wierzbicki pytania z 0


  1. Z jakich filarów składa się Nowa Umowa Kapitałowa (NUK)?

  1. minimalne wymogi kapitałowe

  2. nadzorcze badanie adekwatności kapitałowej

  3. dyscyplina rynkowa

  1. Turbulencje w otoczeniu banku wg Ansoffa to:

zmienność i złożoność przedsiębiorstwa, czyli turbulencja.

Turbulencja wg. Ansoff'a może być scharakteryzowana przez:

  1. ”wzrost” nowości zmian,

  2. ”wzrost” intensywności otoczenia,

  3. ”wzrost” szybkości zmian otoczenia i

  4. ”wzrost” złożoność otoczenia.

  1. Kategoria OBS w Banku to:

zwiększenia swoich zysków rozszerza swoją aktywność na rynkach aktywów pozabilansowych OBS (off-balance sheet).

Instrumenty z obszaru OBS generują przychody z tytułu prowizji i należą do coraz ważniejszych produktów finansowych, nie pojawiając się jednak w postaci aktywów lub pasywów w bilansie banków (S. Heffernan).

Jest to np. pośrednictwo banków w emisji i zakupie papierów wartościowych, custody banking (gł. usługi powiernicze), asset management etc.

  1. Sekurytyzacja prowadzona przez banki:

coś o kaskadowaniu

obejmuje emisje i sprzedaż papierów dłużnych zabezpieczonych konkretnymi aktywami

  1. przyśpieszenie przepływów finansowych (własnych i klientowskich);

  2. możliwość zamiany kredytów czyli aktywów bilansowych o niskiej płynności na płynne papiery wartościowe etc.

  3. możliwość zaoferowania ABS klientom banku;

  4. możliwość pozyskiwania dodatkowych klientów;

  5. poprawa wskaźników rentowności;

  6. satysfakcjonująca stopa zwrotu;

  7. dochody w formie opłat i prowizji (za organizację sekurytyzacji na zlecenie Klientów, za gwarantowanie i obsługę stron transakcji etc.);

  8. możliwość zmniejszania zaangażowania (a zwłaszcza zarządzania zaangażowaniami) banku w niektóre kategorie klientów i aktywów;

  1. Instrumenty finansowe typu CDO:

Są to instrumenty sekurytyzacji oparte na długu.

Instrumenty CDO zabezpiecza się portfelem aktywów, do którego należą m.in. kredyty korporacyjne lub ustrukturyzowane zobowiązania finansowe. Połączone w portfel (podobnie jak w przypadku instrumentów MBO), zostają podzielone na nowe papiery wartościowe i są oferowane w transzach rozmaitym inwestorom. Wysokość płatności odsetkowych, kapitałowych oraz faktyczny moment wygaśnięcia zobowiązania determinowane są przez wyniki portfela obligacji stanowiącego zabezpieczenie instrumentów CDO. Tego typu instrumenty stanowią atrakcyjną alternatywę dla inwestorów, ponieważ oferują więcej możliwości wyboru poziomu ryzyka oraz żądanej stopy zwrotu w porównaniu do MBS, czy ABS.

Instrumenty CDO oferują bankom wiele korzyści:

    1. uwolnienie kapitału i w konsekwencji możliwość zwiększenia efektywności jego lokowania na rynku,

    2. zamianę aktywów o niskiej płynności, jakimi są kredyty, w płynne papiery wartościowe,

    3. zainteresowanie szerokiej grupy inwestorów, którzy cenią sobie możliwość wyboru różnych transz, odpowiadających ich indywidualnej awersji do ryzyka i żądanym stopom zwrotu.

  1. Na czym polega strategia zrównoważonego zarządzania płynnością?

kompromisowy tryb postępowania w stosunku do obu poprzednich strategii.

część przewidywanego zapotrzebowania na płynność powinna znaleźć pokrycie w magazynowanej płynności, a pozostała jego część - w pożyczonej płynności.

  1. Konwergencja w systemie bankowym:

  1. ewolucja upodobniająca instytucji pośrednictwa finansowego

  1. Kapitał ekonomiczny w banku to:

  1. Reguła przesunięć mówi:

Reguła przesunięć - Jest to możliwość wykorzystania dla zapewnienia płynności banku aktywów, których termin likwidacji jeszcze nie nastąpił, jak zobowiązania wekslowe, które jeszcze nie są wymagalne.

