Zadanie do samodzielnego rozwiązania za pomocą pakietów Gretl i Excel

Treść zadania:

1. z pliku Estymacja 1 (WEiP-xxxxxx-dane).xls (xxxxxx - nazwa grupy), z arkusza wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie, pobrać do pakietu gretl dane empiryczne opisujące zmienną objaśnianą (pierwsza kolumna tabeli) i zmienne objaśniające (pozostałe kolumny tabeli),

2. z wykorzystaniem funkcji pakietu gretl sporządzić wykresy (liniowe) obrazujące zależność zmiennej objaśnianej od każdej ze zmiennych objaśniających,

3. przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi,

4. z wykorzystaniem pakietu gretl prowadzić metodą KMNK estymację liniowego modelu ekonometrycznego, eliminując kolejno te zmienne objaśniające, dla których parametry strukturalne będą nieistotne. Estymację zakończyć po uzyskaniu modelu, w którym wszystkie parametry strukturalne będą istotne (model końcowy). Wszystkie modele pośrednie, powstałe przez usuwanie kolejnych zmiennych objaśniających uwzględnić w sprawozdaniu,

5. dla zmiennych objaśniających modelu końcowego określić wartości czynnika inflacji wariancji (VIF),

6. korzystając z danych wygenerowanych w pakiecie gretl i możliwości obliczeniowych tego pakietu oraz pakietu Excel (w zależności od potrzeb) zweryfikować hipotezy dotyczące losowości reszt, rozkładu normalnego reszt, autokorelacji reszt i homoskedastyczności reszt,

7. wszystkie hipotezy zerowe testować na poziomie istotności równym 0,05.

Sposób, formę i miejsce przedstawienia rozwiązania zadania oraz warunki dodatkowe określa prowadzący.

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Ćwiczenie 1: estymacja liniowego modelu ekonometrycznego

str. 1