System informacji zarządczej w bankach.

Na podstawie doświadczeń firmy SAS Institute

Wprowadzenie
Polskie banki rozpoczęły budowę swoich systemów zaczynając od różnych dziedzin. Generalnie można je podsumować w kilku punktach:

• sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna, która odpowie na pytania o rentowność, koszty, przydzielony kapitał;

• analizy klienta, które pozwalają wyszukać najlepsze sposoby dotarcia do klienta;

• analizy ryzyka, które pozwalają lepiej mierzyć ryzyko i alokować niezbędny do ochrony przed nim kapitał.

Sprawozdawczość zewnętrzna
Celem sprawozdawczości obligatoryjnej jest dostarczenie niezbędnych, podstawowych danych dla potrzeb zarządzania bankiem i oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej. Odbiorcami sprawozdań są NBP i GINB odpowiedzialni za politykę pieniężną i bezpieczeństwo systemu bankowego, aktualni i przyszli inwestorzy, pożyczkodawcy, agendy rządowe, klienci, konkurenci, społeczność lokalna.
Generowanie tej sprawozdawczości jest konieczne i pracochłonne, nie jest ona jednak wystarczająca do potrzeb zarządzania bankiem. Jednak nawet te podstawowe informacje z uwagi na to, że opierają się na danych historycznych, nie są możliwe do wygenerowania z systemów transakcyjnych. Systemy Informacji Zarządczej oparte na hurtowni danych znacznie skracają i ulepszają proces generowania raportów obligatoryjnych. W praktyce kilka polskich banków uzyskało ten efekt poprzez wykorzystanie systemu sprawozdawczości SARA firmy Sawan opartego na rozwiązaniach SAS.

Sprawozdawczość wewnętrzna
Ważnym elementem Systemu Informacji Zarządczej jest sprawozdawczość wewnętrzna, która różni się od standardów GAAP i norm regulacyjnych. Ponieważ koszty stają się niemal bankową obsesją (z myślą o nich podejmowane są decyzje o fuzjach, zastępowaniu oddziałów punktami kasowymi i ogromne wydatki związane z automatyzacją) raportowanie menedżerskie musi dostarczyć informacji o ich strukturze i wielkości. Musi dostarczyć ono także informacji na temat rentowności produktów, jednostek organizacyjnych, klientów. Ma służyć jako narzędzie pozwalające zrozumieć czynniki wpływające na osiągnięcie zysku i skojarzone z nim ryzyko.
W praktyce polscy klienci SAS Institute realizują następujące systemy:

• budżetowania;

• analizy kosztów np. ABC;

• transferu funduszy FTP;

• alokacji kredytów;

• alokacji kapitału.

Każdy z nich jest konieczny w procesie maksymalizowania wartości dodanej dla akcjonariuszy. Ostatnie trzy elementy banki uwzględniają w celu korygowania dochodów centra zysku, produktu, klienta o czynnik ryzyka.

Zarządzanie klientem (Customer Relationship Management)
Innym elementem Systemu Informacji Zarządczej szeroko realizowanym przez wiele banków jest analiza klienta, oparta o CRM (Customer Relationship Management) rozumiany jako proces zrozumienia i przewidywania zachowania klienta, w celu wyszukania najlepszego sposobu zdobycia nowego, "wykorzystania" istniejącego i utrzymania posiadanego klienta.
Ta bardzo ważna część Systemu Informacji Zarządczej stara się odpowiedzieć na pytania:
- Jakie produkty i usługi powinienem zaproponować moim klientom?
- Którzy klienci chcą mnie opuścić?
- Dlaczego klienci mnie opuszczają?
Banki są w stanie dużo zyskać dzięki dokładnym analizom zachowania i stylu życia klientów. Już teraz posiadają one najczęściej bezcenne pokłady danych na temat swoich klientów, które mogą być podstawą analiz "data mining". Dzięki uzyskanym w ten sposób informacjom banki są w stanie odgadnąć i wyprzedzić potrzeby klientów, oferując im usługi, których potrzebują. Systemy Informacji Zarządczej oparte na hurtowni danych pozwalają poszerzyć portfel produktów i wdrożyć rentowniejsze techniki sprzedaży.

