Duracja - zadania
Oblicz duracje dla obligacji z dwuletnim terminem wykupu, o wartości 300 zł, oprocentowaniu 10%, płatnym dla pierwszej co roku oraz dla drugiej co pół roku, dla których stopa dochodu w terminie do wykupu wynosi 5%.
Jaka jest zmodyfikowana duracja dla tych obligacji?
Jak zmieni się wartość obligacji, jeśli YTM wzrośnie o 1% (nie uwzględniając wypukłości)? Wyznacz także nową wartość obligacji.
Ile wynosi wypukłość i zmiana wartości obligacji po jej uwzględnieniu?
Oblicz durację i wypukłość inwestycji, która ma przynieść dochody w wysokości 1000 zł, 200 zł, 800 zł odpowiednio po pierwszym, drugim i trzecim roku, jeśli stopa zwrotu wynosi w pierwszym roku 6%, w drugim 7%, w trzecim 8%.
Jaka jest duracja pięcioletniej obligacji, której wartość nominalna wynosi 600 zł, kupony w wysokości 10 zł płatne są co kwartał, stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 12%, a rzeczywisty termin wykupu to 4.5 roku?
Ile wynosi duracja i wypukłość dziesięcioletniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 200 zł, jeśli stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosi 2%?
Pan Kowalski będzie spłacał kredyt w wysokości 230 zł miesięcznie przez 3 lata. Oblicz wartość tych płatności w chwili obecnej i ich durację, jeśli stopa procentowa wynosi 12%.
1
1