  1. Strategia magazynowania płynności:

trzymanie płynności w aktywach i gotówce

Polega ona na utrzymywaniu w aktywach bilansu odpowiednio wysokich rezerw płynności w formie gotówki i łatwo zbywalnych aktywów dla pokrycia popytu na płynność.

Przez łatwo zbywalne aktywa należy rozumieć takie aktywa, dla których istnieje tzw. gotowy rynek, utrzymuje się stabilna cena rynkowa i występuje szansa ponownego wejścia w ich posiadanie. Jest ona głównie stosowana przez małe banki, ponieważ jest mało ryzykowna i nie wymaga posiadania wysokiej pozycji na rynku pieniężnym. Zalety te są jednak okupione obniżeniem stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w aktywa.

  1. Współczynnik wypłacalności o którym mowa w art. 128 prawa bankowego:

powyżej 8%

  1. W transakcji REPO:

BC kupuje od BK papiery wartościowe np. BS13 i BS26 a BK zobowiązują się do ich ponownego nabycia od BC w określonym terminie po określonej cenie. BC poprzez operacje REPO oddziaływuje na wzrost podaży pieniądza. Stopa operacji/transakcji REPO w praktyce wyznacza pułap cenowy kupna przez banki komercyjne BK pieniądza na rynku międzybankowym. Poprzez poprzez operacje REPO podaż pieniądza ze strony BC i określana w ten sposób stopę REPO bank centralny BC oddziaływuje na cenę i podaż pieniądza na pieniężnym rynku międzybankowym.

  1. Zobowiązaniem pozabilansowym;

I. Zobowiązania warunkowe z tytułu:

1. Weksli akceptowanych i indosowanych, czeków, akredytyw itp.

2. Udzielonych gwarancji i poręczeń

3. Pozostałych

Do zobowiązań pozabilansowych wykazywanych w powyższych pozycjach szczegółowych zalicza się:

- do pozycji 1- potencjalne zobowiązania przyszłościowe banku z tytułu akceptowanych (zobowiązanie do wykupu) i indosowanych (przeniesienie prawa własności) weksli, akredytyw itp., które mogą stać się wymagalne w przypadku zaistnienia określonych okoliczności (np. nie wykupienia przez klienta banku weksli, nie zapłacenia przez klienta należności na którą otwarto akredytywę),

- do pozycji 2 - potencjalne zobowiązania przyszłościowe banku z racji udzielonych klientom banku gwarancji i poręczeń z różnych tytułów,

- do pozycji 3 - potencjalne zobowiązania banku inne niż wymienione w pozycjach 1 i 2

II. Zobowiązania wynikające z tytułu operacji kupna / sprzedaży z klauzulą odkupu

Do zobowiązań wykazywanych w tej pozycji pozabilansowej zalicza się potencjalne zobowiązania, które mogą w przyszłości wystąpić z tytułu zobowiązania się banku do zakupu papierów wartościowych, sprzedaży papierów emitentów.

III. Ryzyko kredytowe wywołane nieodwołalnym zobowiązaniem

Do zobowiązań pozabilansowych wykazywanych w tej pozycji zalicza się poręczenia i gwarancje udzielone klientom na kredyty otrzymane z innych banków przez emitowanie akcji. Bierną operacją w banku emisyjnym jest emitowanie znaków pieniężnych. 

  1. Do operacji biernych (pasywnych) banku zaliczamy:

emitowanie własnych papierów wartościwych

  1. Które z podanych wchodzą w skład 4 podstawowych reguł bankowych:

  1. Co to jest luka płynności:

Luka płynności jest zestawieniem niedopasowania terminów płatności (zapadalności i wymagalności) aktywów i pasywów. Wynikiem różnicy sumy aktywów zapadających i sumy pasywów wymagalnych w danym przedziale czasowym jest luka. Jeśli aktywa przewyższają pasywa dla danego przedziału czasowego oznacza to lukę dodatnią, a zatem nadwyżkę pieniądza w danym przedziale, która może być zainwestowana. Ujemna luka oznacza przewagę pasywów nad aktywami czyli potrzebę płynności.

