ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI - ARKUSZ ĆWICZENIOWY
Ryzyko płynności
Metoda luki
Przykład 1
Na podstawie załączonych poniżej danych bilansowych należy dokonać zestawienia pozycji niedopasowania terminów wymagalności pasywów i zapadalności aktywów.
Bilans banku na dzień 31 października 2012 r. |
|||||||||
|
Aktywa |
Kwota w tys. zł |
Data zwrotu |
|
Komentarz |
|
|
|
|
1. |
Gotówka |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Rachunek rozlicz. w NBP |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Skarbowe papiery wartościowe |
2000 |
10. wrze. 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
3. listop. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
23. czer. 2013 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Lokaty w bankach |
500 |
23. listop. 2012 |
Spłata jednorazowa w terminie |
|
||||
|
|
1000 |
1. listop. 2012 |
zwrotu |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
10. sty. 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
15. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
2.grud. 2012 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Certyfikaty depozytowe |
1000 |
23. kwie. 2013 |
Spłata jednorazowa w terminie |
|
||||
|
|
1000 |
31. sty. 2013 |
zwrotu |
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1. czer. 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
29. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Debety na rach. rozlicz. klientów |
1000 |
|
|
Spłata z wpływów bieżących |
|
|||
7. |
Kredyty dla przedsiębiorstw |
1000 |
4. list. 2016 |
Spłata jednorazowa |
|
|
|||
|
|
10000 |
15. list. 2021 |
Raty roczne po 1mln zł 15. Listopada |
|||||
|
|
4000 |
10. sie. 2013 |
Raty kwart. po 1mln zł 10. list., 10. lut. |
|||||
|
|
3000 |
3. grud. 2012 |
Spłata jednorazowa |
|
|
|||
|
|
7000 |
31. maj 2013 |
Raty po 1mln zł na koniec miesiąca |
|||||
8. |
Kredyty konsumpcyjne |
2500 |
21. mar. 2014 |
Raty mies. w dniu zawarcia umowy |
|||||
|
|
1500 |
6 luty 2015 |
Raty mies. w dniu zawarcia umowy |
|||||
|
|
1000 |
15. czer. 2015 |
Raty mies. w dniu zawarcia umowy |
|||||
9. |
Kredyty hipoteczne |
3000 |
3. maj 2027 |
Raty mies. w dniu zawarcia umowy |
|||||
|
|
2000 |
9. lipca 2029 |
Raty mies. Karencja do roku 2014 |
|||||
|
|
3000 |
10. maj 2037 |
Raty mies. w dniu zawarcia umowy |
|||||
|
|
2000 |
14. sie. 2035 |
Raty mies. Karencja do roku 2014 |
|||||
10. |
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
2300 |
4. kwie. 2014 |
Spłata jednorazowa |
|
|
|||
|
|
1600 |
11. list. 2012 |
Spłata jednorazowa |
|
|
|||
11. |
Rozliczenia w drodze |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Inwestycje kapitałowe |
800 |
|
|
Udziały w towarzystwie leasingowym |
||||
|
|
200 |
|
|
Udziały w towarzystwie ubezpieczen. |
||||
13. |
Majątek trwały, wyposażenie |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem aktywa |
64400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasywa |
Kwota w tys zł |
Data zwrotu |
Komentarz |
|
|
|
||
1. |
Depozyty ROR |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Depozyty rozlicz. przeds. |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Depozyty za wypowiedzeniem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7-dniowym |
3500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15-dniowym |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30-dniowym |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90-dniowym |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Depozyty terminowe |
500 |
|
|
Depozyt call'owy 24 godz. |
|
|||
|
|
200 |
2.list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
10. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
2 luty 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
15. sty. 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
20. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
1 gru. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
14. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
10. mar. 2013 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Depozyty banków |
2500 |
8. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
6. kwie. 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7200 |
2. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5500 |
