METODY CZYNNIKOWE

Metody czynnikowe stanowią zespół metod i procedur statystycznych pozwalających na zredukowanie dużej liczby zmiennych do kilku wzajemnie nieskorelowanych czynników. Zachowują one stosunkowo dużą część informacji tkwiących w zmiennych pierwotnych, a jednocześnie każda z nich jest nośnikiem innych treści merytorycznych.

• analiza głównych składowych

• klasyczna analiza czynnikowa

• analiza kanoniczna

• analiza korespondencji

• analiza dyskryminacyjna

ANALIZA GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH

Ogólna charakterystyka

• polega na przekształceniu obserwowalnych zmiennych wejściowych w nowe, nieobserwowalne i zarazem nieskorelowane zmienne nazywane głównymi składowymi (czynnikami)

• każda z głównych składowych jest liniową funkcją zmiennych wejściowych

• główne składowe są tak uporządkowane, aby wariancje kolejnych głównych składowych (stanowiące miarę ich zasobów informacyjnych o badanym zjawisku) były coraz mniejsze

• suma wariancji wszystkich zmiennych wejściowych jest równa sumie wariancji głównych składowych, co oznacza że przekształcenie zmiennych wejściowych w główne składowe nie prowadzi do żadnych strat informacji o badanym zjawisku

• kilka pierwszych głównych składowych zawiera zdecydowaną większość informacji o badanym zjawisku, dostarczanych przez zmienne wejściowe, co pozwala na redukcję liczby głównych składowych przy możliwie małej stracie informacji wejściowych

ALGORYTM ANALIZY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH

• budowa macierzy danych wejściowych o postaci:

, i=1,2,...,n; j=1,2,...,m, (5.1)

gdzie:

x_ij - wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie.

• przedstawienie zmiennych wejściowych, po ich uprzedniej standaryzacji, jako liniowej kombinacji głównych składowych (czynników):

Z = WF (5.2)

gdzie:

Z = [z_ji] - wystandaryzowana macierz obserwacji (m x n), przy czym z_ji jest wartością wystandaryzowanej j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,

W = [w_jl] - macierz współczynników głównych składowych (n x s), przy czym w_jl jest wartością współczynnika znajdującego się przy j-tej zmiennej i l-tej składowej,

F = [f_li] - macierz głównych składowych (czynników) (s x n), przy czym f_li jest wartością l-tej głównej składowej w i-tym obiekcie,

przy czym zakładamy, że poszukiwane główne składowe są niezależne:

, l=1,2,...,s, (5.3)

, l',l=1,2,...,s; l'≠l. (5.4)

• szacunek współczynników głównych składowych:

• podstawą do wyznaczania elementów macierzy współczynników głównych składowych jest macierz korelacji R o postaci:

(5.5)

• w pierwszym etapie analizy poszukujemy współczynników pierwszej głównej składowej, której wariancja powinna mieć maksymalny udział w sumie wariancji zmiennych wejściowych

• ponieważ główne składowe są nieskorelowane zależność pomiędzy zasobami informacyjnymi danej zmiennej, a współczynnikami głównych składowych można przedstawić następująco:

, j=1,2,...,m, (5.6)

• innymi słowy zasoby informacyjne (wariancje) każdej ze zmiennych wejściowych możemy zdekomponować na sumę kwadratów współczynników kolejnych głównych składowych

• współczynniki pierwszej głównej składowej w_j1, wyznaczamy tak aby maksymalizowały funkcję:

, (5.7)

i spełniały warunki (5.3) i (5.4). Maksimum tej funkcji wyznacza się za pomocą mnożników Lagrange'a

• aby otrzymać współczynniki 1-szej głównej składowej będące elementami wektora w₁ musimy rozwiązać układ m-równań jednorodnych o s-niewiadomych o postaci:

, (5.8)

gdzie:

I=[diag(1)] - macierz jednostkowa (s x s),

λ₁ - pierwiastek charakterystyczny (wartość własna) równania wyznacznikowego odpowiadający pierwszemu wektorowi charakterystycznemu,

a₁=[a_j1] - unormowany wektor charakterystyczny (wartości własnych)

(m x 1), odpowiadający 1-szemu największemu pierwiastkowi charakterystycznemu (wartości własnej).

