Zmienna losowa X - zmienna, która w wyniku pewnego doświadczenia przyjmuje z pewnym prawdopodobieństwem wartość z określonego zbioru - każda funkcja o wartościach liczbowych ze zbioru liczb rzeczywistych, która jest określona na zbiorze zdarzeń elementarnych

Zmienną losową X - nazywamy dyskretną (skokową), jeżeli zbiór wartości zmiennej X jest zbiorem skończonym lub przeliczalnym (ciąg liczbowy).

Zmienną losową X - nazywamy ciągłą, jeżeli zbiór wartości zmiennej X można przedstawić jako przedział liczbowy.

Zmienna losowa skokowa:

Rozkładem zmiennej losowej skokowej (funkcją rozkładu prawdopodobieństwa) nazywamy funkcję prawdopodobieństwa, która każdej realizacji zmiennej X przyporządkowuje określone prawdopodobieństwo:

, dla

gdzie:

P(X=x_i) - prawdopodobieństwo, że zmienna X przyjmie wartość x_i,

Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję F(x) dla wszystkich liczb rzeczywistych o postaci

Wartość oczekiwana zmiennej losowej skokowej E(x):

Wariancja zmiennej losowej skokowej D2(X)

Zmienna losowa ciągła:

Funkcją gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej nazywamy funkcję f(x), określoną na zbiorze liczb rzeczywistych, spełniającą warunki:

dla każdego x჎R

dla dowolnych a < b

Z powyższej definicji wynikają ważne własności funkcji gęstości:

Dystrybuantą zmiennej losowej ciągłej nazywamy funkcję

Na podstawie dystrybuanty zmiennej losowej ciągłej można obliczyć prawdopodobieństwa:

Wartość oczekiwana zmiennej losowej ciągłej

Wariancja zmiennej losowej ciągłej

---