Model z wieloma zmiennymi objasniajacymi

Sprzedaz RTV i AGD=f(ceny RTV, ceny AGD, wynagrodzenia WNB, depozyty całkowite gospodarstw domowych DGD, wskaźnik koniunktury WKK, kurs euro EURO, stopa bezrobocia, stopa procentowa, epsilon )

SRTVAGD1=beta0 + beta1*CRTVAGD1 + beta2*WNB + beta 3*DGD + beta4*WKK + beta5*EURO + beta6*SBt + beta7*SKRt + epsilont

Mamy 3 uwagi co do znakow: cena, depozyty i koniunktura

Czas zacząć sprawdzać istotność za pomocą testu statystycznego

Badanie istotności zmiennych objaśniających: (test t)

H0: Beta i =0

Ha: Beta i =! 0

Alfa=0,05

p>alfa -> H0

p<=alfa ->Ha

Usuwamy z modelu DGD WKK

Wszystkie zmienne czerwone wiec są to zmienne istotne statystycznie

Postac teoretyczna modelu

SRTVAGD (z daszkiem)= -92,1746 + 0,0368*wnb + -0,0452*euro + -1,0401*sb + -1,2524*skr + 38,8063*crtvagd

W wyniku badania istotności parametry beta6 i beta 4 okazaly się nieistotnie rozne od zera, wiec zmienne WKK i SB okazaly się nieistotnie zmienne na sprzedaż i usunięto je z modelu.

Interpretacja: Wzrost wynagrodzen o 1zl powoduje wzrost sprzedaży średnio o 0,037 jednostki, czyli o 3,7 pkt procentowego przy stałości pozostałych czynnikow w modelu.

Wzrost stopy bezropocia o 1 pkt procentowy powoduje spadek sprzedaży średnio o 1,04 jednostki, czyli o 10,4 pkt procentowych przy stałości pozostałych czynnikow modelu.

Interpretacja R^2 (R^2= ,90617699)

90,6177% sprzedaży rzeczywistej jest wyjaśnione przez model.

Interpretacja Błąd std. estymacji: 2,8542