Zakres kolokwium z Ekonometrii - zagadnienia ogólne

Zadanie 1- (15%)

Metoda doboru zmiennych objaśniających Hellwiga.

Wyznaczenie wielkości H- nośników integralnych dla dwóch wybranych kombinacji

Kombinacja 1 - 2-elementowa (5%)

Kombinacja 2 - 3-elementowa (10%)

Zadanie 2 (20%)

Funkcje trendu- liniowa lub logarytmiczna:

- szacowanie parametrów modelu(5%)

- parametry struktury stochastycznej:
(każde za 5%)- interpretacja dla określonego zadania

Zadanie 3 (25%)

Model ekonometryczny z 2 zmiennymi objaśniającymi, podane będzie:

- macierz
oraz wariancja resztowa
.

Wyznaczyć:

- parametry strukturalne modelu.(5%)

- Macierz wariancji-kowariancji. (5%)

- Prognoza plus błędy prognoz (błędy ex post i ex ante) (15%)

Zadanie 4 (20%)

Dla oszacowanego modelu (z 2 zmiennymi objaśniającymi) i podanych średnich błędów szacunku, zbadać:

- istotność parametrów strukturalnych testem F (10%)

- istotność parametrów strukturalnych testem t (10%)

Zadanie 5. (20%)

Weryfikacja reszt liniowego modelu ekonometrycznego, dla podanych:

- parametrów strukturalnych

- wielkości reszt modelu.

Zweryfikować:

- autokorelację reszt- test Durbina Watsona (10%)

- losowość reszt- test serii (10%)

---