Prognozowanie pytania

1. Prognoza ex post oznacza badanie odchylenia prognozy od rzeczywistej wartości

2. Prognoza o jakim horyzoncie wykorzystuje zasadę inercji zjawisk - krótkookresowym

3. Średnia ruchoma w przypadku gdy stała wygładzenia jest równa 1 nazywana jest metodą naiwną prostą. (Średnią ruchomą prostą(nieważoną)??)

4. Zapisz model błądzenia losowego z trendem Y_t=α+Y_t − 1+ε_t

5. Rozwiń skrót MPE i podaj polskie tłumaczenie – Średni Błąd procentowy. Pokazuje w ujęciu procentowym, o ile prognozy różniły się od rzeczywistych wartości.

1. Co to jest sezonowość – Odchylenie od stałego poziomu trendu. Pojawia się w regularnych odstępach czasowych, obserwowane na danych o częstotliwości większej niż dane roczne. Z reguły związane z porami roku

2. Jak można zinterpretować parametry modelu y_t-1,5+1,8t+0,2t₂ 1,5 – (wyraz wolny) teoretyczny poziom badanego zjawiska w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres badany 1,8t- o ile średnio wartość badanego zjawiska zmieniała się z okresu na okres (wartość badanego zjawiska zmieniała się z okresu na okres średnio o 1,8)

3. Wymień 4 założenia predykcji ekonometrycznej

1. Musi być znany jakościowo dobry model

ekonometryczny dla zmiennej objaśnianej.

2. Struktura modelu (postać analityczna i parametry

strukturalne) musi być stabilna w czasie, zarówno w

próbie, jak i w okresie prognozowanym.

3. Struktura stochastyczna modelu musi być stabilna

w czasie (rozkład składnika losowego).

4. Znane muszą być wielkości zmiennych

objaśniających w okresie prognozowanym.

1. Wzór przedziału ufności (nazwać elementy). P = 1 − α P – przedział ufności; 1-α – współczynnik ufności

2. Jak nazywamy prognozy dotyczące przeszłości – prognozy ex post

3. Wymień 4 metody nienależące do metod matematyczno-statystycznych

• Metody ankietowe

• Metody intuicyjne

• Metoda ekspertyz

• Metoda delficka

1. Podać model błądzenia losowego Y_t=Y_t − 1+ε_t

2. Średnia ruchoma w przypadku gdy stała wygładzenia jest równa 3 nazywana jest Średnią ruchomą prostą(nieważoną)??

3. Podać definicję funkcji trendu – Dowolna funkcja matematyczna zmiennej czasowej „t”, która odzwierciedla kształtowanie się badanego zjawiska. Odwzorowuje składową systematyczną szeregu czasowego. Dobór postaci funkcji trendu zależy od tego jak kształtuje się dane zjawisko oraz od wyboru metody szacowania parametrów tej funkcji.

4. Przedział ufności - P = 1 − α P – przedział ufności; 1-α – współczynnik ufności

5. Podać wzór na MAEP i wyjaśnić polskie znaczenie – Średni absolutny błąd procentowy $\mathbf{MAPE =}\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{n}}\sum_{\mathbf{t = 1}}^{\mathbf{n}}\left| \frac{\mathbf{Y}_{\mathbf{t}}^{\mathbf{\hat{}}}\mathbf{-}\mathbf{Y}_{\mathbf{t}}}{\mathbf{Y}_{\mathbf{t}}} \right|\mathbf{*100\%}$ informuje o średniej wielkości błędów prognoz dla okresu τ = 1, 2, ..., m, wyrażonych w procentach rzeczywistych wartości zmiennej prognozowanej. Wartości MAPE pozwalają porównać dokładność prognoz otrzymywanych różnych model

1. Definicja prognozy ex post i ex ante – ex ante – prognoza stawiana przed zajściem zdarzenia; ex post prognoza stawiana po zajściu zdarzenie dotyczącą okresów poprzednich
> 2. Dla jakiego horyzontu prognozy znajduje zastosowanie inercja – dla prognoz krótkookresowych
> 3. Wyjaśnij skrót MAPE / MPE – MAPE – Średni absolutny błąd procentowy; MPE – średni błąd procentowy
> 4. Wzór na błądzenie losowe Y_t=Y_t − 1+ε_t
> 5. Podaj wzór na średnią ruchomą z wygładzaniem 3- $Y_{3}^{*} = \frac{Y_{t - 1} + Y_{t - 2} + Y_{t - 3}}{3}$

> 6. Co oznacza weryfikowalność empiryczna prognozy- Oznacza to, że prognoza jest możliwa do sprawdzenia
> 7. Założenia predykcji

1. Musi być znany jakościowo dobry model

ekonometryczny dla zmiennej objaśnianej.

2. Struktura modelu (postać analityczna i parametry

strukturalne) musi być stabilna w czasie, zarówno w

próbie, jak i w okresie prognozowanym.

3. Struktura stochastyczna modelu musi być stabilna

w czasie (rozkład składnika losowego).

4. Znane muszą być wielkości zmiennych

objaśniających w okresie prognozowanym.
> 8. Co to jest trend – Skłonność do jednokierunkowych zmian zjawiska w czasie
> 9. Niematematyczne metody prognozowania

• Metody ankietowe

• Metody intuicyjne

• Metoda ekspertyz

• Metoda delficka

• > 10. Metoda szeregu czasowego zapisana modelem stochastycznym

• Y_t = .............., Y₁, Y₂, ................. Realizacją procesu stochastycznego jest szereg czasowy, czyli zbiór par {y_t; t} takich, że kolejnym wartościom t zostały przyporządkowane odpowiadające im wartości y_t.

> 11. Przedeział ufności prognozy - P = 1 − α P – przedział ufności; 1-α – współczynnik ufności

> 12. Opisać parametru modelu średniego błędu predykcji