Imię i nazwisko
Data wykonania sprawozdania

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL, zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Wykresy zależności zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających

2. Nieliniowy model ekonometryczny: postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

3. Model zlinearyzowany

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	32,9834	…	…
…

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	32,9834	…	…
…

3. Wartości czynnika inflacji wariancji VIF dla zmiennych objaśniających w zlinearyzowanym modelu końcowym:

Zmienna objaśniająca	VIF	Ocena wpływu zmiennej na współliniowość (Tak/Nie)
x…
…

3. Weryfikacja zlinearyzowanego modelu końcowego

1. Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany

2. Test losowości składnika losowego (dowolny do wyboru):

• Syntetyczny opis zastosowanego testu (zasada, zależności itp.)

• Ocena losowości składnika losowego (losowy/nielosowy):

3. Test symetrii składnika losowego:

Wartość sprawdzianu u	Wartość krytyczna testu	Składnik losowy symetryczny (Tak/Nie)

4. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

5. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

6. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie)

7. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie)

4. Model nieliniowy po estymacji (z oszacowanymi wartościami parametrów strukturalnych tego modelu)




Ekonometria-powtarzanie przedmiotu (2007/2008) - imię i nazwisko - grupa

3

---