Opłacalność badan rynkowych
Badanie opłacalności badan - przekonanie sie, na ile informacje pochodzące z badan rynkowych zmieniają wcześniejsze przewidywania reprezentowane przez prawdopodobieństwa p(Sj) zwane prawdopodobieństwami a priori
prawdopodobieństwa aposterior:
Kryterium oceny opłacalności badan rynku - wyższość maksymalnych oczekiwanych korzyści po odliczeniu kosztów badan w przypadku ich przeprowadzenia od oczekiwanych korzyści w przypadku braku badan
max korzyść = 7,9 SWDI=7,9-5,2=2,7
SWDI (nazywana kosztem niepewności) - różnica miedzy maksymalna oczekiwana korzyścią, jaka można by osiągnąć przy doskonałej informacji a maksymalna oczekiwana korzyścią, jaka zostanie osiągnięta bez posiadania innej informacji niż tylko prawdopodobieństwa a priori
Interwencjonizm mozna ograniczac dostep dostep do rynku sprzedawcom (koncesje, pozwolenia, dodatkowe oplaty) albo nabywcom (scigac towary np. narkotyki, ustalac kontyngenty), panstwo moze regulowac poziom ceny produktu (nizsza od ceny rownowagi-max, wyzsza od ceny rownowagi-min).
W przypadku niedoboru produktu moze powstac tzw. czarny rynek (czyli taki uklad podazy i popytu ktory funkcjonuje nielegalnie). Czarny rynek pojawia sie gdy cena jest wyzsza od ceny rynkowej. Podaz jest mniejsza niz podaz na rynku legalnym. Popyt jest mniejszy niz popyt na rynku legalnym (bo kupno wiaze sie z ryzykiem). Kary na czarnym rynku beda wyzsze od ceny max. ustalonej przez rzad, ale nizsze od cen ktore by byly gdyby rzad wogole nie ingerowal.
Problem usztywnienia podazy dotyczy produktow szybko sie psujacych np. owoce, produkty rolnicze. Przychody rolnikow zaleza od elastycznosci popytu MR=p(1+1/E) MR-przychody krancowe; E-wskaznik elastycznosci
Kleska urodzaju- gdy plony sa zbyt duze, ceny maleja, dochody rolnikow maleja (przy popycie nieelastycznym), przy popycie elastycz. przychody rolnikow wzrastaja.
Panstwo musi dazyc do tego aby wskaznik elastycznosci byl rowny -1, a dochod krancowy bedzie zerowy i nie zmienia sie przychod calkowity (TR=pq). Przy nieurodzaju rzad sprzedaje zapasy by ceny nadmiernie nie wzrosly. Gdy plony rosna by obnizyc cene mozna wprowadzic konkurencje. Panstwo zaczyna sprzedawac nadwyzki, ulatwia import. Przy popycie elastycznym panstwo dziala odwrotnie jak przy popycie nieelastycznym.
cena maksymalna
taki poziom ceny który nie może być wyższy niż poziom określony przez państwo,
ma znaczenie gdy cena równowagi jest wyższa niż cena max (nie można jej osiągnąć)
np. procent kredytu, wysokość stop lombardowej
cena minimalna
nie może być przekroczona w dół
ma znaczenie dla rynku jeżeli ta cena jest wyższa niż cena równowagi
np. minimalna stawka płac, minimalna cena skupu płodów rolnych
Efekt czarnego rynku
o taki układ popytu i podaży, który funkcjonuje odrębnie od legalnego rynku
Elastyczność
Exy=(dy/dx)*(x/y)=f'(x)*x/y
Elastyczność dochodowa popytu
w miarę wzorstu dochodów zmienjasz ję % udział wydatków na żywność i dobra niżego rzędo w całości wydatków konsumpcyjnych
procentywy udział wyadatków na odzież i obuwie nie ulega więksym zmiaonom
nieznacznie rośnie % udział wydatków na mieszkanie, światło, opał
wzrasta % udział wydatkó na dobra trwałego użytku a następnie za zapokojenie potrzeb wyżzeszgo rzedu w zakresie kultury, zdrowia, rekreacji, edukacji
informuje o ile % zmienia się popyt przy jednoprocentowej zmianie dochodów
podmioty o niższych dochodach charaakteryzują się niższym wspólczynnikiem elastyczności
Elastyczność cenowa popytu
wyżsyzm cenom odpowiedza większa elastyczność
Efekt substytucyjny - wzrost ceny jednego powoduje że jest ono relatywnie droższe, konsument zastępuje je realtywnie tańszym
Efekt dochodowy - wzrost ceny obniąz dochód realny konsumenta
Cechy danych minimalizujące niepewność związaną z ich rzetelnością.
