Zadanie do samodzielnego wykonania z wykorzystaniem pakietów gretl i Excel:
Z wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie arkusza pliku Dane do zadania 3 (WEiP-2014-xx).xls (xx - dwuliterowy wyróżnik grupy, np. B3) pobrać dane empiryczne w postaci wartości zmiennej objaśnianej (y) i zmiennych objaśniających (X1-X3).
W arkuszu z pkt. 1 jest przedstawiony nieliniowy model ekonometryczny, wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi (model pierwotny).
Wyznaczyć pochodne cząstkowe modelu z pkt. 2 względem każdego z czterech jego parametrów strukturalnych. Postacie funkcyjne tych pochodnych (formuły) zapisać w pliku Załącznik1-3-(WEiP-2014).doc i dołączyć do sprawozdania z wykonania ćwiczenia, którego formularz pobrać z pliku Sprawozdanie 3 (WEiP-2014).doc.
Korzystając z danych empirycznych z pkt. 1 przeprowadzić estymację nieliniowego modelu ekonometrycznego z pkt. 2 iteracyjną metodą Gaussa-Newtona, posługując się pakietami Excel i gretl (w zależności od potrzeb). Startowe przybliżenia (zerowy krok iteracji) estymowanych wartości parametrów strukturalnych modelu przyjąć samodzielnie ze wskazanych w arkuszu z pkt. 1 przedziałów liczb.
W sprawozdaniu z wykonania ćwiczenia należy przedstawić poprzez umieszczenie we właściwych miejscach (polach, tabelach) niektórych (wskazane w opisie tabel) wyników obliczeń przeprowadzonych w każdym kroku procesu iteracyjnego metody Gaussa-Newtona, aż do spełnienia warunku końcowego tego procesu, tj., gdy
lub gdy zostanie wykonanych 10 kroków iteracyjnych.
Uwagi:
Podstawę oceny wykonania ćwiczenia będą stanowić poprawnie i kompletnie wypełniony arkusz sprawozdania i załącznik z pkt. 3.
Sposób, formę i miejsce przedstawienia wyników wykonania ćwiczenia oraz warunki dodatkowe określa prowadzący ćwiczenie.
Punktacja, Za bardzo dobre wykonanie poleceń zawartych w poszczególnych punktach zadania można otrzymać następującą maksymalną liczbę punktów oceniających:
Punkt zadania |
3 |
4 |
Punkty oceny |
2 |
3 |
Zadanie 1 (WEiP-2014-2015) str. 2
WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Zadanie 3: estymacja nieliniowego modelu ekonometrycznego