Imię i nazwisko studenta |
Grupa |
Numer arkusza z danymi do zadania |
Hubert Walter de Walthoffen |
I1B4S1 |
54 |
Uwaga:
integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,
wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.
Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:
Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu istotności parametru |
Wartość krytyczna testu |
Ocena istotności (Tak/Nie) |
a0 |
120,0700 |
2,9730 |
|
|
a1 |
0,1694 |
0,1280 |
|
|
a2 |
0,7365 |
0,6807 |
|
|
a3 |
-0,6251 |
-2,1570 |
|
|
a4 |
-0,2061 |
-7,7260 |
|
|
a5 |
-4,9140 |
-2,8590 |
|
|
a6 |
0,5306 |
1,7700 |
|
|
a7 |
0,1750 |
0,1078 |
|
|
a8 |
-0,6841 |
-0,5445 |
|
|
a9 |
0,8029 |
0,9113 |
|
|
Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):
Zmienna objaśniająca |
Kolejność usunięcia z modelu |
Wartość testu istotności |
Skorygowany współczynnik determinacji |
Kryterium informacyjne |
||
|
|
|
|
AIC |
BIC |
HQC |
Stała |
|
|
|
|
|
|
X1 |
|
|
|
|
|
|
X2 |
|
|
|
|
|
|
X3 |
|
|
|
|
|
|
X4 |
|
|
|
|
|
|
X5 |
|
|
|
|
|
|
X6 |
|
|
|
|
|
|
X7 |
|
|
|
|
|
|
X8 |
|
|
|
|
|
|
X9 |
|
|
|
|
|
|
Model końcowy
a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:
Parametr |
Wartość parametru |
Wartość testu istotności parametru |
Wartość krytyczna testu |
a0 |
|
|
|
a1 |
|
|
|
a2 |
|
|
|
a3 |
|
|
|
a4 |
|
|
|
a5 |
|
|
|
a6 |
|
|
|
a7 |
|
|
|
a8 |
|
|
|
a9 |
|
|
|
Weryfikacja modelu końcowego
a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):
Liczba serii |
Liczba reszt |
Krytyczne liczby serii |
Losowość składnika losowego (Tak/Nie) |
||
|
n+ |
n- |
S0,025 |
S0,975 |
|
|
|
|
|
|
|
b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):
Wartość sprawdzianu JB |
Wartość krytyczna testu χ2kryt |
Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie) |
|
|
|
c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):
Wartość sprawdzianu d |
Wartości krytyczne testu |
Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić) |
|
|
dL |
dU |
|
|
|
|
|
d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):
Wartość sprawdzianu nR2 |
Wartość krytyczna testu χ2kryt |
Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie) |
|
|
|
e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):
Wartość sprawdzianu BP |
Wartość krytyczna testu χ2kryt |
Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie) |
|
|
|
Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu
WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1
2