Wykł. 1: dr Lesław Fornal, prognozy i symulacje .

PODSTAWY METOD PREDYKCJI

Pojęcia ogólne

Przewidywanie - wnioskowanie o zdarzeniach nie znanych na podstawie zdarzeń znanych. Zdarzenia znane to takie zdarzenia, które już zaszły, natomiast zdarzenia nieznane to zdarzenia, które należą do przeszłości lub przyszłości.

Przyszłość jest więc zwięzłym określeniem tego, co uznajemy za nieznane w momencie formułowania prognozy.

Przykładem wnioskowanie o zdarzeniach z przeszłości może być określanie bogactwa złoża mineralnego za pomocą próbnych odwiertów.

Dla zdarzeń istniejących już , których nie można wyczerpująco przebadać przeprowadza się szacowanie statystyczne, czyli wnioskowanie o populacji na podstawie próby.

Wnioskowanie o zdarzeniach przyszłych na podstawie zdarzeń z przeszłości nazywamy przewidywaniem przyszłości.

Przewidywanie to może być:
- racjonalne

• zdroworozsądkowe - oparte na doświadczeniu;

• naukowe - korzystające z reguł nauki.

- nieracjonalne - nie ma związku między przesłankami a konkluzją.

Prognozowanie to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń. Jest to więc metoda wnioskowania korzystająca z metodologii nauki , polegająca na zbieraniu w procesie badawczym danych z przeszłości i formułowaniu założeń i konkluzji.

Inaczej mówiąc, predykcja to proces przewidywania przebiegu badanego zjawiska w przyszłości na podstawie danych z przeszłości.

Predykcja ekonometryczna jest to natomiast proces wnioskowania w przyszłość na podstawie modelu ekonometrycznego opisującego obiekt bądź proces.

Konkretny wynik wnioskowania w przyszłość nazywamy prognozą .

Prognozowane zjawiska można opisać za pomocą zmiennych : ilościowych lub jakościowych. W przypadku zjawiska prostego prognoza określa stan jednej zmiennej, w przypadku zjawiska złożonego - stan wielu zmiennych.

Czerwiński: „Przez prognozę rozumiemy sąd o zajściu określonego zdarzenia w czasie określonym z dokładnością do momentu (punktu) lub okresu (przedziału) czasu należącego do przyszłości.”

W przypadku zmiennej ilościowej, w prognozie konieczne jest podanie tego czasu w przyszłości, podobnie jak i prognozowanej wartości zmiennej.

Wykł. 1: dr Lesław Fornal, prognozy i symulacje .

Niektóre zmienne w prognozowanych zjawiskach są zmiennymi nie sterowanymi. Decydent
nie ma na nie wpływu. Umieszcza się je jednak w prognozach gdyż często inne zmienne,
które decydent może zmienić zależą w pewnym stopniu od zmiennych nie sterowanych.

Modele ekonometryczne, a prognozowanie

Jednym z głównych celów budowy modeli ekonometrycznych jest ich wykorzystanie do prognozowania, czyli przewidywania. Poprzez zbudowany w tym celu model przewiduje się wartości zmiennych endogenicznych w pewnym okresie poza próbą statystyczną, na której podstawie były one objaśniane.

Głównym zadaniem prognozowania jest wspomaganie podejmowania decyzji gospodarczych, poprzez dostarczenie możliwie obiektywnych i wyczerpujących przesłanek odnośnie występowania danego zjawiska.

Prognozowanie:

- może pozwolić na zorientowanie się odnośnie przewidywanych kierunków i dynamiki kształtowania się zjawiska

- może ostrzegać, wskazywać na niekorzystne tendencje w kształtowaniu się danego zjawiska - może stanowić podstawę do skorygowania mechanizmu kształtującego to zjawisko

Prognozowanie w modelach ekonometrycznych sprowadza się do wyznaczenia wartości
wektora zmiennych endogenicznych w okresie T + h , mając dane wartości tych zmiennych w
okresach wcześniejszych (Y₁, Y₂, ..., Y_T) oraz ewentualne dane o zmiennych objaśniających.

Prognozy mogą być:

Ex post - czyli w tył, w obrębie próby (dla okresów T - h)
Ex ante - czyli w przód, poza próbą (dla okresów T + h)

T - okres bieżący

h - horyzont czasowy

Horyzont prognozy - okres naprzód na jaki budowana jest prognoza.

Przedział prognozy - z określonym prawdopodobieństwem mieści w sobie wartość rzeczywistą danej zmiennej endogenicznej

P ( P₁ < P₀ < P₂ ) = alfa np. alfa = 0,9

Wykł. 1: dr Lesław Fornal, prognozy i symulacje .

Komentarz [M1]:

Y_T+h (P₂)

Y_T+h (P₀)

Y_T

Y_T+h (P₁)

T

---