Ćwiczenie 4 (WEiP=2011), WAT, SEMESTR VII, wprowadzenie do ekonometrii i prognozowania


Zadanie do samodzielnego rozwiązania za pomocą pakietów Gretl i Excel

  1. Z pliku Prognoza 2 (WEiP-dane).xls, z arkusza wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie wczytać do pakietu gretl dane empiryczne obejmujące zmienną czas (kolumna A) oraz zmienną y (kolumna B).

  2. Traktując wczytane w pkt. 1 dane jako szereg czasowy o wartościach y i zmiennej czasowej czas zweryfikować hipotezę o istnieniu trendu w tym szeregu czasowym stosując:

  1. W przypadku stwierdzenia w pkt. 2 występowania trendu w badanym szeregu czasowym stosując KMNK określić metodą opartą na teście F-Fiszera stopień wielomianu modelującego postać analityczną wykrytego trendu.

  2. Korzystając np. z pakietu Excel wygładzić szereg czasowy y średnią ruchomą rzędu 3. Na podstawie szeregu czasowego y i szeregu średnich ruchomych yr wyznaczyć szereg S reprezentujący addytywne wahania sezonowe. Wczytać szereg S do pakietu gretl (pakiet uruchomić od nowa, aby nie zniszczyć danych wczytanych w pkt. 1) i określić dla niego okresowość równą 1. Korzystając z funkcjonalności pakietu gretl wyznaczyć dla szeregu S korelogram. Korzystając z wykresu PACF tego korelogramu zidentyfikować okresowość badanego szeregu czasowego (liczbę faz w cyklu wahań sezonowych).

  3. Z pliku Prognoza 2 (WEiP-dane).xls. ponownie wczytać dane jak w pkt. 1 z tym, że nadać im kwalifikację szeregu czasowego (odpowiednia opcja przy wczytywaniu danych) z okresowością ustaloną w pkt. 4.

  4. Przyjąć, że szereg czasowy wczytany w pkt. 5 będzie opisany za pomocą modelu Kleina. W związku z tym:

Aktualną sesję gretl zapisać w pliku Sesja4(6).gretl.

  1. Opierając się na zdefiniowanych zmiennych w pkt. 6 i korzystając z funkcjonalności pakietu gretl prowadzić metodą KMNK estymację modelu Kleina, eliminując kolejno te zmienne objaśniające, dla których parametry strukturalne będą nieistotne. Estymację zakończyć po uzyskaniu modelu, w którym wszystkie parametry strukturalne będą istotne (model końcowy).

  2. Z wykorzystaniem modelu końcowego należy sporządzić prognozę szeregu czasowego na okres T = n+2 z zastosowaniem prostej (podstawowej) reguły prognozowania. Wartości zmiennych objaśniających dla okresu prognozy wyznaczyć opierając się na logice tych zmiennych. Na podstawie 10-ciu prognoz wygasłych oszacować następujące błędy prognozy ex post:

Aktualną sesję gretl zapisać w pliku Sesja4(8).gretl.

Uwaga: weryfikacje wszystkich hipotez statystycznych formułowanych w zadaniu prowadzić na poziomie istotności 0,05.

Sposób, formę i miejsce przedstawienia rozwiązania zadania oraz warunki dodatkowe określa prowadzący.

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA

Ćwiczenie 4: prognozowanie na podstawie szeregu czasowego
(model Kleina)

str. 1



Wyszukiwarka