Dostosowanie i dobranie do sytuacji problemowej. Dokładność. Rzetelność - pochodzenie danych ze sprawdzonego i pewnego źródła. Aktualność - powinna być weryfikowana, w szczególności gdy korzystamy z źródeł wtórnych. Obiektywność i zgodność z badaną rzeczywistością. Dostosowanie do sytuacji problemowej pod względem danych.
Badania wg sposobów zbierania danych
Badania wtórne. Badania pierwotne - na potrzeby danej sytuacji
Badania wg sposobu zbierania danych.
Obserwacja, Wywiady indywidualne i zogniskowane grupowe, Ankiety, Behawioralne (zachowania, postawa, osobowość), Eksperymentalne(badania laboratoryjne i w terenie)
Dane wtórne
Dane istniejące przed rozpoczęciem badań, Opisują sytuację rynkową przedsiębiorstwa lub innej organizacji, Gromadzone, przechowywane i przetwarzane dla innych celów badawczych
Ujecie systemowe rynku
układ - obiekt wyodrębniony z otoczenia i powiązany z nim przy pomocy wejść i wyjść
system - zbiór złożony z elementów tworzących określoną całość powiązanych ze sobą za pomocą sprzężeń zwrotnych
Regulacyjne i realne procesy systemu gospodarczego
Procesy regulacyjne systemu gospodarczego - procesy myślowe: postrzeganie, przekazywanie i przetwarzanie informacji mające miejsce podczas przygotowywania i podejmowania decyzji gospodarczych. Procesy te regulują działania w ramach sfery realnej, w obrębie której odbywają sie procesy realne
Procesy realne - procesy o charakterze materialno-rzeczowym: produkcja (łącznie z transportem, magazynowaniem, usługami materialnymi), konsumpcja, obrót towarowy, inwestowanie i gospodarowanie pieniędzmi
jednostki sfery realnej: przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, zakłady rzemieślnicze, jednostki użyteczności publicznej, instytucje zbiorowej konsumpcji
jednostki sfery regulacyjnej:nadrzędne w stosunku do podmiotów sfery realnej -aparat zarządzania gospodarka centralny i terenowy (władza, zarządy koncernów, cechy rzemieślnicze, zrzeszenia wytwórców,) lub nie mające charakteru nadrzędności (banki, giełdy, związki zawodowe, zrzeszenia konsumentów, stowarzyszenia środowiskowe) + procesy decyzyjne jednostek sfery realnej
Mechanizm rynkowy
mechanizm rynkowy - mechanizm wyrażający zależności przyczynowo-skutkowe zachodzące miedzy podażą, popytem i cenami w okresach krótkich oraz długich
Mechanizm rynkowy odzwierciedla współzależności o charakterze dynamicznym
Ulęgając zmianom każdy element rynku wywiera wpływ na pozostałe jego elementy
ograniczony mechanizm rynkowy - taka sytuacja, w której oprócz współzależności (sprzężeń zwrotnych) miedzy elementami rynku występują zależności jednokierunkowe
DEFINICJA BADAN RYNKU
Badania rynku - kompleks czynności doprowadzających do poznania zjawisk, czynników i procesów rynkowych, ich genezy, kształtu aktualnego i tendencji rozwojowych
Badania rynku - oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji
Badania rynku - zespół czynności zmierzających do stworzenia przesłanek podejmowania bieżących i planistycznych decyzji, które dotyczą równowagi rynku w jej wszystkich przekrojach, w krótkich i średnich okresach
Definicja badan marketingowych
Badania marketingowe obejmują diagnozę potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa (organizacji), selekcje zmiennych oraz gromadzenie, analizowanie i interpretowanie danych służących podejmowaniu decyzji marketingowych (K. Mazurek-Łopacinska)
Badania marketingowe to systematyczne planowanie, zbieranie, analiza i przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej, w jakiej znajduje sie organizacja (Ph. Kotler)