17. gru. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2700 |
12. sty. 2013 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Certyfikaty depozytowe |
1000 |
1. gru. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
1. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
15. list. 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
3. sty. 2013 |
|
|
|
|
|
|
7. |
Zobowiązania w drodze |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Kapitał akcyjny |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Obligacje |
200 |
30. czer. 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
15. gru. 2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
13. sier. 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
5. maj 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
17. lip. 2032 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem pasywa |
64400 |
|
|
|
|
|
|
|
Zestawienie płynności - terminy kontraktowe |
||||||||||||
|
Aktywa |
A vista |
2-7 dni |
8 dni do 1 m-ca |
Powyżej 1 m-ca |
Razem |
||||||
1. |
Gotówka |
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Rachunek rozlicz. w NBP |
|
|
|
|
|
||||||
3. |
Skarbowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
4. |
Lokaty w bankach |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
5. |
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
6. |
Debety na rach. rozlicz. klientów |
|
|
|
|
|
||||||
7. |
Kredyty dla przedsiębiorstw |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
8. |
Kredyty konsumpcyjne |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
9. |
Kredyty hipoteczne |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
10. |
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
11. |
Rozliczenia w drodze |
|
|
|
|
|
||||||
12. |
Inwestycje kapitałowe |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
13. |
Majątek trwały, wyposażenie |
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem aktywa |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
Zestawienie płynności - terminy kontraktowe |
||||||||||||
|
Pasywa |
A vista |
2-7 dni |
8 dni do 1 m-ca |
Powyżej 1 m-ca |
Razem |
||||||
1. |
Depozyty ROR |
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Depozyty rozlicz. przeds. |
|
|
|
|
|
||||||
3. |
Depozyty za wypowiedzeniem |
|
|
|
|
|
||||||
|
7-dniowym |
|
|
|
|
|
||||||
|
15-dniowym |
|
|
|
|
|
||||||
|
30-dniowym |
|
|
|
|
|
||||||
|
90-dniowym |
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
4. |
Depozyty terminowe |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
5. |
Depozyty banków |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
6. |
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
7. |
Zobowiązania w drodze |
|
|
|
|
|
||||||
8. |
Kapitał akcyjny |
|
|
|
|
|
||||||
9. |
Obligacje |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem |
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem pasywa |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Zbiorcze zestawienie płynności - terminy kontraktowe |
||||||||||||
|
Aktywa |
A vista |
2-7 dni |
8 dni do 1 m-ca |
Powyżej 1 m-ca |
Razem |
||||||
1. |
Gotówka |
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Rachunek rozlicz. w NBP |
|
|
|
|
|
||||||
3. |
Skarbowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
||||||
4. |
Lokaty w bankach |
|
|
|
|
|
||||||
5. |
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
||||||
6. |
Debety na rach. rozlicz. klientów |
|
|
|
|
|
||||||
7. |
Kredyty dla przedsiębiorstw |
|
|
|
|
|
||||||
8. |
Kredyty konsumpcyjne |
|
|
|
|
|
||||||
9. |
Kredyty hipoteczne |
|
|
|
|
|
||||||
10. |
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
|
|
|
|
|
||||||
11. |
Rozliczenia w drodze |
|
|
|
|
|
||||||
12. |
Inwestycje kapitałowe |
|
|
|
|
|
||||||
13. |
Majątek trwały, wyposażenie |
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem aktywa |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Zbiorcze zestawienie płynności - terminy kontraktowe |
||||||||||||
|
Pasywa |
A vista |
2-7 dni |
8 dni do 1 m-ca |
Powyżej 1 m-ca |
Razem |
||||||
1. |
Depozyty ROR |
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Depozyty rozlicz. przeds. |
|
|
|
|
|
||||||
3. |
Depozyty za wypowiedzeniem |
