjna - banki depozytowo - kredytowe mają większy dostęp do informacji o firmach w związku z długookresowym charakterem relacji kredytobiorca - kredytodawca i związanym z tym monitoringiem bankowym, niż banki inwestycyjne, działające tylko na rynku finansowym determinowanym czynnikami krótkookresowymi,

-lepsze zarządzanie ryzykami banku etc.

14. Kapitał ekonomiczny banku to...

15. Reguła przesunięć w banku oparta jest na..

Reguła przesunięć - Jest to możliwość wykorzystania dla zapewnienia płynności banku aktywów, których termin likwidacji jeszcze nie nastąpił, jak zobowiązania wekslowe, które jeszcze nie są wymagalne. Na podstawie tej tezy ekonomiści angielscy sformułowali kolejną regułę, określaną jako regułę przesunięć.

16. Strategia magazynowania płynności

Jest ona głównie stosowana przez małe banki, ponieważ jest mało ryzykowna i nie wymaga posiadania wysokiej pozycji na rynku pieniężnym. Zalety te są jednak okupione obniżeniem stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w aktywa.

17. Strategia marketingowa opierająca się na oferowaniu standaryzowanych produktów to...

rozwijający się.

18. Marketing mix 4P

Zgodnie z teoria 4P marketing-mix służy do produkcji właściwego i posiadającego odpowiednie cechy produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarachpromocji i posiadaniu właściwej ceny.

19. Zobowiązaniem pozabilansowym banku jest

Do zobowiązań pozabilansowych wykazywanych w tej pozycji zalicza się poręczenia i gwarancje udzielone klientom na kredyty otrzymane z innych banków

a) pożyczka podporządkowana

b) niepodzielony wynik finansowy

c) przychód przyszłych okresów.....

20. Ryzyko operacyjne

21.Strategia segmentacji umożliwia...

Strategia segmentacji rynku to wyodrębnienie jednorodnych grup konsumentów i opracowanie dla każdej z nich odpowiedniej polityki sprzedaży. Wyodrębnienie grup konsumentów o podobnych cechach jest warunkiem koniecznym, ale nie przesądzającym, o istnieniu odrębnego segmentu rynku. Segmentacja rynku umożliwia nam dostosowanie produktów do potrzeb nabywców, a także szybszą obserwację zachodzących na rynku zmian i lepsze się do nich dostosowanie, jak również lepsze wykorzystanie środków akwizycji sprzedaży i dostosowanie ich do określonych grup konsumenckich. Aby strategia była skuteczna muszą być spełnione określone warunki tzn. segment rynku powinien być mierzalny, opłacalny, dostępny, homogeniczny i powinno się brać pod uwagę względność stosowanych kryteriów.

Korzyści ze strategii segmentacji mogą zostać osiągnięte, jeśli zostanie ona przeprowadzona w sposób prawidłowy, a segment rynku, do którego ją odniesiemy będzie:

Błędy spotykane podczas segmentacji:

Odpowiedź rynku na te same działania marketingowe powinna być różna w każdym segmencie.

Kryteria zakreślające i opisujące segment:

Te kryteria segmentacji są lepsze, które pozwolą precyzyjniej określić optymalną strategię marketingową dla każdego segmentu

Dla każdego segmentu bank powinien określić:

Znaczna ilość polskich banków dla określenia profilu swojej działalności eksponuje cechę uniwersalności. Oznacza to rozszerzenie ich oferty na wszystkie grupy klientów i oferowanie im pełnego zestawu usług bankowych. Działalność bankowa wymusza również stosowanie różnych sposobów klasyfikowania klientów, grupowania ich w segmenty i wskazywania poziomu opłacalności dla banku. Dlatego też banki uniwersalne różnicują politykę wobec poszczególnych segmentów, dostosowując do nich swoją ofertę, poziom obsługi i rozwiązania dystrybucyjne. Biorąc pod uwagę skuteczność zarządzania bankiem to ważnym kryterium wyodrębniania jednorodnych grup, czyli segmentów, klientów (indywidualnych i instytucjonalnych), jest poziom ich opłacalności dla banku. Według tego kryterium wyróżniamy trzy grupy klientów indywidualnych:

Ważnym adresatem usług bankowych są klienci instytucjonalni, czyli przedsiębiorstwa, samorządy lokalne, organizacje, instytucje i fundacje posiadające osobowość prawną. Kryterium ich grupowania jest skala prowadzonej przez nie działalności, tj. wielkość przychodów ze sprzedaży, zysk, wartość przedsiębiorstwa i ilość osób w nim zatrudnionych. Analogicznie do klientów indywidualnych, możemy je podzielić na następujące segmenty:

Następnym etapem jest analiza i ocena silnych i słabych stron banku, prawidłowości polityki asortymentowej i cenowej, jakości i opłacalności świadczonych usług. Na podstawie uzyskanych wyników można przystąpić do programowania działań, wykorzystując atuty banku oraz posiłkując się regułą „ 7P ” marketingu mix. Reguła ta podaje siedem czynników istotnych dla planu działań marketingowych:

  1. Przygotowanie dla każdego segmentu odpowiedniego pakietu produktów,

  2. Zaproponowanie odpowiedniej ceny świadczenia usług,

  3. Zaoferowanie różnych kanałów dystrybucji,

  4. Przygotowanie kampanii promocyjnej do grupy klientów, dla której bank kieruje ofertę,

  5. Przygotowanie odpowiednio przeszkolonych pracowników,

  6. Opracowanie procedur świadczenia usług przyjaznych dla tej grupy klientów,

  7. Zaproponowanie wszystkiego, co jest związane ze świadczeniem takich usług.

Przygotowując plan działalności marketingowej niezbędne jest ustalenie orientacyjnych kosztów i korzyści planowanych przedsięwzięć.

