capm zadania, Wydział Zarządzania WZ WNE UW SGH PW czyli studia Warszawa kierunki matematyczne, WNE UW


  1. Określ współczynnik beta dla portfela, składającego się z następujących walorów:

walor

współczynnik beta

wartość rynkowa

A

1.88

10000

B

0.64

50000

C

1.21

125000

D

1.90

150000

E

0.73

75000

F

0.28

65000

  1. Załóżmy, że stopa zwrotu wolna od ryzyka wynosi 6%, oczekiwana stopa zwrotu portfela rynkowego wynosi 9%, a jego ryzyko 4%. Jakiej stopy zwrotu i ryzyka może oczekiwać inwestor, jeśli jego portfel składa się w 60% z aktywa wolnego od ryzyka? Co się stanie, jeśli inwestor postanowi pożyczyć środki w taki sposób, że udział aktywa wolnego od ryzyka wyniesie -30%?

  1. Załóżmy, że stopa zwrotu wolna od ryzyka wynosi 8%, oczekiwana rynkowa stopa zwrotu 16%, a oczekiwane stopy zwrotu i współczynniki beta poszczególnych walorów wyglądają następująco:

walor

oczekiwana stopa zwrotu

współczynnik beta

A

10.24%

0.28

B

10.16%

1.36

C

13.93%

1.64

D

16.87%

0.89

E

13.69%

0.71

Które z walorów są niedowartościowane, a które przewartościowane (SML)?

  1. Model APT ma postać: R = 0.04 + 0.02 * b1 + 0.06 * b2. Sprawdź, czy instrumenty są dobrze wycenione.

instrument

wrażliwość na czynnik 1

wrażliwość na czynnik 2

oczekiwana stopa zwrotu

A

0.03

-0.40

1.5%

B

0.08

-0.36

1.9%

C

1.20

-0.85

1.3%

D

1.09

-1.19

1%

  1. Wyznacz APL, jeśli instrumenty finansowe zostały dobrze wycenione.

instrument

wrażliwość na czynnik 1

wrażliwość na czynnik 2

oczekiwana stopa zwrotu

A

0.05

0.67

12%

B

0.07

0.36

18%

C

1.21

0.85

8%

1

2



Wyszukiwarka