23.11.2010

Wykład 7

1. Aktywa banku:

• Gotówka i środki pieniężne w banku centralnym

• Bony skarbowe i pieniężne

• Należności:

• Sektora finansowego

• Sektora niefinansowego

• Sektora budżetowego

• Papiery wartościowe lokacyjne

• Akcje i udziały

• Wartość firmy

• Rzeczowy majątek trwały

Produkty kredytowe:

• Kredyt - przydzielenie przez bank, z zachowaniem przepisów Ustawy Prawo Bankowe określonej kwoty pieniędzy na ściśle określony czas z określonym w dniu zawarcia umowy oprocentowaniem według stałej lub zmiennej stopy procentowej, z terminem wykorzystania, z określoną spłatą kredytu i zabezpieczeniem na określony w umowie cel sprawdzonemu kredytobiorcy tzn. posiadającemu zdolność kredytową.

• Pożyczka (pieniężna) - przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 k.c.) - banki udzielają tylko pożyczek pieniężnych.

• Gwarancja pieniężna

• Forfaiting

• Faktoring

• Leasing

• Kredyt a pożyczka:

• W umowie kredytowej bank zobowiązuje się oddać kredytobiorcy do dyspozycji pewną ilość środków pieniężnych na ściśle określony cel.

• W umowie pożyczki bank zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określona ilość pieniędzy bez określonego celu, na co będą wykorzystane.

• Funkcje kredytu:

• Emisyjna

• Rozdzielcza

• Kontrolna

• Dochodowa

• Rodzaje kredytów:

• Gospodarcze - dla firm

• Obrotowe

• Inwestycyjne

• Na rozwój

• Na modernizacje

• Dla osób fizycznych - dla klienta indywidualnego, dla gospodarstw domowych

• Kredyty konsumenckie (niektóre kredyty w ich ramach są kredytami konsumpcyjnymi)

• Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę, na mocy, której przedsiębiorca w zakresie swojej działalności, zwany dalej „Kredytodawcą” udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci.

• Ustawy nie stosuje się do umów o kredyt konsumencki (do 80 000 zł)

• Procedura kredytowania:

• Zapoznanie się klienta z ofertą kredytową,

• Złożenie wniosku kredytowego,

• Ocena wniosku kredytowego,

• Ocena zdolności kredytowej,

• Ocena skali ryzyka kredytowego,

• Podpisanie umowy kredytowej,

• Monitoring kredytowy,

• Trudne kredyty - windykacja

• Zdolność kredytowa:

• Zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

• Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności

• Zdolność kredytowa:

• Materialna (rzeczowa)

• Personalna

• Ryzyko kredytowe:

• Bilansowe

• Aktywne

• Pasywne

• Pozabilansowe

• (Portfela kredytowego)

• Pojedyncze

• Łączne

• Instrumenty sterowania ryzykiem kredytowym:

• Ocena zdolności kredytowej

• Ocena zabezpieczeń

• Monitoring kredytowy

• Transfer

• Segmentacja portfela

• Modele ryzyka

• Wymóg kapitalizacji

• Limity zaangażowania

• Dywersyfikacja

• Zabezpieczenia kredytów:

• Zabezpieczenia rzeczowe:

• Hipoteka

• Zastaw

• Kaucja

• Blokada na rachunku bankowym

• Zabezpieczenia osobiste:

• Poręczenie

• Przelew wierzytelności

• Gwarancja

• Przystąpienie do długu

• Zabezpieczenia finansowe - nie odnoszą się do osób fizycznych:

• Na środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych

• Zastaw finansowy

• Blokada na rachunku lub koncie depozytowym papierów wartościowych

• Zabezpieczenia finansowe:

• Przepisy ustawy stosuje się, jeżeli ustanawiającym lub przyjmującym zabezpieczenie finansowe jest:

• NBP

• Itp.

• Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego:

• Suma aktywów i udzielonych zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem pomnożona przez 8%.

• Wagi ryzyka:

• 0%

• 20%

• 50%

• 100%

• 1250% - przy transakcjach sekurytyzacyjnych

• Segmentacja portfela kredytowego:

• Ekspozycje kredytowe:

• Kategoria normalna

• Kategoria pod obserwacją

• Grupa zagrożona

• kategoria poniżej standardu

• kategoria wątpliwa

• Kategoria stracona

• Rezerwy celowe:

• 1,5%

• 1,5%

• :

• 20%

• 50%

• 100%

• Monitoring kredytowy:

• Bieżąca i systemowa weryfikacja zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego w toku wykorzystywania kredytu, czyli po podpisaniu umowy.

• Odnosi się zarówno do pojedynczych umów kredytowych jak i portfela kredytowego.

• Zadania biur informacji kredytowej:

• Gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżącym zadłużeniu kredytobiorców w innych bankach oraz o spłatach kredytów

• Pomoc dla banków w procesie oceny wiarygodności płatniczej istniejących i potencjalnych kredytobiorców,

• Trafniejsza ocena ryzyka kredytowego,

• Przyśpieszenie i uproszczenie procedur kredytowych, a tym samym zmniejszenie kosztów udzielania kredytów.

• BIK - zasady działania:

• Zasada wzajemności - informacje może otrzymać tylko ten bank, który informacje przekazuje.

• Zasada neutralności - to tylko informacje przetworzone

• Zasada maksymalnego bezpieczeństwa - ochrona danych osobowych

• Zasada wiarygodności - informacja powinna być bieżąca

• BIK S.A. - produkty:

• Oprogramowanie

• Klient indywidualny:

• Raport kredytowy (STANDARD - przysługuje raz na pół roku bezpłatnie, PLUS)

• Przedsiębiorca:

• ESOR - raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

• Bank:

• Raporty

• Analizy przekrojowe

• Oprogramowanie

• Kredytowa ocena punktowa:

• Statystyczna metoda określania prawdopodobieństwa terminowej spłaty kredytu przez klienta banku,

• Behawioralny scoring BIK S.A. bazuje na analizach zachowań kredytowych klientów

• Scoring BIK S.A. wyraża prawdopodobieństwo że na rachunkach kredytowych klienta wystąpi tzw. złe zdarzenie, czyli zaległość w spłacie zobowiązań powyżej 90 dni.

2