Weryfikacją trafności i realności tak przygotowanego programu działań marketingowych będzie wartość sprzedanych usług, praca wykonywana przez pracowników bezpośredniej obsługi klienta.

- korzyści z obniżki kosztów

22. Współczynnik wypłacalności

Bank jest obowiązany utrzymywać: współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8 %, a bank rozpoczynający działalność operacyjną na poziomie co najmniej 15 % przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności - co najmniej 12 %.”

23. Co to jest ryzyko stopy procentowej?

24. NUK (nowa umowa kapitałowa)

Filar 1: minimalne wymogi kapitałowe

Filar 2: nadzorcze badanie adekwatności kapitałowej

Filar 3: dyscyplina rynkowa

25. Operacje pośredniczące banku

26. Duracja

Duracja to średni ważony okres oczekiwania na wpływ środków pieniężnych z danego instrumentu finansowego

27. W transakcjach REPO

REPO (repurchase agreement) czyli uwarunkowane kupno tzn. BC kupuje od BK papiery wartościowe np. BS13 i BS26 a BK zobowiązują się do ich ponownego nabycia od BC w określonym terminie po określonej cenie. BC poprzez operacje REPO oddziaływuje na wzrost podaży pieniądza. Stopa operacji/transakcji REPO w praktyce wyznacza pułap cenowy kupna przez banki komercyjne BK pieniądza na rynku międzybankowym. Poprzez poprzez operacje REPO podaż pieniądza ze strony BC i określana w ten sposób stopę REPO bank centralny BC oddziaływuje na cenę i podaż pieniądza

na pieniężnym rynku międzybankowym.


16. Operacje bierne (pasywne) banku

Operacje bierne (pasywne) polegają na gromadzeniu środków pieniężnych różnych klientów, aby łącznie z własnymi zasobami banku lokować je w zyskownych operacjach czynnych, czyli udzielanych kredytach, nabywanych papierach wartościowych, korzystnych lokatach w innych bankach itp. Źródłem środków gromadzonych w ramach biernych operacji banku mogą być:

Do operacji biernych można także zaliczyć emitowanie przez bank własnych obligacji i powiększanie kapitału przez emitowanie akcji. Bierną operacją w banku emisyjnym jest emitowanie znaków pieniężnych. 


19. Aktywa banku to

  1. Gotówka w kasach, skarbcu i na rachunku w NBP

  2. Należności do 1 miesiąca

  3. Należności powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

  4. Należności powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy

  5. Należności powyżej 6 miesiąca do 12 miesięcy

  6. Należności powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy

  7. Należności powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy

  8. Należności powyżej 36 miesięcy

  9. Inwestycje długoterminowe


20. Na czym polega ocena efektywności odsetkowych.... cos tam

Produkty odsetkowe - ocena tych usług polega na kalkulacji marży odsetkowej,

Do oceny efektywności produktów odsetkowych wykorzystuje się:

  1. metody tradycyjne - oceniają jedynie transakcje dokonane przez bank:

    1. metoda poolu,

    2. metoda bilansu warstwowego.

  2. metody współczesne (rynkowe) - sprawdzają, czy bardziej opłacalna dla banku byłaby transakcja z klientem, czy transakcja alternatywna na rynku finansowym:

    1. metoda rynkowych stóp procentowych,

    2. metoda aktualnej wartości transakcji.

22. Cele rachunku efektywności produktów pozaodsetkowych 

Wyróżnia się dwa podstawowe cele rachunku efektywności dla produktów pozaodsetkowych:

1.Identyfikacje dolnej granicy cen usługi bankowej dla pokrycia kosztu związanego z jej realizacją tzw. Ceny minimalnej;

2.Oszacowanie skali efektywności danego rodzaju transakcji przez porównanie jednostkowego kosztu wzorcowego (kalkulacyjnego) z jednostkowym kosztem faktycznym i odniesienie wyniku do faktycznie zrealizowanego przez bank przychodu w transakcji z klientem.

Dla osiągnięcia podstawowych celów efektywności produktów pozaodsetkowych stosuje się koncepcje oparte na rachunku:

1.kosztów celu,

2.kosztów pełnych,

3.kosztów zmiennych

4.kosztów działań.

23. Coś o funkcjach banku

Bank pełni w gospodarce narodowej dość istotne funkcje. Do najważniejszych z nich należą:



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania z poprawy drugiego koła z?rmy
PYTANIA Z POPRAWY
Biomechanika - pytania - poprawione, Egzamin - sesja - dr Nowak
T4 pytania poprawione
siedliska, 1. pytania poprawione, Pytania dotyczące klimatu SIEDLISKOZNAWSTWO
PYTANIA POPRAWIONE!
pytania z poprawy z fizycznej, Sem 3
pytania z poprawy, Ekonomia UEK, rok2, semestr4, Polityka społeczna, Polityka społeczna
Pytania poprawa II koło
pytania z poprawy kolosa IFP, Egzamin(1)
części maszyn kol1 pytania poprawione, ★Dokumenty★
pytania poprawkowe, geomechanika - stosy III
mikrobiologia pytania z poprawki lekarski 2009, Mikrobiologia i immunologia
pytania poprawione (1)
PKMT pytania z poprawy, Studia, ZMB, MRIT, lab, kolos lab
ZSZ PYTANIA z poprawionymi pytaniami
Egzzamin z mechaniki pytaniaaaa poprawione
pytania poprawione

więcej podobnych podstron