Zarządzanie ryzykiem
Równie ważnym elementem Systemu Informacji Zarządczej są analizy ryzyka. Zysk jest nagrodą za podjęcie ryzyka. Banki muszą podejmować ryzyko, transformować je i dołączać jego koszty do cen swoich produktów. Użytkownicy Systemu SAS wykorzystują "starsze" techniki zarządzania ryzykiem, takie jak ALM (Assets and Liabilities Management). Metody przez nie stworzone i wciąż szeroko wykorzystywane obejmują analizy luki (gap analysis), czas trwania (duration), symulacje. System SAS obejmuje także nowe techniki, stymulujące podejście do ryzyka w sposób bardziej aktywny. To w radykalny sposób zmienia tradycyjne systemy monitorowania. Ryzyko można obecnie lepiej definiować, mierzyć, kontrolować we wszystkich jego wymiarach. Do chwili obecnej różne rodzaje ryzyka wyrażane były przy pomocy różnych wskaźników. Metodologia VAR stara się zmienić to podejście i wyrazić ryzyko jako liczbę oznaczającą maksymalną możliwą stratę.
Pojawiło się szereg nowych zaawansowanych metod wykorzystujących techniki statystyczne takie jak Monte Carlo, greeks, sieci neuronowe, modele GARCH. Budowa Systemów Informowania Kierownictwa opartych o hurtownie danych umożliwia bankom tworzenie globalnych systemów pomiaru ryzyka starając się je mierzyć na poziomie poszczególnych transakcji jak i całego portfela, biorąc pod uwagę wzajemne korelacje pomiędzy składowymi portfela.

Opracowanie zaczerpnięto z materiałów:
V Konferencja Użytkowników Systemu SAS w Polsce "SAS Forum '98", 1-2 października 1998 r., Warszawa.

Hurtownie danych na przykładzie metodologii firmy SAS Institute.

Definicje hurtowni danych
Twórca teorii hurtowni danych B.Immon definiuje hurtownię jako tematycznie zorientowaną, spójną, chronologiczną i niezmienną kolekcję danych. Z kolei S.Kelly, kładąc główny nacisk na problemy biznesowe, określa hurtownię jako strukturę niezależną od systemu operacyjnego, przeznaczoną dla użytkowników, którzy potrzebują nie tyle głębokiej wiedzy informatycznej, co ekonomicznej, dalej mówiąc, że struktura hurtowni powinna odpowiadać modelowi organizacji, być niezmienna i odzwierciedlać stan organizacji w czasie.
Pracownicy firmy SAS Institute M.Kornacki i J.Szyller charakteryzują hurtownię danych jako infrastrukturę informatyczną składającą się z systematycznie archiwizowanych, uporządkowanych tematycznie informacji (zazwyczaj pochodzących ze źródeł zewnętrznych) i opisujących je metadanych oraz zestawu aplikacji umożliwiających dalszą analitykę.

Czym powinna być hurtownia danych?
Hurtownia danych jest całkowicie odrębną (ale działającą w ramach istniejącego systemu) zorientowaną tematycznie bazą danych wraz z towarzyszącymi jej aplikacjami. Powinna być regularnie zasilana danymi pochodzącymi z przeróżnych źródeł (baz transakcyjnych, systemów billingowych, zbiorów tekstowych i binarnych).
Każdą porcję danych, którą zasilamy hurtownię można porównać do fotografii wybranych informacji będących podstawą do wyciągania istotnych informacji dotyczących działalności firmy w określonym przedziale czasu. Tak też hurtownia danych powinna być przede wszystkim systemem służącym do dostarczania informacji zarządczej.

