Literatura

• Podstawowa

1. Podgórska M, Klimkowska J., Matematyka finansowa. PWN, 2006

2. Sobczyk M. Matematyka finansowa, Placet, 2006

• Uzupełniająca

1. Jakubowski J.,Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne. WNT, 2003

2. Stanley R. Pliska. Wprowadzenie do Matematyki Finansowej. Modele z czasem dyskretnym. WNT

3. Piasecki K. Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe. PWN

Temat 1. Procent prosty

• [1] (Podgórska, Klimkowska):

• Rozdział 1. Procent prosty

• Przykłady ( a w szczególności):

1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12

• Zadania:

1.4, 1.5, 1.7, 1.12, 1.15, 1.18

Zadanie 1.1

Pożyczka 40 000 zł zostanie spłacona w 4 ratach w odstępach 6 miesięcy (pierwsza na 6 miesięcy po otrzymaniu pożyczki). Roczna stopa procentowa 12%. Rozpatrz dwa warianty spłaty:

1. W każdej racie spłaca się ¼ kwoty pożyczki plus bieżące odsetki.

2. W pierwszej racie spłacamy tylko 9 000 zł, potem 2 razy po 10 000 zł, w ostatniej 11 000 zł. Za każdym razem spłacamy też bieżące odsetki.

Oblicz wysokość rat w obu przypadkach, porównaj równomierność spłat oraz spłaconą sumę w obu przypadkach.

Wymyśl trzeci wariant `maksymalnie” wyrównujący raty.

Zadanie 1.2.

Na rachunku rozliczeniowym bank nalicza co miesiąc (1-go) odsetki wg rocznej stopy procentowej 6%. Jeżeli saldo jest ujemne, to karne odsetki obliczane są wg stopy 24%.

• Stan konta 1 września:50 zł

• W dniu 5 września wypłata w bankomacie 700 zł (bez prowizji)

• 8 września wpłynęło wynagrodzenie 2360 zł

• 16 września zapłacono kartą 1360 zł

Oblicz odsetki za wrzesień.

Zadanie 1.3.

Pogrupuj następujące stopy wg równoważności.

• 4-miesięczna 3%

• 9-dniowa 0,15%

• roczna 7%

• 1,5-roczna 13,5%

• 40-dniowa 1%

• 2-letnia 12%

Zadanie 1.4.

Oprocentowanie konta wynosiło w dniu 1 kwietnia 10%. 11 maja oprocentowanie zmieniono na 9%, a 16 lipca na 7%. Ustal przeciętną roczną stopę procentową, jeśli oszczędzanie trwało 5 miesięcy

1. 1 kwietnia - 1 września

2. 1 maja - 1 października

Przyjmij zasadę 30/360.