Imię i nazwisko	Mirosław Klimek
Grupa	I8C1S1

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Estymacja modelu

   1. Model pierwotny

• Postać modelu

Y =  α₀+α₁X1+α₂X2+α₃X3+α₄X4 + ε

• Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	114,412	2,930	2,05553	TAK
α1	-0,602162	2,090		TAK
α2	-0,202881	7,519		TAK
α3	-4,69954	2,805		TAK
α4	0,563835	1,985		NIE

1. Model końcowy uzyskany metodą KMNK

• Postać modelu

Y =  α₀+α₁X1+α₂X2+α₃X3 + ε

• Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	189,917	20,45	2,05183
α1	-1,09707	7,194
α2	-0,213727	7,651
α3	-7,87395	14,94

• Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany
0,961727	0,957135

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
0,630354	7,37776	TAK

• Test homoskedastyczności składnika losowego (test White’a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
17,2531	17,5345	TAK

1. Model końcowy uzyskany metodą UMNK z korektą heteroskedastyczności

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw tylko tych zmiennych, dla których parametry strukturalne zostały uznane za istotne

• Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

• Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

1. Test stabilności parametrów strukturalnych modelu (I test Chowa):

Wartość parametru m	Wartość sprawdzianu F	Wartość krytyczna testu Fkryt dla poziomu istotności 0,05	Parametry strukturalne są stabilne (Tak/Nie)	Dane empiryczne wymagają korekty (Tak/Nie)
15	17,4001	2,8401	NIE	TAK

1. Estymacja modelu dla danych skorygowanych (wykonywać tylko w przypadku, gdy dane empiryczne wymagają korekcji)

   1. Wyznaczenie współczynnika korekcji danych

Wariancja SII^2	Wariancja SIII^2	Współczynnik korekcji ϕ

1. Model końcowy uzyskany metodą UMNK z korektą heteroskedastyczności dla skorygowanych danych empirycznych

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw tylko tych zmiennych, dla których parametry strukturalne zostały uznane za istotne

• Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu

• Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany

• Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

1. Wartości zmiennych objaśniających (z modelu końcowego) w okresie prognozy (T = n+2):

Nazwy zmiennych objaśniających z modelu końcowego
Wartości w okresie prognozy T = n+2

1. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2: ………..

2. Błędy prognozy:

   1. Błąd prognozy ex ante:

1. Błędy prognozy ex post:

   1. Prognozy wygasłe:

t	Wartości zmiennych modelu końcowego	Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
	objaśnia- nej	objaśniających
n-4
n-3
n-2
n-1
n

1. Wielkość błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME
MAE
RMSE
vp
U
I^2