|
|
|
|
|
||||||
4. |
Depozyty terminowe |
|
|
|
|
|
||||||
5. |
Depozyty banków |
|
|
|
|
|
||||||
6. |
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
||||||
7. |
Zobowiązania w drodze |
|
|
|
|
|
||||||
8. |
Kapitał akcyjny |
|
|
|
|
|
||||||
9. |
Obligacje |
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem pasywa |
|
|
|
|
|
||||||
|
Pozycja netto |
|
|
|
|
|
||||||
|
Pozycja skumulowana |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Założenia do weryfikacji danych bilansowych |
||||||||||||
|
Aktywa |
|
Treść założenia |
|
|
|||||||
1. |
Gotówka |
Połowa zasobu gotówki stanowi "żelazną rezerwę" |
||||||||||
2. |
Rachunek rozlicz. w NBP |
Połowa zasobu na rachunku stanowi "żelazną rezerwę" |
||||||||||
3. |
Skarbowe papiery wartościowe |
Aktywa płynne |
|
|
|
|||||||
4. |
Lokaty w bankach |
Terminy kontraktowe |
|
|
|
|||||||
5. |
Certyfikaty depozytowe |
Terminy kontraktowe |
|
|
|
|||||||
6. |
Debety na rach. rozlicz. klientów |
Prognoza na koniec listopada: stopniowe zmniejszenie o 5% |
||||||||||
7. |
Kredyty dla przedsiębiorstw |
Prognoza na koniec listopada: przyrost o 1% |
|
|||||||||
8. |
Kredyty konsumpcyjne |
Prognoza na koniec listopada: przyrost o 3% |
|
|||||||||
9. |
Kredyty hipoteczne |
Prognoza na koniec listopada: przyrost o 2% |
|
|||||||||
10. |
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
Zostaną odnowione |
|
|
|
|||||||
11. |
Rozliczenia w drodze |
Prognoza na koniec listopada: spadek o 3% |
|
|||||||||
12. |
Inwestycje kapitałowe |
Długoterminowe |
|
|
|
|||||||
13. |
Majątek trwały, wyposażenie |
Długoterminowe |
|
|
|
|||||||
|
Pasywa |
|
|
|
|
|
||||||
1. |
Depozyty ROR |
Prognoza na koniec listopada: spadek o 5% |
|
|||||||||
2. |
Depozyty rozlicz. przeds. |
Prognoza na koniec listopada: przyrost o 3% |
|
|||||||||
3. |
Depozyty za wypowiedzeniem |
Prognoza na koniec listopada: przyrost o 1% |
|
|||||||||
4. |
Depozyty terminowe |
Prognoza na koniec listopada: spadek o 3% |
|
|||||||||
5. |
Depozyty banków |
Terminy kontraktowe |
|
|
|
|||||||
6. |
Certyfikaty depozytowe |
Terminy kontraktowe |
|
|
|
|||||||
7. |
Zobowiązania w drodze |
Prognoza na koniec listopada: spadek o 3% |
|
|||||||||
8. |
Kapitał akcyjny |
Długoterminowy |
|
|
|
|||||||
9. |
Obligacje |
Terminy kontraktowe |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Zbiorcze zestawienie płynności - terminy zweryfikowane |
||||||||||||
|
Aktywa |
A vista |
2-7 dni |
8 dni do 1 m-ca |
Powyżej 1 m-ca |
Razem |
||||||
1. |
Gotówka |
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Rachunek rozlicz. w NBP |
|
|
|
|
|
||||||
3. |
Skarbowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
||||||
4. |
Lokaty w bankach |
|
|
|
|
|
||||||
5. |
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
||||||
6. |
Debety na rach. rozlicz. klientów |
|
|
|
|
|
||||||
7. |
Kredyty dla przedsiębiorstw |
|
|
|
|
|
||||||
8. |
Kredyty konsumpcyjne |
|
|
|
|
|
||||||
9. |
Kredyty hipoteczne |
|
|
|
|
|
||||||
10. |
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
|
|
|
|
|
||||||
11. |
Rozliczenia w drodze |
|
|
|
|
|
||||||
12. |
Inwestycje kapitałowe |
|
|
|
|
|
||||||
13. |
Majątek trwały, wyposażenie |
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem aktywa |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Zbiorcze zestawienie płynności - terminy zweryfikowane |
||||||||||||
|
Pasywa |
A vista |
2-7 dni |
8 dni do 1 m-ca |
Powyżej 1 m-ca |
Razem |
||||||
1. |
Depozyty ROR |
|
|
|
|
|
||||||
2. |
Depozyty rozlicz. przeds. |
|
|
|
|
|
||||||
3. |
Depozyty za wypowiedzeniem |
|
|
|
|
|
||||||
4. |
Depozyty terminowe |
|
|
|
|
|
||||||
5. |
Depozyty banków |
|
|
|
|
|
||||||
6. |
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
||||||
7. |
Zobowiązania w drodze |
|
|
|
|
|
||||||
8. |
Kapitał akcyjny |
|
|
|
|
|
||||||
9. |
Obligacje |
|
|
|
|
|
||||||
|
Razem pasywa |
|
|
|
|
|
||||||
|
Pozycja netto |
|
|
|
|
|
||||||
|
Pozycja skumulowana (I) |
|
|
|
|
|
||||||
|
Pozycja skumulowana (II) |
|
|
|
|
|
||||||
Przykład 2
Posługując się zweryfikowanymi danymi odnośnie terminów wymagalności pasywów, należy ustalić pożądaną strukturę kredytów w taki sposób, by w żadnym z uwzględnionych przedziałów czasowych nie wystąpiła luka płynności.