Entropia - miara nieokreśloności - ilości informacji jaka niesie pojedyncze zdarzenie
Entropia = średnia wartość funkcji określonej na zbiorze prawdopodobieństw wszystkich możliwych realizacji pewnego doświadczenia
Własności entropii:
jest nieujemna
jest maksymalna, gdy prawdopodobieństwa zajść zdarzeń są takie same
jest równa 0, gdy stany systemu przyjmują wartości 0 albo 1
własność superpozycji - gdy dwa systemy są niezależne to entropia sumy systemów równa sie sumie entropii
Pojemność rynku - ta ilość dóbr i usług o odpowiedniej strukturze i określonych właściwościach jakościowych akceptowanych przez nabywców, która przy danych cenach i funduszach nabywczych nabywców może zostać sprzedana w określonym czasie i przestrzeni
Wielkość masy towarowej, która przy danych cenach i dochodach może być sprzedana w określonym czasie i przestrzeni
Rodzaje elastyczności popytu:ogólna i cząstkowa,dla przyrostów skończonych i nieskończonych,punktowa i łukowa,ilości i wartości popytu,budżetowa i rynkowa
Elastyczność dochodowa popytu - sposoby obliczania
w przypadku informacji z dwóch porównywalnych lat - najprostsza formuła - Marshalla (z definicji) - niedokładność wyników
dłuższe szeregi czasowe:
wykorzystanie średnich wartości lub
współczynnik regresji logarytmicznej (Czerniewska)
przy długich szeregach czasowych - stosowanie funkcji
popytu względem dochodu
|
|
|
Warunki podejmowania decyzji rynkowych:
pewność - wyieramy najwiekszą korzyść w ramach danej kolumny
niepewność (znamy prawdopodobieństwa) - obliczmay przecietne oczekiwane korzyści i wybieramy max
nieokreśloność (nie znamy prawdopodobieństw) :
Kryterium maksyminowe - Walda - wybór najlepszego z najgorszych rozwiązań
Kryterium minimaksowe - Sąvage'a - tablica żalu - wybieramy najmniejszą z największych strat
Kryterium Laplace'a Bayes'a - przy stałym prawdopodobieństwie - obliczmay korzyści i wybieramy max
Kryterium Hurwicza - znamy poziom opytmizmu (α), α*L+(1- α)*G L - wartość najlepsza, G - wartość najgorsza, wybieramy max
GRa Z NATURĄ
W(Di) = P(s1)*s1 + P(s2)*s2 + P(s3)*s3
P(s1)=0,5 P(s2)=0,2 P(s3)=0,3
W(D1)=15*0,5 + 2*0,2 - 10*0.3 = 4,9
W(D2)=8*0,5 + 6*0,2 - 4*0.3 = 4
W(D1)=-2*0,5 + 1*0,2 + 5*0.3 = 0,7
Kryterium maksyminu A Walda
Wybieram decyzje najwyższa spośród najgorszych wypłat dla każdej decyzji. Strategoa zachowawcza w sytuacji ryzyka gwarantująca najmniejsza stratę (minimalizacja maksymalnej straty, maksymilizująca zysk
kryterium MaxiMin (skrajne postępowanie asekuranta, pesymisty
Decyzje/stany natury |
s1 |
s2 |
s3 |
s4 |
d1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
d2 |
0 |
300 |
600 |
600 |
d3 |
−100 |
100 |
100 |
1000 |
Kryterium minimaksu (żalu) LJ Savage'a
Decyzje podejmujemy nie wiedząc jaki scenariusz będzie realizowany. Post factum jeden ze scenariuszy będzie faktyczny i będzie można dokonac oceny trafności decyzji. Naturalna ocena: różnica między zyskiem z rozwiązania najlepszego a faktycznie osiągniętym zyskiem. Wielkość ta nazywa sie jednocześnie "żalem" za utraconym dochodem. Nie znając właściwego scenariusza możemy dążyć do minimalizacji maksymalnego zalu dla wszystkich możliwych scenariuszy W decyzji uwzglednimy najwyższe straty możliwości. Najlepszą decyzją będzie D2, bo jest najmniejsza stratą jaka poniesiemy.
Kryterium Laplace'a-Bayesa (maksymalnej entropii)
Zakładamy, że wszytskie stany natury są jednakowo prawdopodobne i wybieramy decyzję, odpowiadającą najwyższej oczekiwanej wypłacie. Kryterium Laplacea może być stosowane w problemach z niepewnościa.
