JEDNORÓWNANIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY - ESTYMACJA

POSTAĆ LINIOWA

ESTYMACJA PARAMETRÓW PRZY ZASTOSOWANIU MNK

Jedna zmienna objaśniająca (k=1)

n - elementowa próba

Reszta (składnik resztowy):

KRYTERIUM:

Współczynnik regresji b₁:

Wyraz wolny b₀:

Wiele zmiennych objaśniających

n-elementowa próba

	y1
y=	y2		wektor obserwacji zmiennej objaśnianej
	...
	yn

	1	x11	x12	...	x1k		macierz obserwacji zmiennych objaśniających
X=	1	x21	x22	...	x2k
	...	...	...	...	...
	1	xn1	xn2	...	xnk

	b0
b=	b1		wektor ocen parametrów strukturalnych
	...
	bk

	e1
e=	e2		wektor reszt modelu
	...
	en

KRYTERIUM:

ZAŁOŻENIA KMNK

1. k + 1 < n

2. brak współliniowości między zmiennymi objaśniającymi

3. zmienne objaśniające są traktowane jako nielosowe

4. E(ε_i) = 0 dla i=1,2,..., n

5. D²(ε_i) > 0 const. D(ε_i) = σ

6. cov(ε_i ε_j) = 0 składniki losowe są niezależne dla i≠j

7. ε_i~N(0, σ)

17

e_i

b₀

przeciętny spadek

y o b₁

przyrost x

o jednostkę

przeciętny

przyrost

y o b₁

przyrost x

o jednostkę

b₀

---