KOD:	PRZEDMIOT: EKONOMETRIA - SSL Wydział Ekonomiczny
Punkty ECTS:	Rok: 2	Semestr: 4	Liczba godz. 30	Status: obligatoryjny	Język wykł.: polski
Prowadzący wykłady: dr Dorota Ciołek dr Grzegorz Kuczyński ćwiczenia: mgr Małgorzata Borzyszkowska dr Lech Kujawski mgr Agnieszka Martynowska dr Jerzy Zemke
Opis przedmiotu: z zakresu ekonometrii: Ekonometria jako nauka (przedmiot, metodologia, powiązanie z ekonomią i ekonomią matematyczną). Model ekonometryczny: struktura modelu, postać skalarna,, klasyfikacja zmiennych, klasyfikacja modeli. Zasady budowy modeli ekonometrycznych. Modele liniowe i nieliniowe sprowadzalne do liniowych. Zasady interpretacji wyników oszacowania w modelach statycznych (parametry przeciętne, krańcowe i elastyczności cząstkowe). Metoda Najmniejszych Kwadratów: twierdzenie Gaussa-Markowa, istota i własności MNK. Założenia numeryczne i stochastyczne oraz konsekwencje ich niespełnienia. Estymator macierzy wariancji i kowariancji parametrów. Estymacja przedziałowa. Weryfikacja modelu: etapy procesu weryfikacji, analiza wariancji i syntetyczne miary dopasowania, testowanie istotności zmiennych objaśniających. Weryfikacja założeń stochastycznych. Zmienne zerojedynkowe w modelu regresji liniowej: zmiana wyrazu wolnego i współczynników kierunkowych oraz efektów jednorazowych, efekty sezonowe, weryfikacja założenia o stabilności parametrów strukturalnych. Modele dynamiczne, topologia modeli dynamicznych, interpretacja krótko i długookresowa, mnożniki indywidualne i skumulowane. Podstawowe modele szeregów czasowych (stacjonarność, klasyczne testy pierwiastka jednostkowego). Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. Błędy prognoz ex ante. Prognoza przedziałowa. Testowanie stabilności modelu. z zakresu badań operacyjnych: Sytuacja decyzyjna i model decyzyjny. Programowanie liniowe: metoda graficzna, metoda simpleks; dualizm; analiza wrażliwości. Teoria gier : gry z naturą, gry dwuosobowe o sumie zero.
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunku macierzowego, rachunku różniczkowego i logarytmów. Znajomość podstaw statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego. Umiejętność formułowania hipotez ekonomicznych.
Cele do osiągnięcia: Po ukończeniu kursu student powinien posiadać umieć: - wykorzystać model ekonometryczny do weryfikacji zdefiniowanych wcześniej hipotez ekonomicznych; - oszacować, ocenić i zinterpretować prosty model ekonometryczny; - budować prognozy i oceniać ich dokładność; - zbudować i rozwiązać model decyzyjny do określonej sytuacji decyzyjnej.
Forma nauczania: wykłady i ćwiczenia
Forma zaliczenia: pisemne zaliczenie ćwiczeń egzamin pisemny
Literatura podstawowa: Ignasiak, E. (red.) (1996) Badania operacyjne, PWE, Warszawa Kozubski, J. (2000) Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Kukuła, K. (red.) (1996), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa Kukuła, K. (red.) (1997) Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN Warszawa Strzała, K., T. Przechlewski (2002) Ekonometria inaczej, wyd. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot Zeliaś A., B. Pawełek, S. Wanat (2003) Prognozowanie ekonomiczne Teoria, Przykłady, Zadania, PWN, Warszawa Literatura uzupełniająca: Greene, W.H. (2003), Econometric analysis, Macmillan, New York. Gruszczyński M., M. Podgórska (red.) (2003), Ekonometria, Wydawnictwo SGH, Warszawa Kufel, T. (2004) Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa Wagner, H.M. (1980), Badania operacyjne, PWE, Warszawa Welfe, A. (red.) (2003) Ekonometria Zbiór zadań, PWE, Warszawa Wooldridge, J.M., (2003) , Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western Thomson Learning.

---