Skoro wszystkie stany natury są jednakowo prawdopodobne, prawdopodobienstwo wystapienia każdego z nich wynosi 1/4 |
|
D1: 100x1/4+100x1/4+100x1/4+100x1/4 =100
D2:0x1/4+300x1/4+600x1/4+600x1/4 = 375
D3: -100x1/4+100x1/4+100x1/4+1000x1/4 =275
Kryterium Hurwicza
Należy wybrać decyzje, której odpowiada największa wypłata. Ma być ona kompromisem między podejściem pesymistycznym a optymistycznym. Nakazuje ona wybrać współczynnik optymizmu (λ) z zakresu [0,1] a nastepnie dla kazdego z wiersza obliczyc wartość. λ x maks. wiersza + (1-λ) x min. Wiersza
D1 100 100
D2 0 600
D3 -100 1000
W wypadku D1 maks wiersza = min wiersza. Wybierając skrajne postawy [optymistyczną (λ=1) lub pesymistyczną (λ=0)] decydent bierze pod uwagę w każdym wierszu najbardziej optymistyczną/pesymistyczną możliwość. Jeżeli λ=1 to decydent wybierze d3 (ponieważ może zyskać 1000), jeżeli λ=0 to decydent wybierze d1 (ponieważ jeżeli zajdzie najgorszy możliwy stan natury zyska on 100, podczas gdy w d2 0, a w d3 -100)
Jeżeli λ = 0,5 to wypłata z każdej z decyzji wyniosłaby:
d1: 100 (0,5*100 + 0,5*100)
d2: 300 (0,5*600 + 0,5*0)
d3: 450 (0,5*1000 + 0,5*(-100)
Najkorzystniajszą decyzją jest d3.
Podstawowym obiektem rozpatrywanym w ekonometrii jest model ekonometryczny. Modelem ekonometrycznym nazywamy formalny opis stochastycznej zależności wyróżnionej wielkości, zjawiska lub przebiegu procesu ekonomicznego ( zjawisk, procesów) od czynników, które je kształtują, wyrażony w formie pojedynczego równania bądź układu równań. Strukturę każdego równania określają: zmienna objaśniana, zmienne objaśniające (nielosowe lub losowe) mające ustaloną treść ekonomiczną, parametry strukturalne ,zmienna losowa (tradycyjnie nazywana składnikiem losowym) o nieznanej treści oraz określony typ związku funkcyjnego między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi i składnikiem losowymRozważamy dwa rozłączne podzbiory zmiennych występujących w modelach ekonometrycznych:
A - zmienne endogeniczne: bieżące i opóźnione (wyjaśniane przez model),
B - zmienne egzogeniczne: bieżące i opóźnione (nie wyjaśniane przez model).
Ze względu na rolę pełnioną przez poszczególne zmienne w modelu możemy jeszcze wprowadzić podział na:
C - zmienne objaśniane
D - zmienne objaśniające.
Modele ekonometryczne klasyfikujemy ze względu na pięć kryteriów.
1. Liczba równań w modelu. Podział: - modele jednorównaniowe -modele wielorównaniowe, w których każde równanie objaśnia jedną zmienną.
2. Postać analityczna zależności funkcyjnych modelu. Podział: - modele liniowe, w których wszystkie zależności modelu są liniowe,- modele nieliniowe, w których chociaż jedna zależność modelu jest nieliniowa.
3. Rola czynnika czasu w równaniach modelu.Podział: - modele statyczne, nie uwzględniają czynnika czasu, wśród zmiennych objaśniających nie występują zmienne opóźnione ani zmienna losowa, -modele dynamiczne, w których uwzględnia ie czynnik czasu Najlepiej znanym przypadkiem modelu dynamicznego jest model autoregresyjny, w którym wśród zmiennych objaśniających występują jedynie opóźnione w czasie zmienne objaśniane.
4. Ogólno poznawcze cechy modelu.Podział: - modele przyczynowo opisowe wyrażające związki przyczynowo skutkowe między zmiennymi objaśniającymi i objaśnianymi, - modele symptomatyczne, w których rolę zmiennych objaśniających pełnią zmienne skorelowane z odpowiednimi zmiennymi objasnianymi a nie wyrażające źródeł zmienności zmiennych objaśnianych.
5. Charakter powiązań między nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi w modelu wielorównaniowym. Podział: modele proste, modele rekurencyjne, modele o równaniach współzależnych