  1. Do aktywów banku zalicza się:

gotówka

  1. Strategia marketingowa opierająca się na:

obejmują swym działaniem decyzje, środki i sposoby realizacji celów marketingowych oraz odpowiedni ich dobór i kombinacje, które powinny zapewnić osiągnięcie zamierzonych celów. Wszystkie podmioty gospodarcze, a co za tym idzie, także i banki kierują się w swoim postępowaniu utrzymaniem i umocnieniem pozycji na rynku, a także zyskiem.

Możemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów strategii marketingowych:

1.agregacyjną,

2.innowacyjną,

3.dyferencjacji produktu,

4.segmentacji rynku.

Ad. 1. Strategia agregacyjna jest oparta na jednolitym programie działania, oferowaniu standaryzowanych produktów, stosowaniu jednolitych kanałów dystrybucji i środków wspierania sprzedaży. Głównym celem banku jest zaspokojenie potrzeb przeciętnego klienta, co pozwala mu na czerpanie korzyści wynikających z dużej skali działania. Strategia agregacyjna stosowana jest gdy nie ma zróżnicowanego popytu, a segment (-ty) rynku, z którym bank ma do czynienia jest chłonny. Za przyczynę jej stosowania uważa się także brak dostatecznych środków finansowych i odpowiednio wykształconych kadr. W efekcie jej stosowania nie prowadzi się szeroko zakrojonych badań marketingowych i w zasadzie nie różnicuje produktów. Używa jej się głównie w celu psychologicznego różnicowania produktów.

Ad. 2. Strategia innowacyjna polega na wprowadzaniu ciągłych innowacji celem wyprzedzenia potrzeb i gustów konsumentów., a także wyprzedzenia w tych działaniach konkurentów. Wiążę się ona nieodłącznie z koniecznością prowadzenia badań nad nowymi produktami. Ze względu na ich bardzo wysokie koszty, dotyczą one z reguły wybranej grupy produktów. Banki stosujące tą strategię muszą dysponować personelem badawczym o bardzo wysokich kwalifikacjach oraz szybkim systemem zbierania i przetwarzania informacji marketingowych. Charakteryzować się także powinny dobrymi zdolnościami adaptacyjnymi. Strategia innowacyjna posiada kilka odmian. Wyróżnia się jej rózne odmiany , w tym m.in. strategię: ofensywną, defensywną, imitacyjną, zależną, ewolucyjną.

Ad. 3. Strategia dyferencjacji (pozornej dywersyfikacji) produktów to różnicowanie ich poprzez ulepszanie, udoskonalanie, wprowadzenie nowego opakowania, znaku towarowego itp. Działanie to ma na celu ich zmianę z psychologicznego punktu widzenia, gdyż strategię tą wykorzystuje się do różnicowania lub/i eksponowania dodatkowej funkcji już istniejących produktów. W obszarze usług bankowych mamy do czynienia najczęściej z ulepszaniem i usprawnianiem produktów, a autentyczne nowości pojawiają się sporadycznie. Dużym problemem dla banków jest łatwość kopiowania nowych produktów i brak ich ochrony patentowej, co powoduje, że nowe usługi są bardzo szybko świadczone przez kolejne banki. W wyniku takiej działalności banków najczęściej spotykamy strategię dyferencjacji jako równoległą do strategii innowacyjnej w zależności od segmentów klienta.

Ad. 4. Strategia segmentacji rynku to wyodrębnienie jednorodnych grup konsumentów i opracowanie dla każdej z nich odpowiedniej polityki sprzedaży. Wyodrębnienie grup konsumentów o podobnych cechach jest warunkiem koniecznym, ale nie przesądzającym, o istnieniu odrębnego segmentu rynku.

Strategia segmentacji w oparciu o prawidłowo przeprowadzona segmentację rynku umożliwia: Lepsze dostosowanie produktów do potrzeb nabywców, a także szybszą obserwację zachodzących na rynku zmian i lepsze się do nich dostosowanie, jak również lepsze wykorzystanie środków akwizycji i sprzedaży oraz dostosowanie ich do określonych grup/subsegmentów konsumenckich.

Korzyści ze strategii segmentacji mogą zostać osiągnięte jeśli zostanie ona przeprowadzona w sposób prawidłowy, a segment rynku do którego ją odniesiemy będzie:

  1. Na czym polega ocena efektywności odsetkowych produktów bankowych?

Produkty odsetkowe - ocena tych usług polega na kalkulacji marży odsetkowej,

Do oceny efektywności produktów odsetkowych wykorzystuje się: