Imię i nazwisko	Maciej Iwancz
Grupa	I8E1S1

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Identyfikacja szeregu czasowego

1. Testy istnienia trendu

Nazwa testu	Wartość sprawdzianu	Wartość krytyczna testu	Występowanie trendu (TAK/NIE)
Analiza wzrokowa wykresu szeregu czasowego			NIE
Test współczynnika korelacji Pearsona	-25,7818	1,9826	Nie
Testu Danielsa dla dużych liczebności szeregu czasowego n	-9,44938	1,9826	Nie
Ostateczna decyzja			Nie

2. Test Fiszera stopnia wielomianu modelującego trend

TREND NIE WYSTĘPUJE

Stopień wielomianu k	Wariancja resztowa wielomianu rzędu k	Wartość sprawdzianu dla wielomianu rzędu k i k+1	Wartość krytyczna testu	Modelem trendu jest wielomian rzędu n (TAK/NIE)
0	-			-
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Ostateczna decyzja				-

2. Analiza wahań sezonowych

Zidentyfikowana liczba faz w cyklu wahań sezonowych (okresowość wahań sezonowych)

6

3. Model Kleina

1. Model pierwotny

• Postać modelu

• Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
Const	135,954	10,15	2,26216	Tak
Czas	46,3957	30,30			Tak
T2	-1,1683	-20,59			Tak
T3	0,004688963	6,011			Tak
T4	9,39430e-07	0,2646			Nie
Dummy1	30,0264	3,760			Tak
Dummy2	-40,7989	-5,115			Tak
Dummy3	-206,194	-25,88			Tak
Dummy4	-255,843	32,13			Tak
Dummy5	-298,004	37,44			Tak

1. Model końcowy

• Postać modelu




Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
Const	133,964	12,15	2,306
Czas	46,7482	62,19
T2	-1,18269	-73,98
T3	0,00489443	50,75
Dummy1	30,0264	3,777
Dummy2	-40,8114	-5,141
Dummy3	-206,212	-26
Dummy4	-255,862	-32,28
Dummy5	-298,016	-37,62

4. Prognoza szeregu czasowego

1. Prognoza

• Wartości zmiennych objaśniających:

Nazwy zmiennych objaśniających
Wartości w okresie prognozy T = n+2

• Wartość szeregu czasowego w okresie T = n+2: ………..

1. Błędy prognozy ex post:

• Tabela pomocnicza:

t	Wartości szeregu czasowego	prognoza wygasła	Błąd prognozy wygasłej
n-9
n-8
n-7
n-6
n-5
n-4
n-3
n-2
n-1
n

• Wielkości błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME
MAE
RMSE
vp

PiS (2010/2011) - Sprawozdanie 5

3

---