|
Ustalanie struktury kredytów |
|
|
|
|||
Zestawienie płynności - terminy kontraktowe |
|
|
|
|
|
||
Pasywa |
|
|
|
|
|
ponad |
|
|
a vista |
1 m-c |
3 m-ce |
6 m-cy |
12 m-cy |
rok |
Razem |
1. wkłady a vista |
386,1 |
|
|
|
|
|
386,1 |
2. termin 1 m-c |
|
270,0 |
|
|
|
|
270,0 |
3. termin 3 m-ce |
|
|
420,0 |
|
|
|
420,0 |
4. termin 6 m-cy |
|
|
|
245,0 |
|
|
245,0 |
5. termin 12 m-cy |
|
|
|
|
249,8 |
|
249,8 |
6. Obligacje |
|
|
|
|
|
190,0 |
190,0 |
Razem |
386,1 |
270,0 |
420,0 |
245,0 |
249,8 |
190,0 |
1 760,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zestawienie płynności - terminy zweryfikowane |
|
|
|
|
|
||
Pasywa |
|
|
|
|
|
ponad |
|
|
a vista |
1 m-c |
3 m-ce |
6 m-cy |
12 m-cy |
rok |
Razem |
1. wkłady a vista |
115,8 |
|
|
|
|
270,3 |
386,1 |
2. termin 1 m-c |
13,5 |
162,0 |
|
|
|
94,5 |
270,0 |
3. termin 3 m-ce |
12,6 |
42,0 |
252,0 |
|
|
113,4 |
420,0 |
4. termin 6 m-cy |
7,4 |
|
|
147,0 |
|
90,7 |
245,0 |
5. termin 12 m-cy |
2,5 |
|
|
|
199,8 |
47,5 |
249,8 |
6. Obligacje |
|
|
|
|
|
190,0 |
190,0 |
Razem pasywa |
151,8 |
204,0 |
252,0 |
147,0 |
199,8 |
806,3 |
1 760,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pożądana struktura aktywów uwzględniająca płynność |
|
|||||
Aktywa |
|
|
|
|
|
ponad |
|
|
a vista |
1 m-c |
3 m-ce |
6 m-cy |
12 m-cy |
rok |
Razem |
Rezerwy obow. |
|
|
|
|
|
|
|
Do dyspozycji |
|
|
|
|
|
|
|
Rezerwa płynności |
|
|
|
|
|
|
|
Kredyty |
|
|
|
|
|
|
|
Razem aktywa |
|
|
|
|
|
|
|
Luka płynności |
|
|
|
|
|
|
|
Ryzyko stopy procentowej
Metoda luki
Przykład 3
Na podstawie załączonych poniżej danych bilansowych należy dokonać zestawienia pozycji niedopasowania stóp procentowych w podanych okresach.
