Ćwiczenie 3

1. Otworzyć plik: dane3.xls.

2. Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 1 (obliczenia w programie Excel lub gretl):

1. dokonać doboru stopnia wielomianu trendu (wyniki umieścić w arkuszu 1b), [ZROBIĆ WYKRES, SPRAWDZIC ISTOTNOŚĆ PARAMETRÓW, WYKONAĆ TEST F, WYBRAĆ STOPIEŃ WIELOMIANU TRENDU]

2. zbadać autokorelacje reszt w modelu trendu, [BADANIE AUTOKORELACJI NA PODSTAWIE TESTU DURBINA - WATSONA LUB TESTU QUIOILLE'A]

3. jeżeli autokorelacja występuje zbadać rząd autoregresji reszt, [FUNKCJA AUTOKORELACJI CZĄSTKOWEJ RESZT (PACF)]

4. na podstawie informacji dotyczących wewnętrznej struktury procesu napisać hipotezę modelu opisującego dany szereg,

5. oszacować parametry modelu z punktu d) oraz ocenić wartość prognostyczną modelu, [MAPA MYŚLI - JAKOŚĆ MODELU - WYKŁAD PG]

6. wyznaczyć wartości prognozy punktowej na trzy okresy w przód,

7. wyznaczyć błędy ex ante i ex post oraz dokonać ich interpretacji,

8. wyznaczyć prognozę przedziałową oraz podać jej interpretacje.

3. Dla szeregu czasowego zamieszczonego w arkuszu 6:

1. zbadać autokorelacje reszt w modelu trendowo-sezonowym (informacje w arkuszu 6b; obliczenia w programie Excel lub gretl),

2. jeżeli autokorelacja występuje zbadać rząd autoregresji reszt,

3. na podstawie informacji dotyczących wewnętrznej struktury procesu napisać hipotezę modelu opisującego dany szereg,

4. oszacować parametry modelu z punktu c) oraz ocenić wartość prognostyczną modelu,

5. wyznaczyć wartości prognozy punktowej na trzy okresy w przód,

6. wyznaczyć błędy ex ante i ex post oraz dokonać ich interpretacji,

7. wyznaczyć prognozę przedziałową oraz podać jej interpretacje.

4. Punkt 2 wykonać dla pozostałych szeregów.