Imię i nazwisko studenta |
Grupa |
Numer arkusza z danymi do zadania |
Adrian Jagiełło |
I1B4S1 |
44 |
Uwaga:
integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,
wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.
Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:
Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu istotności parametru |
Wartość krytyczna testu |
Ocena istotności (Tak/Nie) |
a0 |
17,5852 |
2,3380 |
2,0860 |
|
a1 |
0,3214 |
0,7386 |
|
|
a2 |
1,3566 |
1,7450 |
|
|
a3 |
-0,7467 |
-0,1774 |
|
|
a4 |
-1,5280 |
-1,8320 |
|
|
a5 |
1,0854 |
2,4550 |
|
|
a6 |
-1,4232 |
-2,4940 |
|
|
a7 |
1,4213 |
3,3460 |
|
|
a8 |
0,823014 |
1,6840 |
|
|
a9 |
-0,25200 |
-1,1900 |
|
|
Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):
Zmienna objaśniająca |
Kolejność usunięcia z modelu |
Wartość testu istotności |
Skorygowany współczynnik determinacji |
Kryterium informacyjne |
||
|
|
|
|
AIC |
BIC |
HQC |
Stała |
|
|
|
|
|
|
X1 |
2 |
0,8204 |
0,9875 |
130,8907 |
143,5015 |
134,9250 |
X2 |
|
|
|
|
|
|
X3 |
1 |
-0,1774 |
0,9869 |
132,8436 |
146,8555 |
137,3261 |
X4 |
|
|
|
|
|
|
X5 |
|
|
|
|
|
|
X6 |
|
|
|
|
|
|
X7 |
|
|
|
|
|
|
X8 |
4 |
1,3110 |
0,9870 |
130,9649 |
140,7733 |
134,1027 |
X9 |
3 |
-1,5550 |
0,9877 |
129,8371 |
141,0467 |
133,4231 |
Model końcowy
a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu istotności parametru |
Wartość krytyczna testu |
a0 |
7,9690 |
6,4070 |
2,0640 |
a1 |
1,3932 |
1,8560 |
|
a2 |
-1,3838 |
-1,7840 |
|
a3 |
1,2642 |
3,0070 |
|
a4 |
-1,8892 |
-3,6820 |
|
a5 |
0,7399 |
3,5500 |
|
a6 |
|
|
|
a7 |
|
|
|
a8 |
|
|
|
a9 |
|
|
|
Weryfikacja modelu końcowego
a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):
Liczba serii |
Liczba reszt |
Krytyczne liczby serii |
Losowość składnika losowego (Tak/Nie) |
||
|
n+ |
n- |
S0,025 |
S0,975 |
|
12 |
15 |
15 |
|
|
|
b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):
Wartość sprawdzianu JB |
Wartość krytyczna testu χ2kryt |
Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie) |
4,5170 |
|
|
c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):
Wartość sprawdzianu d |
Wartości krytyczne testu |
Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić) |
|
|
dL |
dU |
|
|
|
|
|
d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):
Wartość sprawdzianu nR2 |
Wartość krytyczna testu χ2kryt |
Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie) |
|
|
|
e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):
Wartość sprawdzianu BP |
Wartość krytyczna testu χ2kryt |
Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie) |
|
|
|
Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu
WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1
3