• układ (5.8) ma rozwiązanie niezerowe gdy spełniony jest warunek:

(5.9)

• wyrażenie (5.9) jest wielomianem charakterystycznym s-tego stopnia macierzy R ze względu na λ, przy czym istnieje s-pierwiastków charakterystycznych

• wektor w_l jest wektorem charakterystycznym (własnym) macierzy R, odpowiadającym największemu z jej pierwiastków charakterystycznych

• pierwiastki charakterystyczne macierzy R uzyskujemy rozwiązując równanie (5.9)

• po malejącym uporządkowaniu pierwiastków charakterystycznych, największy z nich podstawimy do układu (5.8) i znajdujemy elementy wektora własnego a₁.

• na podstawie wyznaczonego wektora własnego i odpowiadającej mu wartości własnej obliczamy współczynniki pierwszej głównej składowej:

, (5.10)

gdzie:

- wektor (m x 1), którego elementami są współczynniki pierwszej głównej składowej.

• współczynnik 1-szej głównej składowej w równaniu j-tej zmiennej jest obliczany według wzoru:

(5.11)

• wyznaczamy wartości współczynników drugiej głównej składowej analogicznie jak pierwszej głównej składowej, z tym że punktem wyjścia jest tzw. macierz pozostałości korelacyjnych:

, (5.12)

gdzie:

R₁ - macierz pozostałości korelacyjnych po pierwszym czynniku.

• wyznaczanie współczynników kolejnych głównych składowych przebiega w identyczny sposób

• po wyznaczeniu współczynników głównych składowych, zakładając, że macierz współczynników głównych składowych spełnia równanie:

, (5.13)

wyznaczamy wartości głównych składowych (czynników) dla poszczególnych obiektów:

. (5.14)

INTERPRETACJA GEOMETRYCZNA

Rys. 5.1. Dopasowanie położenia układu osi głównych składowych do konfiguracji punktów reprezentujących obiekty.

• elementy macierzy obserwacji X mogą być interpretowane w ujęciu geometrycznym jako współrzędne n-punktów reprezentujących obiekty w m-wymiarowej przestrzeni zmiennych R^m. Innymi słowy każdy obiekt reprezentowany jest przez wektor opisujących go zmiennych

• początek układu współrzędnych znajduje się, ze względu na standaryzację zmiennych, w środku ciężkości rozważanego zbioru punktów reprezentujących obiekty

• elementy niezbędne do wyznaczania konfiguracji wektorów (wzajemne położenie wektorów względem siebie, długości oraz kątów między nimi) zawiera macierz korelacji R

• długości wektorów wyznaczają elementy na głównej przekątnej macierzy R, a kąty pomiędzy wektorami jej pozostałe elementy

• długości wektorów, ze względu na standaryzację zmiennych wejściowych, są jednostkowe

• położenie osi pierwszej głównej składowej dobieramy tak aby zminimalizować sumę kwadratów odległości punktów obiektów od ich rzutów na tą oś

• ortogonalna macierz ładunków czynnikowych W definiuje transformację zmiennych wejściowych w główne składowe poprzez obrót pierwotnego układu współrzędnych:

• współrzędne punktów obiektów w nowym układzie czynnikowym obliczamy następująco:

OKREŚLENIE LICZBY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH

Kryterium wartości własnej:

zostawienie w dalszej analizie tylko tych czynników, których wartości własne są większe od 1

Kryterium osypiska:

Rys. 5.13.

Kryterium stopnia wyjaśniania wariancji:

pozostawienie do dalszej analizy tylu głównych składowych, aby udział sumy ich wariancji w sumie wariancji wszystkich głównych składowych, będącej miarą zasobów informacyjnych głównych składowych, przekraczał określony procent, najczęściej powyżej 80%

INTERPRETACJA WYNIKÓW

• miarą zmienności zmiennych wejściowych przypadającą na l-tą główną składową (ilość informacji o badanych obiektach zawartej w tej głównej składowej) jest wyrażenie:

. (5.17)

• zasoby informacyjnych dostarczanych przez r pierwszych głównych składowych wyznaczamy jako:

. (5.18)

• kwadraty współczynników głównych składowych głównych składowych i pierwiastków charakterystycznych odpowiadających im wariancji, które są jednocześnie współczynnikami korelacji pomiędzy wejściowymi i głównymi składowymi:

, j=1,2,...,m; l',l=1,2,...,s, (5.19)

• określają one jakie odsetki wariancji (zasobów informacyjnych) zmiennych wejściowych przenoszą poszczególne główne składowe i mogą służyć do interpretacji poszczególnych składowych

---