Ekon WSEI Przykładowy exam, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all, ekonometria


Zestaw 1

1. Wymień i omów istotę oraz założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów.

2. Dla zmiennej objaśnianej Y oraz dla potencjalnych zmiennych objaśniających X1, X2, X3 wyznaczono następujący wektor i następującą macierz współczynników korelacji :

Obliczyć współczynnik korelacji wielorakiej:

a) zmiennej Y z dwuelementowymi kombinacjami zmiennych X1, X2 i X3 ,

b) zmiennej Y ze zmienną X2.

3. Na podstawie następujących danych:

t

1

2

3

4

5

yt

5

5

6

4

5

xt1

2

2

0

1

1

xt2

0

0

0

1

1

a) Oszacować parametry strukturalne modelu:

yt = α0 + α1x1t2x2t + εt, t = 1,...,5.

b) Oszacować wariancję i odchylenie standardowe reszt modelu.

4. Na podstawie poniższych danych oszacowano model: .

t

1

2

3

4

5

yt

5

5

6

4

5

xt1

0

1

0

1

1

xt2

0

0

0

1

1

Wiedząc, że S2e=0,5 oraz, że , 0x01 graphic

a) Obliczyć procent dopasowania modelu do danych empirycznych.

b) Zbadać istotność parametrów strukturalnych, dla poziomu istotności γ =0,05.

5. Na podstawie danych z lat 1979-1985 oszacować parametry strukturalne wykładniczego modelu tendencji rozwojowej opisującego kształtowanie się zmiennej Y w czasie.

Lata

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Yt

20

22

21

23

25

27

30

Zestaw 1

1. Wymień i omów etapy budowy modelu ekonometrycznego.

2. Dla zmiennej Y oraz potencjalnych zmiennych objaśniających X1, X2, X3, dane są współczynniki korelacji:

r2= - 0,3 ; r32= 0,4 ; r1= 0,2 ; r12= - 0,5 ; r31= 0,8 ; r3= 0,5

Obliczyć wartość wskaźnika integralnej pojemności informacji dla wszystkich kombinacji, wybrać najlepsze zmienne objaśniające do modelu.

3. Na podstawie następujących danych:

t

1

2

3

4

5

yt

4

5

6

6

5

xt1

0

2

0

1

2

xt2

1

1

0

0

2

a) Oszacować parametry strukturalne modelu:

yt = α0 + α1x1t2x2t + εt, t = 1,...,5.

b) Oszacować wariancję i odchylenie standardowe reszt modelu.

4. Na podstawie poniższych danych oszacowano model: .

t

1

2

3

4

5

yt

2

4

4

6

6

xt1

0

2

0

2

2

xt2

0

1

0

1

2

Wiedząc, że S2e=2,0 oraz, że , 0x01 graphic

a) Obliczyć procent dopasowania modelu do danych empirycznych.

b) Zbadać istotność parametrów strukturalnych, dla poziomu istotności γ =0,05.

5. Na podstawie danych z lat 1979-1985 oszacować parametry strukturalne wykładniczego modelu tendencji rozwojowej opisującego kształtowanie się zmiennej Y w czasie.

Lata

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Yt

50

54

58

68

59

62

65

Zadanie 5.

Ustal plan produkcji w celu maksymalizacji zysku

:

 

Czynnik produkcji

Produkt

Drewno

Maszynogodziny

Polerowanie

Zysk jednostkowy

Stół

4

2

1

4 zł

Krzesło

1

1

1

3 zł

Zasoby czynników prod.

90

50

40

Zadanie 7.

Ustal plan produkcji w celu maksymalizacji zysku

Tablica współczynników technicznych

 

A

B

Ograniczenia

S1

2

1

1 000,00

S2

3

3

2 400,00

S3

1,5

0

600,00

Ceny jednostkowe

30

20



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekt kreowanie marki, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all, ekonometria
analiza ekonomiczna (7 str), uczelnia WSEI Lublin, wsei, all
Analiza ekonomiczna 30 zz 3, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all
dla studentów warto-ć pienišdza w czasie, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all
13 02 2008 Randki w sieci, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all, Lukas WSEI
wartosc pieniadza w czasie, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all, Lukas WSEI
ZBROJA ZALICZENIE !!!, uczelnia WSEI Lublin, wsei, all
analiza ekonomiczna (7 str), uczelnia WSEI Lublin, wsei, all
Przykładowy zestaw Ekonometria W SEI 1, Wsei materiały, ekonometria
pytania przykladowe exam zaoczne(1)
Ośrodkowy układ nerwowy Przykładowe pytania, uczelnia - pielegniarstwo, I ROK, anatomia, Anatomia
pytania przykladowe exam zaoczne
przykład konspektu, Uczelnia

więcej podobnych podstron