Imię i nazwisko	Agnieszka Lach
Grupa	I8E1S1

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Identyfikacja szeregu czasowego

1. Testy istnienia trendu

Nazwa testu	Wartość sprawdzianu	Wartość krytyczna testu	Występowanie trendu (TAK/NIE)
Analiza wzrokowa wykresu szeregu czasowego			tak
Test współczynnika korelacji Pearsona	25,6425	1,9826	tak
Testu Danielsa dla dużych liczebności szeregu czasowego n	9,63169	1,95996	Tak
Ostateczna decyzja			tak

2. Test Fiszera stopnia wielomianu modelującego trend

Stopień wielomianu k	Wariancja resztowa wielomianu rzędu k	Wartość sprawdzianu dla wielomianu rzędu k i k+1	Wartość krytyczna testu	Modelem trendu jest wielomian rzędu n (TAK/NIE)
0	179037,21975841			Tak
1	25089,67296784	7,13589292247453	1,3776	tak
2	24879,19454596	1,00846001752553	1,37971	nie
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Ostateczna decyzja				K=1

2. Analiza wahań sezonowych

W tym miejscu umieścić korelogram

Zidentyfikowana liczba faz w cyklu wahań sezonowych (okresowość wahań sezonowych)

6

3. Model Kleina

1. Model pierwotny

• Postać modelu

Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw wszystkich zmiennych podanych w danych do zadania

• Istotność parametrów strukturalnych

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
	-405,81	-15,8841	1,98525	tak
	-3,69531	-0,4487			Nie
	1,1317	1,3221			Nie
	-0,0526867	-1,3168			Nie
	0,00134442	1,3945			Nie
	-1,79176e-05	-1,4410			Nie
	1,18371e-07	1,4524			Nie
	-3,07447e-010	-1,4427			Nie
	178,814	29,2468			Tak
	116,99	19,2363			Tak
	-96,1523	-15,8435			Tak
	-146,627	-24,1606			Tak
	-196,482	-32,3069			Tak

1. Model końcowy

• Postać modelu




Podać równanie modelu z uwzględnieniem nazw tylko tych zmiennych, dla których parametry strukturalne zostały uznane za istotne

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
	-440,069	-44,9074	1,98447
	7,58041	15,2556
	5,37801e-05	6,5705
	-8,54782e-07	-5,5992
	3,58934e-09	4,8038
	179,993	29,4861
	117,668	19,2978
	-95,9217	-15,7421
	-146,832	-24,0997
	-197,154	-32,3361

4. Prognoza szeregu czasowego

1. Prognoza

• Wartości zmiennych objaśniających:

Nazwy zmiennych objaśniających	czas	T4	T5	T6
Wartości w okresie prognozy T = n+1	109	141158161	15386239549	1,6771E+12
Wartości w okresie prognozy T = n+2	110	146410000	16105100000	1,77156E+12

Nazwy zmiennych objaśniających
Wartości w okresie prognozy T = n+1	1	0	0	0	0
Wartości w okresie prognozy T = n+2	0	1	0	0	0

Wartość szeregu czasowego w okresie T = n+2: 935,4

1. Błędy prognozy ex post:

• Tabela pomocnicza:

t	Wartości szeregu czasowego		prognoza	Błąd prognozy wygasłej
							wygasła
n-9	618,8		630,961	-12,161
n-8	612		590,665	21,335
n-7	522,3		551,085	-28,785
n-6	927,4		901,401	25,999
n-5	979,6		950,292	29,308
n-4	874,9		899,397	-24,497
n-3	686,4		697,585	-11,185
n-2	641,4		658,865	-17,465
n-1	640,9		621,221	19,679
n	961,3		973,858	-12,558

• Wielkości błędów:

Nazwa błędu ex post	Wartość błędu
ME	-3,0
MAE	22,3
RMSE	22,2
vp	7,4

PiS (2010/2011) - Sprawozdanie 5

4

---