Jak powstaje hurtownia danych?
Specjaliści uczestniczący w wielu wdrożeniach hurtowni danych uważają, że hurtownię należy tworzyć etapami. Nie jest ona bowiem gotowym produktem i nie można jej po prostu kupić. Ale jeszcze przed przystąpieniem do pracy nad hurtownią przyszli twórcy powinni zadać sobie pytanie czy tego rodzaju system informatyczny jest potrzebny firmie. Najważniejszym motywem przedsięwzięcia musi być realizacja strategii i celów gospodarczych firmy, dla której hurtownia powinna być wsparciem.
Projekt hurtowni danych powinien rozpocząć się od określenia podstawowych z punktu widzenia strategii firmy zakresów tematycznych i grup użytkowników. Próba zbudowania hurtowni ogarniającej od razu wszystkie możliwe zakresy jest zbyt skomplikowana, długotrwała i obciążona bardzo dużym ryzykiem dlatego kończy się zazwyczaj fiaskiem. Po ustaleniu celów należy przystąpić do definicji modelu danych oraz określenia sposobu zasilania. Następnie należy wybrać standard technologiczny, zaplanować proces wdrożenia i testowania hurtowni.
Sukces projektu hurtowni danych jest ściśle związany z zaangażowaniem jej przyszłych użytkowników oraz kierownictwa i ekspertów firmy. To oni muszą zdecydować jakie tematy będzie obejmował system oraz jakie aplikacje będą im niezbędne do pracy. Zazwyczaj jest tak, że sami użytkownicy, będący fachowcami w danej branży, potrafią najefektywniej wydobyć cenne informacje drzemiące w ogromie danych. Z kolei bez przychylności i zaangażowania kierownictwa i ekspertów ponoszących odpowiedzialność za proces tworzenia hurtowni nie można myśleć o jej rozbudowie o kolejne elementy.

Narzędzia do budowy hurtowni danych
Narzędzia wykorzystane do budowy hurtowni danych powinny zapewnić szybkie i sprawne ładowanie danych, czyszczenie i agregowanie danych, administrowanie hurtownią, bezpieczeństwo danych. Powinny również sprostać wymaganiom związanym z szybką i efektywną budową aplikacji analitycznych. Narzędzie musi współpracować z różnymi systemami, mieć możliwość pracy w trybie klient-serwer oraz technologii intranetowej.
Lokalny zespół informatyków, po przebyciu odpowiednich szkoleń, powinien potrafić sprawnie posługiwać się narzędziami i móc samodzielnie tworzyć aplikacje dla końcowych użytkowników. Jakość hurtowni danych jest nierozerwalnie związana z zaangażowaniem zakładowych informatyków.

Metodyka SAS Institute
Metodyka SAS Institute zakłada budowę systemu "pojedynczymi krokami". Każdy krok składa się z pięciu faz:
· planowania
· zbierania wymagań i projektowania
· implementacji
· szkolenia użytkowników
· oceny rezultatów
Zakończenie każdego kroku prowadzi do powstania w pełni funkcjonalnego wycinka systemu i kończy się zatwierdzeniem wyników, może być również początkiem kolejnej iteracji. Zalety takiego podejścia są następujące:
· pojedynczy krok jest "łatwy" do wykonania
· szybko odnosimy sukces
· uczymy się na błędach, które nie są kosztowne
· całość naśladuje pracę analityków budowa - testowanie - nowe potrzeby

Schemat: System Informacji Zarządczej oparty o hurtownię danych.

Opracowanie zaczerpnięto z materiałów firmy SAS Institute:
Kwartalnik "Strategie - magazyn dla kadry kierowniczej", nr 1, I kwartał 1999 r.;
V Konferencja Użytkowników Systemu SAS w Polsce "SAS Forum '98", 1-2 października 1998 r., Warszawa.

1

Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.

---