WZORY EKONOMETRIA

Metody doboru zmiennych

Metoda momentów

Regresja prosta

Źródło zmienności	Liczba stopni swobody	Suma kwadratów	Średnie kwadraty	Iloraz F	Istotność F
Regresja	1	SSR		Femp=	P(F1,n-2≥Femp)
Błąd	n-2	SSE
Razem	n-1	SYY

H0: β0=β1=0		Hipotezę H0 odrzucamy: F­emp­>Fkryt Fkryt= Fα, 1, n-2
				P(F1,n-2≥Femp)< α

Parametr	Współczynnik	Błąd standardowy	t Stat	Istotność t
β0	b0	S(b0)	T0emp=	P(Tn-2 ≥ |T0emp|)
β1	b1	S(b1)	T1emp=	P(Tn-2 ≥ |T1emp|)

H0: β=0		Hipotezę H0 odrzucamy: |Temp|≥Tkryt Tkryt= Tα,n-2
				P(Tn-2 ≥ |Temp| )< α

---