Bilans banku na dzień 31 października 2012 r. |
||||
|
Aktywa |
Kwota w tys. zł |
Data zwrotu |
Komentarz |
1. |
Gotówka |
500 |
|
Nieoprocentowana |
2. |
Rachunek rozlicz. w NBP |
500 |
|
Nieoprocentowany |
3. |
Skarbowe papiery wartościowe |
2000 |
10. wrz. 2013 |
|
|
|
1000 |
3. list. 2012 |
Zakupione z dyskontem |
|
|
2000 |
23. cze. 2013 |
|
4. |
Lokaty w bankach |
500 |
23. list. 2012 |
|
|
|
1000 |
1. list. 2012 |
|
|
|
500 |
10. sty. 2013 |
Stopy stałe |
|
|
500 |
15. list. 2012 |
|
|
|
1000 |
2.grud. 2012 |
|
5. |
Certyfikaty depozytowe |
1000 |
23. kwi. 2013 |
|
|
|
1000 |
31. sty. 2013 |
Stopy stałe |
|
|
1000 |
1. czer. 2013 |
|
|
|
1000 |
29. list. 2012 |
|
6. |
Debety na rach. rozlicz. klientów |
1000 |
|
Stopy zmienne |
7. |
Kredyty dla przedsiębiorstw |
1000 |
4. list. 2016 |
Spłata jednorazowa, 3-mies. stopa zmienna roll over (4 list. 4 luty itd) |
|
|
10000 |
15. list. 2021 |
Raty roczne po 1000 płatne 15.list., stopa stała |
|
|
4000 |
10. sie. 2013 |
Raty kwart. po 1000 płatne 10 list. itd., 3-mies. st. zmienna (roll over) |
|
|
3000 |
3. grud. 2012 |
Spłata jednorazowa, stopa zmienna |
|
|
7000 |
31. maj 2013 |
Raty mies. po 1000, stopa stała |
8. |
Kredyty konsumpcyjne |
2500 |
21. mar. 2014 |
Raty miesięczne, stopa zmienna |
|
|
1500 |
6 luty 2015 |
Raty miesięczne, stopa stała |
|
|
1000 |
15. czer. 2015 |
Raty miesięczne, stopa stała |
9. |
Kredyty hipoteczne |
3000 |
3. maj 2027 |
Raty miesięczne, stopa zmienna |
|
|
2000 |
9. lipca 2029 |
Raty mies. Karencja do roku 2014, stopa zmienna |
|
|
3000 |
10. maj 2037 |
Raty miesięczne, stopa roll over 5 letnia od 11. maja 2007 r. |
|
|
2000 |
14. sie. 2035 |
Raty mies. Karencja do roku 2014. Stopa roll over 5-letnia od 15. sie.2010 r. |
10. |
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
2300 |
4. kwie. 2014 |
Spłata jednoraz. 3-mies. roll over |
|
|
1600 |
11. list. 2012 |
Spłata jednoraz. 6-mies. roll over |
11. |
Rozliczenia w drodze |
3000 |
|
|
12. |
Inwestycje kapitałowe |
800 |
|
Udziały w towarzystwie leasingowym |
|
|
200 |
|
Udziały w towarzystwie ubezpieczeń |
13. |
Majątek trwały, wyposażenie |
2000 |
|
Budynki, grunty, wyposażenie |
|
Razem aktywa |
64400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasywa |
Kwota w tys zł |
Data zwrotu |
|
1. |
Depozyty ROR |
10000 |
|
Stopy zmienne |
2. |
Depozyty rozlicz. przeds. |
10000 |
|
Stopy zmienne |
3. |
Depozyty za wypowiedzeniem |
|
|
|
|
7-dniowym |
3500 |
|
|
|
15-dniowym |
3000 |
|
Stopy zmienne |
|
30-dniowym |
2500 |
|
|
|
90-dniowym |
1000 |
|
|
4. |
Depozyty terminowe |
500 |
Call 24 godz. |
|
|
|
200 |
2.list. 2012 |
|
|
|
600 |
10. list. 2012 |
|
|
|
200 |
2 luty 2013 |
Stopy stałe |
|
|
400 |
15. sty. 2013 |
|
|
|
100 |
20. list. 2012 |
|
|
|
500 |
1 gru. 2012 |
|
|
|
300 |
14. list. 2012 |
|
|
|
200 |
10. mar. 2013 |
|
5. |
Depozyty banków |
2500 |
8. list. 2012 |
|
|
|
500 |
6. kwie. 2013 |
|
|
|
7200 |
2. list. 2012 |
Stopa stałe |
|
|
5500 |
17. gru. 2012 |
|
|
|
2700 |
12. sty. 2013 |
|
6. |
Certyfikaty depozytowe |
1000 |
1. gru. 2012 |
|
|
|
1000 |
1. list. 2012 |
Stopy stałe |
|
|
500 |
15. list. 2012 |
|
|
|
500 |
3. sty. 2013 |
|
7. |
Zobowiązania w drodze |
2000 |
|
|
8. |
