zadania: praktycznie wszystko to co w zeszycie + proste zadanie z portfela akcji, ktore polegalo na tym ze podstawia sie do tego strasznie dlugiego wzoru.
teoria: czy rozklad normalny wystepuje w modelu blacka scholsa w badaniu empirycznym (jakoś tak, podobno było na wykladzie) potem, jaki jest wplyw stopy % na rentownosc obligacji
1.Podać istotę i zastosowanie rzeczywistej stopy oprocentowania kredytu
2.Podać definicję, wzór i interpretacje geometryczną wskaźnika zmienności losowej
3.Czy rozkład empiryczny może być brany pod uwagę gdy chodzi o model Blacka Scholesa, uzasadnij odpowiedź
4.Jak częstość kapitalizacji wpływa na wartość obligacji
i jeszcze definicja granicy efektywnej
Wygrzebałem z zeszłorocznego forum:

pytanie z teorii:
1. własności funkcji użyteczności
2. miary kosztu kredytowego
3. co to jest rynek efektywny

Przyjmujemy, że rynek jest efektywny, tzn, wszelkie informaje są szybko i prawidłowo przetwarzane przez inwestorów. Oznacza to, że rynek dobrze wycenia obligację - str 16 notatki
4. własności efektywności inwestycji
5. co się stanie, gdy do portfela dodamy instrument wolny od ryzyka
i odpowiedzi (TEŻ Z FORUM) - nie odpowiadam za poprawność
[
]

Ad.1)
Tu trzeba narysować wykres z funkcją użyteczności i opisać, że u(x)- funkcja niemalejąca (rosnąca) i w zależności od oznaczeń opisać wykres, u mnie to było:
u1(x)- awersja do ryzyka, u1"(x)<0 funkcja wklęsła, malejąca krańcowa użyteczność
u2(x)- postawa neutralna wobec ryzyka, funkcja liniowa
u3(x)- skłonność do ryzyka, u3"(x)> funkcja wklęsła
Poza tym napisać, że funkcja użytecz… Zobacz wszystko
Zaoczne z tego roku

Teoria:
1. model Blacka - Scholesa
2.Efektywna stopa procentowa i zastosowanie
3.Rodzaje opcji
4. ?

zadania:
1.rrso
2.opcje
3.opcje
4.plan spłaty kredytu
5.obliczyc wartośc przyszła, bieżąca przy różnych kapitalizacjach
6.Zadanie na średni termin wykupu obligacji (duration) i wypukłość obligacji (convexity)

---