Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu


Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu:

 

Ekonometria finansowa

 

  1. Analiza techniczna finansowych szeregów czasowych. Pojęcie trendu w analizie technicznej i w ekonometrii.

  2. Fundamentalna analiza procesów finansowych.

  3. Zastosowanie metod ekonometrycznych w modelowaniu procesów finansowych.

  4. Podstawowe modele szeregów czasowych wykorzystywane w analizie procesów finansowych. Klasa modeli ARIMA - identyfikacja, estymacja, prognozowanie.

  5. Istota i interpretacja modelu błądzenia przypadkowego. Martyngał - pojęcie i podstawowe charakterystyki modelu.

  6. Hipoteza racjonalnych oczekiwań i jej konsekwencje.

  7. Hipoteza rynku efektywnego jako podstawa analiz finansowych. Metody weryfikacji tej hipotezy. Znaczenie hipotezy efektywności. Dowody na istnienie lub brak efektywności w empirycznych szeregach czasowych.

  8. Efekty sezonowe na rynku akcji.

  9. Możliwości i metody analizy punktów zwrotnych w finansowych szeregach czasowych.

  10. Analiza portfelowa założenia ogólne. Portfel według Markowitza. Model jednowskaźnikowy Sharpe'a - założenia, interpretacja.

  11. Dominacje stochastyczne w zastosowaniu do analizy portfeli.

  12. Modele równowagi na rynkach finansowych: CAPM, model APT - założenia, interpretacja.

  13. Rodzaje ryzyka na rynkach finansowych. Miary ryzyka.

  14. Modele ARCH i pochodne: specyfikacja, estymacja, testowanie, znaczenie.

  15. Analiza procesów spekulacyjnych. Modele racjonalnych bąbli. Testowanie bąbli spekulacyjnych.

  16. Modele wyceny: akcji, obligacji, opcji, kontraktów futures.

  17. Strategie opcyjne - zarządzanie ryzykiem.

  18. Modelowanie kursów walutowych.

  19. Krytyka hipotezy rynku efektywnego i fraktalna hipoteza rynku.  

  20. Istota chaosu deterministycznego i możliwości zastosowania tej koncepcji w finansach.

  21. Zastosowanie metod ekonometrycznych w modelowaniu procesów finansowych.

  1. Identyfikacja modeli ARMA.

  2. Badanie rzędu zintegrowania szeregu.

  3. Badanie autokorelacji szeregu oraz badanie normalności rozkładu szeregu.

  4. Badanie efektywności rynku kapitałowego. Formy efektywności rynku.

  5. Badanie kointegracji par szeregów. Wektory kointegrujące.

  6. Długookresowa zależność oraz bąble spekulacyjne.

  7. Testowanie występowania efektów kalendarzowych.

  8. Weryfikacja punktów zwrotnych.

  9. Badanie efektu ARCH.

  10. Estymacja modelu ARCH(p) lub GARCH(p,q) wykorzystująca procedurę ARMA.

  11. Portfel papierów wartościowych. Model Markowitza.

  12. Model Sharpe'a. Interpretacja.

  13. Portfel papierów wartościowych w oparciu o model Sharpe'a.

  14. Model CAPM. Interpretacja.

  15. Dominacje stochastyczne. Interpretacja.

  16. Strategie opcyjne. Interpretacja.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu inżynieria oprogramowania zIO
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Technologie spajania i cięcia
Lista kilkudziesięciu zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu, Prawo, Prawo2
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu UTK, informatyka
Zagadnienia egzaminacyne z przedmiotu Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe w cosinusie, informatyk
Doktryny polityczno prawne Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu doktryuny z forum
Zestaw zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu Projektowanie robót górniczych Kraków
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o Pa stwie i Prawie Bezpiecze stwo Wewn trzne(2)(1)
Opracowane zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu
ZAGADNIENIA+EGZAMINACYJNE+Z+PRZEDMIOTU+Diagnostyka, FIZJOTERAPIA Mgr UM, diagnostyka
Fragment listy zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu wraz z wyczerpującymi odpowiedziami, skrypty,
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu
Pełny zestaw zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu, PiOT, Egzamin - prof. Hejmanowski
pelny zestaw zagadnien egzaminacyjnych z przedmiotu
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU, Semestr 4, Architektura systemów komputerowych
Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu pedagogika (studia pomostowe)
Opracowany zestaw zagadnień egzaminacyjnych z przedmiotu „Instytucje i źródła prawa UE”
Instytucje i źródła UE, objaśnienie zagadnień, Opracowany zestaw zagadnień egzaminacyjnych z przedmi

więcej podobnych podstron