Kapitał akcyjny |
7000 |
|
|
9. |
Obligacje |
200 |
30. cze. 2017 |
12-mies. roll over |
|
|
200 |
15. gru. 2037 |
Stopa stała |
|
|
200 |
13. sier. 2016 |
6-mies. roll over |
|
|
200 |
5. maj 2020 |
Stopa stała |
|
|
200 |
17. lip. 2032 |
Stopa stała |
|
Razem pasywa |
64400 |
|
|
Zestawienie niedopasowania stóp procentowych |
||||||
Aktywa |
Nieopr. |
0 - 3 mies. |
3 - 6 mies. |
6 - 12 mies. |
Ponad rok |
Razem |
Gotówka |
|
|
|
|
|
|
Rachunek rozlicz. w NBP |
|
|
|
|
|
|
Skarbowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Lokaty w bankach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Debety na rach. rozlicz. klientów |
|
|
|
|
|
|
Kredyty dla przedsiębiorstw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Kredyty konsumpcyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Kredyty hipoteczne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Rozliczenia w drodze |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje kapitałowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Majątek trwały, wyposażenie |
|
|
|
|
|
|
RAZEM AKTYWA |
|
|
|
|
|
|
Zestawienie niedopasowania stóp procentowych |
||||||
Pasywa |
Nieopr. |
0 - 3 mies. |
3 - 6 mies. |
6 - 12 mies. |
Ponad rok |
Razem |
Depozyty ROR |
|
|
|
|
|
|
Depozyty rozlicz. przeds. |
|
|
|
|
|
|
Depozyty za wypowiedzeniem |
|
|
|
|
|
|
7-dniowym |
|
|
|
|
|
|
15-dniowym |
|
|
|
|
|
|
30-dniowym |
|
|
|
|
|
|
90-dniowym |
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Depozyty terminowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Depozyty banków |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania w drodze |
|
|
|
|
|
|
Kapitał akcyjny |
|
|
|
|
|
|
Obligacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
RAZEM PASYWA |
|
|
|
|
|
|
Zbiorcze zestawienie niedopasowania stóp procentowych |
||||||
Aktywa |
Nieopr. |
0 - 3 mies. |
3 - 6 mies. |
6 - 12 mies. |
Ponad rok |
Razem |
Gotówka |
|
|
|
|
|
|
Rachunek rozlicz. w NBP |
|
|
|
|
|
|
Skarbowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
Lokaty w bankach |
|
|
|
|
|
|
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
|
Debety na rach. rozlicz. klientów |
|
|
|
|
|
|
Kredyty dla przedsiębiorstw |
|
|
|
|
|
|
Kredyty konsumpcyjne |
|
|
|
|
|
|
Kredyty hipoteczne |
|
|
|
|
|
|
Kredyty dla jedn. podporządkow. |
|
|
|
|
|
|
Rozliczenia w drodze |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje kapitałowe |
|
|
|
|
|
|
Majątek trwały, wyposażenie |
|
|
|
|
|
|
Razem aktywa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pasywa |
Nieopr. |
0 - 3 mies. |
3 - 6 mies. |
6 - 12 mies. |
Ponad rok |
Razem |
Depozyty ROR |
|
|
|
|
|
|
Depozyty rozlicz. przeds. |
|
|
|
|
|
|
Depozyty za wypowiedzeniem |
|
|
|
|
|
|
Depozyty terminowe |
|
|
|
|
|
|
Depozyty banków |
|
|
|
|
|
|
Certyfikaty depozytowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania w drodze |
|
|
|
|
|
|
Kapitał akcyjny |
|
|
|
|
|
|
Obligacje |
|
|
|
|
|
|
Razem pasywa |
|
|
|
|
|
|
Pozycja netto |
|
|
|
|
|
|
Przesunięcie kapitału |
|
|
|
|
|
|
Pozycja netto po przesunięciu kapitału |
|
|
|
|
|
|
Pozycja skumulowana po przesunięciu kapitału (I) |
|
|
|
|
|
|
Pozycja skumulowana po przesunięciu kapitału (II) |
|
|
|
|
|
|
14